（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年10月18日
- 4億6801万
- 2020年4月20日 -51.56%
- 2億2668万
個別
- 2019年10月18日
- 16億8591万
- 2020年4月20日 -23.69%
- 12億8657万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/07/13 9:09
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/07/13 9:09
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/13 9:09
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第5期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年4月18日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年4月20日としております。このため、当計算期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第4期 2019年10月18日現在 第5期 2020年4月20日現在 1. ※1 期首元本額 4,900,088,716円 4,007,638,749円 期中追加設定元本額 198,532,846円 226,147,437円 期中一部解約元本額 1,090,982,813円 2,170,680,361円 2. 計算期間末日における受益権の総数 4,007,638,749口 2,063,105,825口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,539,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(112,269,613円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,830,383円)及び分配準備積立金(361,241,601円)より分配対象額は692,880,728円(1万口当たり1,728.90円)であり、うち20,038,193円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,428,693円)及び分配準備積立金(226,681,879円)より分配対象額は298,110,572円(1万口当たり1,444.96円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第4期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 第5期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 12,619,990円 9,533,202円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,539,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(112,269,613円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,830,383円)及び分配準備積立金(361,241,601円)より分配対象額は692,880,728円(1万口当たり1,728.90円)であり、うち20,038,193円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,428,693円)及び分配準備積立金(226,681,879円)より分配対象額は298,110,572円(1万口当たり1,444.96円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第5期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第5期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第5期 2020年4月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第4期 2019年10月18日現在 第5期 2020年4月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 92,740,553 △284,237,446 合計 92,740,553 △284,237,446 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第4期 2019年10月18日 現在 第5期 2020年4月20日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約 取引 売 建 4,381,596,200 - 4,448,910,000 △67,313,800 2,021,844,844 - 2,005,638,000 16,206,844 アメリカ ・ドル 4,381,596,200 - 4,448,910,000 △67,313,800 2,021,844,844 - 2,005,638,000 16,206,844 合計 4,381,596,200 - 4,448,910,000 △67,313,800 2,021,844,844 - 2,005,638,000 16,206,844 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第5期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第4期 2019年10月18日現在 第5期 2020年4月20日現在 1口当たり純資産額 1.1679円 1.0291円 (1万口当たり純資産額) (11,679円) (10,291円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2020/07/13 9:09
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年10月18日現在 2020年4月20日現在 1. ※1 期首 2019年4月19日 2019年10月19日 期首元本額 18,671,915,254円 14,689,656,422円 期中追加設定元本額 -円 532,875,335円 期中一部解約元本額 3,982,258,832円 4,288,194,756円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 3,665,638,282円 1,878,854,314円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 11,024,018,140円 9,055,482,687円 計 14,689,656,422円 10,934,337,001円 2. 期末日における受益権の総数 14,689,656,422口 10,934,337,001口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年4月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年10月18日現在 2020年4月20日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 666,399,935 △1,509,666,572 投資証券 45,134,240 △60,713,069 合計 711,534,175 △1,570,379,641 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月19日から2019年10月18日まで、及び2019年10月19日から2020年4月20日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年10月18日現在 2020年4月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年10月18日現在 2020年4月20日現在 1口当たり純資産額 1.2590円 1.1052円 (1万口当たり純資産額) (12,590円) (11,052円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 21,636 109.940 2,378,661.840 VERISK ANALYTICS INC 13,366 153.790 2,055,557.140 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 16,620 127.960 2,126,695.200 WR BERKLEY CORP 36,849 56.990 2,100,024.510 DENTSPLY SIRONA