有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】
2018/10/12 9:14
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金309,637,512
コール・ローン436,526,658
国債証券43,539,407,513
派生商品評価勘定1,050,380
未収利息216,583,144
前払費用73,618,134
差入委託証拠金299,227
流動資産合計44,577,122,568
資産合計44,577,122,568
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定796,924,773
前受収益5,549
未払金369,272,787
未払解約金8,373,998
未払利息868
その他未払費用392,500
流動負債合計1,174,970,475
負債合計1,174,970,475
純資産の部
元本等
元本38,643,420,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,758,731,947
元本等合計43,402,152,093
純資産合計43,402,152,093
負債純資産合計44,577,122,568

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.1231円
(10,000口当たり純資産額)(11,231円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 1月18日
至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月17日現在
期首2018年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額19,373,749,460円
同期中における追加設定元本額28,349,148,065円
同期中における一部解約元本額9,079,477,379円
期末元本額38,643,420,146円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型692,574,319円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型825,367,592円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型14,180,519円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型3,592,635円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,469,132円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,606,779円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)1,177,718,262円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)9,935,646円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)5,565,712円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)14,084,065円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,843,083円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,016,063円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)18,768,064,963円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)8,293,012,030円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型1,013,051,443円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)7,814,337,903円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年7月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2018年7月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND70,000.0081,555.46
US TREASURY BOND210,000.00255,281.25
US TREASURY BOND2,680,000.003,406,321.80
US TREASURY BOND280,000.00344,137.50
US TREASURY BOND20,000.0024,229.68
US TREASURY BOND80,000.0097,250.00
US TREASURY BOND910,000.00896,136.69
US TREASURY BOND3,450,000.003,930,573.96
US TREASURY N/B3,660,000.003,634,265.44
US TREASURY N/B200,000.00196,867.18
US TREASURY N/B970,000.00982,238.58
US TREASURY N/B3,600,000.003,536,015.40
US TREASURY N/B4,400,000.004,341,905.92
US TREASURY N/B430,000.00434,736.70
US TREASURY N/B3,520,000.003,448,087.45
US TREASURY N/B1,500,000.001,474,160.10
US TREASURY N/B2,140,000.002,174,691.32
US TREASURY N/B1,500,000.001,472,285.10
US TREASURY N/B1,130,000.001,101,132.00
US TREASURY N/B1,200,000.001,174,500.00
US TREASURY N/B1,380,000.001,401,939.79
US TREASURY N/B1,150,000.001,126,640.62
US TREASURY N/B1,050,000.001,030,476.51
US TREASURY N/B3,600,000.003,518,578.08
US TREASURY N/B2,800,000.002,770,906.04
US TREASURY N/B4,000,000.003,895,156.00
US TREASURY N/B3,400,000.003,304,640.54
US TREASURY N/B3,400,000.003,378,218.58
US TREASURY N/B3,700,000.003,788,163.97
US TREASURY N/B3,580,000.003,520,706.25
US TREASURY N/B4,000,000.003,969,218.40
US TREASURY N/B3,700,000.003,572,523.16
US TREASURY N/B3,000,000.002,944,804.50
US TREASURY N/B3,500,000.003,445,859.20
US TREASURY N/B3,650,000.003,589,831.94
US TREASURY N/B200,000.00195,210.92
US TREASURY N/B1,500,000.001,450,663.95
US TREASURY N/B200,000.00193,234.36
US TREASURY N/B2,400,000.002,314,312.32
US TREASURY N/B2,700,000.002,639,460.87
US TREASURY N/B1,200,000.001,156,312.44
US TREASURY N/B3,300,000.003,160,523.19
US TREASURY N/B3,100,000.002,997,070.08
US TREASURY N/B700,000.00676,156.25
US TREASURY N/B500,000.00482,695.30
US TREASURY N/B2,150,000.002,052,913.95
US TREASURY N/B2,260,000.002,201,557.75
US TREASURY N/B3,110,000.003,011,354.53
US TREASURY N/B1,000,000.00995,078.10
US TREASURY N/B2,200,000.002,079,687.50
US TREASURY N/B6,500,000.006,166,875.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,404,375.00
US TREASURY N/B4,700,000.004,641,984.14
US TREASURY N/B700,000.00660,570.26
US TREASURY N/B3,400,000.003,392,828.04
US TREASURY N/B3,500,000.003,350,702.95
US TREASURY N/B400,000.00386,843.72
US TREASURY N/B1,000,000.00950,703.10
US TREASURY N/B3,280,000.003,106,518.50
US TREASURY N/B3,340,000.003,211,618.75
US TREASURY N/B3,400,000.003,119,765.54
US TREASURY N/B3,400,000.003,110,468.58
US TREASURY N/B1,500,000.001,354,453.05
US TREASURY N/B3,000,000.002,810,859.30
US TREASURY N/B3,800,000.003,615,640.34
US TREASURY N/B1,500,000.001,485,937.50
US TREASURY N/B1,840,000.002,402,206.11
US TREASURY N/B1,560,000.001,935,862.50
US TREASURY N/B800,000.00965,562.48
US TREASURY N/B1,450,000.001,841,953.12
US TREASURY N/B1,640,000.001,889,331.16
US TREASURY N/B700,000.00640,117.17
US TREASURY N/B2,540,000.002,558,057.62
US TREASURY N/B2,560,000.002,516,000.00
US TREASURY N/B2,620,000.002,636,579.62
US TREASURY N/B630,000.00574,628.85
US TREASURY N/B200,000.00182,312.50
US TREASURY N/B930,000.00803,214.77
US TREASURY N/B1,900,000.001,866,156.25
US TREASURY N/B2,620,000.002,508,854.62
US TREASURY N/B1,000,000.001,006,562.50
小計銘柄数:81172,290,000.00170,967,809.66
(19,223,620,518)
組入時価比率:44.3%44.1%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT980,000.00969,572.80
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.001,390,788.00
CANADIAN GOVERNMENT1,070,000.001,036,380.60
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,231,360.00
