有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】
2024/04/12 9:08
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金209,313,971
コール・ローン605,323,125
国債証券102,625,976,634
派生商品評価勘定3,178,667
未収利息684,543,972
前払費用181,750,770
差入委託証拠金93,057,479
流動資産合計104,403,144,618
資産合計104,403,144,618
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,479,919,959
未払金290,238,435
未払解約金17,379,715
未払利息293
その他未払費用524,500
流動負債合計3,788,062,902
負債合計3,788,062,902
純資産の部
元本等
元本100,528,002,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)87,079,612
元本等合計100,615,081,716
純資産合計100,615,081,716
負債純資産合計104,403,144,618

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0009円
(10,000口当たり純資産額)(10,009円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月19日
至 2024年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月17日現在
期首2023年 7月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額84,836,710,854円
同期中における追加設定元本額28,662,307,359円
同期中における一部解約元本額12,971,016,109円
期末元本額100,528,002,104円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型1,959,075,258円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型1,471,936,716円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型42,842,501円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型17,549,357円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型7,996,072円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型5,854,729円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)10,425,496,843円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)38,090,696円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)25,429,500円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)141,811,836円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)40,761,122円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)46,133,010円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)48,121,590,783円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)10,625,232,639円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型23,930,837,682円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)129,378,463円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)723,161円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)2,891,176円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)2,633,808,318円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)860,562,242円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND610,000.00631,516.77
US TREASURY BOND1,800,000.001,937,953.08
US TREASURY BOND20,000.0021,139.06
US TREASURY BOND3,810,000.003,040,707.27
US TREASURY BOND1,250,000.001,136,621.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,414,081.75
US TREASURY N/B2,000,000.001,956,114.00
US TREASURY N/B2,100,000.002,041,372.62
US TREASURY N/B2,000,000.001,959,609.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,924,609.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,936,250.00
US TREASURY N/B3,300,000.003,226,523.19
US TREASURY N/B2,500,000.002,449,121.00
US TREASURY N/B3,700,000.003,510,230.33
US TREASURY N/B3,700,000.003,618,122.70
US TREASURY N/B2,800,000.002,741,265.52
US TREASURY N/B1,500,000.001,468,359.30
US TREASURY N/B4,300,000.004,201,486.14
US TREASURY N/B3,000,000.002,825,800.50
US TREASURY N/B2,000,000.001,960,273.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,955,468.60
US TREASURY N/B2,780,000.002,680,745.10
US TREASURY N/B3,100,000.003,022,500.00
US TREASURY N/B4,000,000.003,746,015.60
US TREASURY N/B4,600,000.004,500,812.50
US TREASURY N/B3,800,000.003,548,917.66
US TREASURY N/B1,500,000.001,498,535.10
US TREASURY N/B2,500,000.002,328,076.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,517,929.65
US TREASURY N/B1,640,000.001,582,023.37
US TREASURY N/B1,900,000.001,853,167.85
US TREASURY N/B1,000,000.001,010,781.20
US TREASURY N/B1,000,000.00928,828.10
US TREASURY N/B1,500,000.001,490,449.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,851,953.00
US TREASURY N/B1,200,000.001,139,460.84
US TREASURY N/B2,700,000.002,609,191.17
US TREASURY N/B1,500,000.001,389,375.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,317,675.75
US TREASURY N/B700,000.00661,664.01
US TREASURY N/B2,500,000.002,389,794.75
US TREASURY N/B2,500,000.002,368,066.25
US TREASURY N/B2,000,000.001,835,156.20
US TREASURY N/B2,700,000.002,530,933.56