INC 19,920 40.860 813,931.200 ALLIANT ENERGY CORP 10,593 52.870 560,051.910 TE CONNECTIVITY LTD 30,729 67.440 2,072,363.760 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 11,183 60.600 677,689.800 DUNKIN' BRANDS GROUP INC 29,274 61.410 1,797,716.340 MSCI INC 2,887 317.180 915,698.660 MIDDLEBY CORP 9,134 51.680 472,045.120 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 49,389 52.000 2,568,228.000 ARAMARK 32,797 21.970 720,550.090 CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,330 102.000 951,660.000 GLOBAL PAYMENTS INC 15,177 154.880 2,350,613.760 SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING 39,482 28.700 1,133,133.400 TELEFLEX INC 3,750 346.680 1,300,050.000 CATALENT INC 28,191 57.760 1,628,312.160 CARLISLE COS INC 6,865 124.260 853,044.900 WEX INC 15,615 114.690 1,790,884.350 BELDEN INC 10,488 33.000 346,104.000 COSTAR GROUP INC 2,325 635.550 1,477,653.750 SVB FINANCIAL GROUP 3,047 173.690 529,233.430 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 46,804 37.060 1,734,556.240 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 38,015 53.800 2,045,207.000 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 9,636 98.960 953,578.560 DOLBY LABORATORIES INC-CL A 33,179 58.260 1,933,008.540 REXNORD CORP 39,457 25.750 1,016,017.750 AMDOCS LTD 37,723 63.070 2,379,189.610 EURONET WORLDWIDE INC 5,719 86.950 497,267.050 CIMPRESS PLC 16,667 50.190 836,516.730 ICU MEDICAL INC 4,386 224.050 982,683.300 IHS MARKIT LTD 13,231 67.170 888,726.270 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 10,909 203.500 2,219,981.500 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 17,678 25.280 446,899.840 TRANE TECHNOLOGIES PLC 6,368 89.910 572,546.880 SAREPTA THERAPEUTICS INC 5,088 118.540 603,131.520 KLA CORP 13,271 161.210 2,139,417.910 LAM RESEARCH CORP 6,097 279.020 1,701,184.940 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 11,909 152.250 1,813,145.250 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 13,057 59.760 780,286.320 NICE LTD - SPON ADR 19,092 167.500 3,197,910.000 HEICO CORP-CLASS A 6,067 73.340 444,953.780 RITCHIE BROS AUCTIONEERS 43,539 41.290 1,797,725.310 GILDAN ACTIVEWEAR INC 56,501 16.110 910,231.110 WAYFAIR INC- CLASS A 9,483 90.080 854,228.640 PRA HEALTH SCIENCES INC 9,574 89.700 858,787.800 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 36,242 80.340 2,911,682.280 GODADDY INC - CLASS A 33,620 66.820 2,246,488.400 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 39,159 24.290 951,172.110 FRONTDOOR INC 19,744 35.540 701,701.760 STERIS PLC 14,504 154.970 2,247,684.880 INGERSOLL-RAND INC 22,410 26.810 600,812.100 PERKINELMER INC 29,273 83.630 2,448,100.990 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 60,688 32.700 1,984,497.600 ON SEMICONDUCTOR CORP 108,454 13.730 1,489,073.420 IQVIA HOLDINGS INC 12,833 131.570 1,688,437.810 WABTEC CORP 22,948 49.250 1,130,189.000 WATERS CORP 6,807 197.510 1,344,450.570 WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,541 195.390 1,473,435.990 WILLIAMS-SONOMA INC 10,146 51.640 523,939.440 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 4,820 318.080 1,533,145.600 TD AMERITRADE HOLDING CORP 57,927 37.320 2,161,835.640 AON PLC 18,474 190.810 3,525,023.940 FLEX LTD 123,733 8.165 1,010,279.940 SEALED AIR CORP 45,569 29.500 1,344,285.500 CARMAX INC 20,497 65.220 1,336,814.340 COOPER COS INC/THE 8,315 306.280 2,546,718.200 XILINX INC 12,995 89.000 1,156,555.000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 67,451 38.290 2,582,698.790 VISTEON CORP 7,638 51.430 392,822.340 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,294 115.750 960,030.500 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 103,518,961.310 (11,168,660,736) 合計 11,168,660,736 [11,168,660,736] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル LAMAR ADVERTISING CO-A 33,416 1,756,344.960 CROWN CASTLE INTL CORP 15,984 2,670,127.200 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 4,426,472.160 (477,572,081) 投資証券 合計 477,572,081 [477,572,081] 合計 477,572,081 [477,572,081]
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