有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	104	米ドル	20,591,802.5	2,749,623,393	21,216,000	2,832,972,480	2.71
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年06月限)	買建	6	カナダドル	1,445,760	142,768,800	1,440,240	142,223,700	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年06月限)	買建	67	ユーロ	2,784,990	405,828,742	2,835,440	413,180,313	0.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年06月限)	買建	5	豪ドル	897,250	80,474,353	892,500	80,048,325	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年06月限)	買建	14	英ポンド	1,078,675	178,585,432	1,067,360	176,712,120	0.16
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年06月限)	買建	8	スイスフラン	850,660	124,332,465	874,320	127,790,610	0.12