US TREASURY N/B500,000.00466,835.90
US TREASURY N/B1,400,000.001,285,566.38
US TREASURY N/B1,000,000.00938,750.00
US TREASURY N/B1,000,000.00919,960.90
US TREASURY N/B1,000,000.00936,835.90
US TREASURY N/B2,600,000.002,459,640.56
US TREASURY N/B1,300,000.001,216,083.96
US TREASURY N/B1,500,000.001,386,240.15
US TREASURY N/B2,000,000.001,857,617.00
US TREASURY N/B2,200,000.002,088,581.88
US TREASURY N/B2,000,000.001,911,406.20
US TREASURY N/B1,000,000.00893,535.10
US TREASURY N/B2,000,000.001,923,632.80
US TREASURY N/B3,800,000.003,608,960.70
US TREASURY N/B5,000,000.004,454,687.50
US TREASURY N/B5,000,000.004,784,960.50
US TREASURY N/B1,000,000.00888,652.30
US TREASURY N/B1,200,000.001,172,109.36
US TREASURY N/B3,000,000.002,646,913.80
US TREASURY N/B4,000,000.003,837,187.20
US TREASURY N/B4,000,000.003,770,937.20
US TREASURY N/B5,000,000.004,855,175.50
US TREASURY N/B3,000,000.003,014,941.20
US TREASURY N/B3,000,000.002,636,777.10
US TREASURY N/B3,800,000.003,818,183.38
US TREASURY N/B5,000,000.004,405,078.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,196,923.75
US TREASURY N/B1,800,000.001,585,828.08
US TREASURY N/B1,200,000.001,145,531.16
US TREASURY N/B1,000,000.00895,800.70
US TREASURY N/B1,000,000.00893,945.30
US TREASURY N/B1,000,000.00956,953.10
US TREASURY N/B1,000,000.00878,242.10
US TREASURY N/B1,500,000.001,432,412.10
US TREASURY N/B1,000,000.00884,511.70
US TREASURY N/B1,000,000.00888,281.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,926,601.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,783,867.00
US TREASURY N/B1,000,000.00884,667.90
US TREASURY N/B1,000,000.00899,824.20
US TREASURY N/B3,400,000.003,190,820.10
US TREASURY N/B4,700,000.004,349,886.66
US TREASURY N/B2,500,000.002,370,166.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,385,683.50
US TREASURY N/B2,200,000.002,070,663.98
US TREASURY N/B3,000,000.002,892,890.40
US TREASURY N/B3,000,000.002,799,023.40
US TREASURY N/B2,700,000.002,392,452.99
US TREASURY N/B3,000,000.002,981,308.50
US TREASURY N/B5,000,000.004,999,218.50
US TREASURY N/B2,200,000.002,185,476.48
US TREASURY N/B2,000,000.001,633,242.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,946,015.60
US TREASURY N/B2,000,000.001,733,632.80
US TREASURY N/B1,700,000.001,698,904.18
US TREASURY N/B4,500,000.004,404,726.45
US TREASURY N/B500,000.00562,167.95
US TREASURY N/B4,700,000.003,823,064.13
US TREASURY N/B2,000,000.001,970,703.00
US TREASURY N/B3,600,000.003,546,703.08
US TREASURY N/B2,500,000.002,498,291.00
US TREASURY N/B5,200,000.004,193,108.92
US TREASURY N/B2,000,000.002,071,210.80
US TREASURY N/B1,500,000.001,576,288.95
US TREASURY N/B3,500,000.003,811,992.10
US TREASURY N/B2,200,000.001,810,402.22
US TREASURY N/B1,400,000.001,192,078.02
US TREASURY N/B2,000,000.001,834,492.00
US TREASURY N/B3,300,000.002,989,658.10
US TREASURY N/B3,600,000.003,618,562.32
US TREASURY N/B3,000,000.002,873,847.60
US TREASURY N/B2,500,000.002,368,359.25
US TREASURY N/B3,600,000.003,547,125.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,623,320.05
US TREASURY N/B1,800,000.001,884,515.58
US TREASURY N/B4,000,000.002,499,218.40
US TREASURY N/B4,400,000.002,720,609.32
US TREASURY N/B500,000.00496,162.10
US TREASURY N/B2,000,000.001,285,742.00
US TREASURY N/B2,600,000.001,814,413.90
US TREASURY N/B1,200,000.00887,812.44
US TREASURY N/B3,500,000.002,360,312.50
US TREASURY N/B500,000.00422,001.95
US TREASURY N/B1,500,000.001,053,193.35
US TREASURY N/B400,000.00336,812.48
US TREASURY N/B1,000,000.00745,078.10
US TREASURY N/B400,000.00329,015.60
US TREASURY N/B500,000.00426,347.65
US TREASURY N/B3,000,000.002,364,081.90
US TREASURY N/B250,000.00216,723.62
US TREASURY N/B800,000.00628,453.12
US TREASURY N/B500,000.00473,339.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,663,554.60
US TREASURY N/B2,000,000.001,854,531.20
US TREASURY N/B400,000.00356,617.16
US TREASURY N/B500,000.00411,132.80
US TREASURY N/B600,000.00481,968.72
US TREASURY N/B300,000.00219,949.20
US TREASURY N/B540,000.00431,831.25
US TREASURY N/B600,000.00468,480.42
US TREASURY N/B920,000.00732,711.64
US TREASURY N/B1,400,000.001,013,222.56
US TREASURY N/B700,000.00505,189.44
US TREASURY N/B1,400,000.00958,152.30