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00778,920.00
CANADIAN GOVERNMENT760,000.00776,818.80
CANADIAN GOVERNMENT330,000.00485,911.80
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00363,664.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00493,775.00
CANADIAN GOVERNMENT120,000.00161,535.60
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00290,262.00
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00286,126.00
CANADIAN GOVERNMENT680,000.00897,892.40
CANADIAN GOVERNMENT740,000.00830,724.00
小計銘柄数:149,480,000.009,993,731.00
(855,463,373)
組入時価比率:2.0%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT900,000.00868,050.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,000,000.003,020,460.00
MEX BONOS DESARR FIX RT9,200,000.008,914,708.00
MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0012,394,760.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,100,000.009,934,360.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,100,000.003,059,390.00
MEX BONOS DESARR FIX RT3,000,000.003,600,480.00
MEX BONOS DESARR FIX RT5,000,000.005,280,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT1,300,000.001,307,173.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS7,300,000.007,388,330.00
小計銘柄数:1056,900,000.0055,767,711.40
(332,933,237)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM600,000.00625,578.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00328,308.36
BELGIUM KINGDOM340,000.00391,085.00
BELGIUM KINGDOM700,000.00833,700.00
BELGIUM KINGDOM200,000.00202,500.00
BELGIUM KINGDOM230,000.00264,500.00
BELGIUM KINGDOM700,000.00715,797.60
BELGIUM KINGDOM800,000.00838,619.20
BELGIUM KINGDOM950,000.00971,709.40
BELGIUM KINGDOM500,000.00503,844.00
BELGIUM KINGDOM250,000.00348,273.75
BELGIUM KINGDOM400,000.00408,326.80
BELGIUM KINGDOM220,000.00240,711.24
BELGIUM KINGDOM550,000.00818,587.55
BELGIUM KINGDOM170,000.00185,367.66
BELGIUM KINGDOM GOVT370,000.00584,787.59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,470,000.001,510,102.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.001,029,783.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO420,000.00468,833.69
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,500,000.001,508,161.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO730,000.00749,580.06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,490,000.001,800,963.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00202,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00247,175.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO840,000.001,015,634.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,120,000.001,329,104.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00452,855.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00633,081.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,620,000.001,740,727.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.001,020,059.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,900,000.001,939,816.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0041,001.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00833,480.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00956,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.001,160,235.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00310,812.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,050,000.001,155,350.17
BUNDESOBLIGATION1,200,000.001,213,752.00
BUNDESOBLIGATION1,200,000.001,218,720.00
BUNDESOBLIGATION1,200,000.001,219,668.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND350,000.00364,129.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND300,000.00321,642.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND750,000.00796,725.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000.00923,508.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,100,000.001,195,557.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,310,000.001,424,415.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00780,787.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND610,000.00676,221.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND440,000.00469,955.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,200,000.001,239,456.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,100,000.001,088,516.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,770,000.001,779,062.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND750,000.00766,912.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00508,985.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00804,755.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND900,000.001,458,903.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND310,000.00515,366.94
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND30,000.0053,698.56
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,150,000.001,735,974.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00677,446.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND510,000.00698,526.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.00105,519.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN400,000.00403,152.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,520,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,713,583.00
BUONI POLIENNALI DEL TES170,000.00179,904.20
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00497,195.00
BUONI POLIENNALI DEL TES360,000.00384,372.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,800,000.001,794,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES170,000.00182,142.62
BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,460,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,000.0011,087.00
BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00438,570.09
BUONI POLIENNALI DEL TES530,000.00528,781.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,191,915.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,099,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00168,979.62
BUONI POLIENNALI DEL TES900,000.00848,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES180,000.00244,386.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00226,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES350,000.00411,635.00
BUONI POLIENNALI DEL TES230,000.00225,883.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,050,000.001,946,065.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,600,000.002,390,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,600,000.001,563,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,040,000.001,228,864.00
BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00522,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES770,000.00724,647.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,110,000.001,387,278.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00449,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,080,000.001,218,888.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00188,325.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,180,000.001,448,214.00
BUONI POLIENNALI DEL TES960,000.00948,288.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,000.008,602.00
FINNISH GOVERNMENT50,000.0053,466.50
FINNISH GOVERNMENT790,000.00806,134.96
FINNISH GOVERNMENT300,000.00303,446.79
FINNISH GOVERNMENT150,000.00162,040.50
FINNISH GOVERNMENT200,000.00223,140.00
FINNISH GOVERNMENT310,000.00315,191.57
FINNISH GOVERNMENT240,000.00292,160.47
FINNISH GOVERNMENT300,000.00310,525.50
FINNISH GOVERNMENT60,000.0080,556.30
FRANCE (GOVT OF)500,000.00507,216.50
FRANCE (GOVT OF)900,000.00909,193.23
FRANCE (GOVT OF)2,200,000.002,226,620.00
FRANCE (GOVT OF)2,400,000.002,622,600.00
FRANCE (GOVT OF)1,310,000.001,482,661.93
FRANCE (GOVT OF)900,000.00913,663.80
FRANCE (GOVT OF)2,450,000.002,422,413.00
FRANCE (GOVT OF)1,100,000.001,116,247.00
FRANCE (GOVT OF)1,020,000.001,220,565.66
FRANCE (GOVT OF)1,050,000.001,064,280.00
FRANCE (GOVT OF)550,000.00596,383.70
FRANCE (GOVT OF)1,210,000.001,342,628.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T200,000.00223,191.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,286,295.72
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,900,000.001,933,915.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,140,000.001,273,380.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,320,000.001,486,597.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,610,000.001,783,089.49
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,216,561.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,410,000.001,765,038.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,300,000.001,567,540.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T200,000.00301,477.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T840,000.00905,653.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,190,000.001,872,779.16
FRANCE GOVERNMENT O.A.T720,000.001,180,872.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00981,923.53
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00512,079.00
IRISH GOVERNMENT200,000.00215,888.00
IRISH GOVERNMENT300,000.00326,495.40
IRISH GOVERNMENT300,000.00301,740.00
IRISH TSY 0.8% 2022800,000.00829,888.00
IRISH TSY 1.7% 2037350,000.00365,218.00
IRISH TSY 1% 2026350,000.00362,624.50
IRISH TSY 2% 204550,000.0053,742.90
IRISH TSY 3.4% 20241,100,000.001,304,105.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00104,629.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00405,564.80
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00556,985.50
NETHERLANDS GOVERNMENT650,000.00718,805.10
NETHERLANDS GOVERNMENT530,000.00627,346.69
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00329,496.90
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,225,560.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,034,615.00
NETHERLANDS GOVERNMENT350,000.00438,340.00
NETHERLANDS GOVERNMENT610,000.00977,929.30
NETHERLANDS GOVERNMENT150,000.00214,896.58
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.009,353.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00202,020.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00761,915.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00575,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA920,000.001,009,883.08
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00721,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00502,150.00
REPUBLIC OF AUSTRIA130,000.00157,768.00
REPUBLIC OF AUSTRIA130,000.00198,903.77
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00427,909.50
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00103,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA230,000.00403,719.00
REPUBLIC OF IRELAND80,000.0094,955.20
SPANISH GOVERNMENT90,000.00131,002.11
SPANISH GOVERNMENT410,000.00551,566.80
小計銘柄数:165123,290,000.00135,469,085.83
(17,838,569,222)
組入時価比率:41.1%41.0%
英ポンドUK TREASURY300,000.00303,075.00
UK TREASURY60,000.0062,084.40
UK TREASURY1,480,000.001,516,748.40
UK TREASURY1,000,000.001,017,730.00
UK TREASURY1,220,000.001,358,055.20
UK TREASURY700,000.00723,415.00
UK TREASURY600,000.00591,426.00
UK TREASURY250,000.00265,260.00
UK TREASURY1,000,000.001,097,300.00
UK TREASURY1,370,000.001,396,454.70
UK TREASURY700,000.00712,180.00
UK TREASURY90,000.00130,239.00
UK TREASURY400,000.00546,560.00
UK TREASURY1,060,000.001,477,004.00
UK TREASURY650,000.00652,795.00
UK TREASURY1,250,000.001,931,000.00
UK TREASURY1,580,000.002,458,006.00
UK TREASURY900,000.00850,050.00
UK TREASURY840,000.001,353,660.00
UK TREASURY900,000.001,380,330.00
UK TREASURY130,000.00215,137.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN430,000.00741,406.00
小計銘柄数:2216,910,000.0020,779,915.70
(3,092,259,255)
組入時価比率:7.1%7.1%
スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT180,000.00193,698.00
SWITZERLAND GOVERNMENT120,000.00144,804.00
SWITZERLAND GOVERNMENT80,000.00111,936.00
小計銘柄数:3380,000.00450,438.00
(50,800,397)
組入時価比率:0.1%0.1%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT600,000.00680,100.00
SWEDISH GOVERNMENT3,500,000.004,019,225.00
SWEDISH GOVERNMENT1,100,000.001,194,486.26
SWEDISH GOVERNMENT250,000.00290,612.50
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000.002,117,379.20
SWEDISH GOVERNMENT1,000,000.001,028,014.40
SWEDISH GOVERNMENT1,100,000.001,582,537.00
小計銘柄数:79,550,000.0010,912,354.36
(139,241,641)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,050,000.001,127,857.50
NORWEGIAN GOVERNMENT1,900,000.001,959,280.00
NORWEGIAN GOVERNMENT750,000.00814,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,700,000.001,691,160.00
NORWEGIAN GOVERNMENT350,000.00352,432.50
小計銘柄数:55,750,000.005,945,230.00
(82,638,697)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK450,000.00477,990.00
KINGDOM OF DENMARK1,550,000.001,579,605.00
KINGDOM OF DENMARK1,500,000.001,670,850.00
KINGDOM OF DENMARK1,650,000.001,795,860.00
KINGDOM OF DENMARK1,400,000.001,570,380.00
KINGDOM OF DENMARK1,300,000.001,319,175.00
KINGDOM OF DENMARK2,900,000.005,010,846.20
小計銘柄数:710,750,000.0013,424,706.20
(237,080,311)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND160,000.00168,320.00
POLAND GOVERNMENT BOND900,000.00900,090.00
POLAND GOVERNMENT BOND400,000.00402,040.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,650,000.001,642,410.00
POLAND GOVERNMENT BOND150,000.00168,052.50
POLAND GOVERNMENT BOND160,000.00160,528.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,513,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,400,000.001,502,970.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00965,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,550,000.001,474,360.00
小計銘柄数:108,870,000.008,897,270.50
(272,167,504)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT680,000.00686,461.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT70,000.0072,976.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT820,000.00814,579.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00896,531.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT120,000.00136,308.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00500,250.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00916,389.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00407,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT340,000.00356,494.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,120,000.001,252,832.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT120,000.00140,243.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.001,010,284.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,120,000.001,080,240.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00301,620.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT670,000.00807,355.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT150,000.00167,372.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00536,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT270,000.00262,656.00
小計銘柄数:189,900,000.0010,346,676.98
(862,395,526)
組入時価比率:2.0%2.0%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT930,000.00911,307.00
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00926,752.50
SINGAPORE GOVERNMENT380,000.00413,820.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00415,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT610,000.00630,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00468,890.00
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00199,517.00
小計銘柄数:73,920,000.003,966,506.50
(327,395,446)
組入時価比率:0.8%0.8%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA800,000.00781,527.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00492,802.35
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,900,000.003,208,517.08
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,650,000.005,220,724.86
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,800,000.002,345,280.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,500,000.003,339,751.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,800,000.004,387,680.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,250,000.006,644,678.65
小計銘柄数:828,200,000.0026,420,961.96
(224,842,386)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計43,539,407,513
(43,539,407,513)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2018年 7月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建380,807,100-381,258,000450,900
米ドル157,697,400-157,402,000△295,400
ユーロ223,109,700-223,856,000746,300
売建43,355,764,416-44,152,089,709△796,325,293
米ドル19,170,389,874-19,470,587,080△300,197,206
カナダドル840,580,130-855,256,500△14,676,370
メキシコペソ316,651,402-338,211,720△21,560,318
ユーロ17,760,012,985-18,104,741,200△344,728,215
英ポンド3,090,991,766-3,150,283,452△59,291,686
スイスフラン58,348,084-58,886,820△538,736
スウェーデンクローナ136,877,622-141,457,360△4,579,738
ノルウェークローネ82,781,348-84,854,010△2,072,662
デンマーククローネ232,965,766-237,265,632△4,299,866
ズロチ263,451,904-272,872,600△9,420,696
豪ドル847,494,753-864,364,160△16,869,407
シンガポールドル326,034,734-331,473,735△5,439,001
ランド229,184,048-241,835,440△12,651,392
合計---△795,874,393

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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