US TREASURY N/B1,800,000.001,388,566.26
US TREASURY N/B1,000,000.00787,792.90
US TREASURY N/B1,000,000.00786,738.20
US TREASURY N/B1,520,000.001,139,050.00
US TREASURY N/B1,300,000.00972,765.56
US TREASURY N/B2,000,000.001,567,265.60
US TREASURY N/B1,400,000.001,121,722.56
US TREASURY N/B900,000.00703,933.56
US TREASURY N/B1,300,000.00867,343.75
US TREASURY N/B300,000.00205,669.92
US TREASURY N/B600,000.00376,113.24
US TREASURY N/B700,000.00357,423.78
US TREASURY N/B1,200,000.00633,515.52
US TREASURY N/B2,900,000.001,638,386.61
US TREASURY N/B1,000,000.00602,890.60
US TREASURY N/B5,200,000.003,536,406.12
US TREASURY N/B2,500,000.001,551,855.25
US TREASURY N/B2,000,000.001,200,546.80
US TREASURY N/B700,000.00461,904.24
US TREASURY N/B2,500,000.001,899,951.00
US TREASURY N/B800,000.00624,562.48
US TREASURY N/B1,700,000.001,607,496.03
US TREASURY N/B1,000,000.00883,457.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,326,796.80
US TREASURY N/B3,200,000.003,098,249.92
US TREASURY N/B3,500,000.003,763,046.70
小計銘柄数:174365,040,000.00329,281,428.18
(48,549,253,770)
組入時価比率:48.3%47.3%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT500,000.00482,793.45
CANADIAN GOVERNMENT1,900,000.001,835,084.98
CANADIAN GOVERNMENT700,000.00694,256.78
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00395,668.88
CANADIAN GOVERNMENT1,500,000.001,472,560.50
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00474,684.30
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.001,120,014.48
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00486,969.15
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,001,734.60
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00794,997.68
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00223,693.28
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00440,715.00
CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.001,490,172.84
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00527,899.50
CANADIAN GOVERNMENT800,000.00697,865.52
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00450,876.10
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CANADIAN GOVERNMENT600,000.00714,139.68
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00380,595.24
CANADIAN GOVERNMENT1,200,000.001,188,904.68
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CANADIAN GOVERNMENT700,000.00757,064.00
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小計銘柄数:2820,100,000.0018,901,134.54
(2,065,894,005)
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MEX BONOS DESARR FIX RT4,500,000.003,978,090.00
小計銘柄数:15114,500,000.00106,529,369.00
(911,912,704)
組入時価比率:0.9%0.9%
ユーロBELGIUM KINGDOM1,600,000.001,541,973.92
BELGIUM KINGDOM150,000.00141,932.70
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00784,768.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,000,000.001,009,680.00
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FINNISH GOVERNMENT300,000.00291,142.20
FINNISH GOVERNMENT400,000.00382,287.60
FINNISH GOVERNMENT400,000.00372,672.28
FINNISH GOVERNMENT400,000.00404,729.20
FINNISH GOVERNMENT300,000.00268,492.32
FINNISH GOVERNMENT300,000.00253,221.72
FINNISH GOVERNMENT200,000.00165,358.80
FINNISH GOVERNMENT800,000.00681,397.28
FINNISH GOVERNMENT300,000.00214,296.00
FINNISH GOVERNMENT300,000.00282,931.98
FINNISH GOVERNMENT100,000.0073,206.86
FINNISH GOVERNMENT200,000.0093,625.49
FRANCE (GOVT OF)2,400,000.002,321,520.00
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00965,100.00
FRANCE (GOVT OF)2,300,000.002,225,783.60
FRANCE (GOVT OF)600,000.00572,136.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,797,467.40
FRANCE (GOVT OF)750,000.00704,065.50
FRANCE (GOVT OF)900,000.00833,983.20
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,909,000.00
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FRANCE (GOVT OF)1,400,000.001,303,220.80
FRANCE (GOVT OF)2,400,000.002,430,417.60
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,806,119.00
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FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,686,362.00
FRANCE (GOVT OF)2,500,000.002,046,315.00
FRANCE (GOVT OF)2,500,000.002,015,250.00
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FRANCE (GOVT OF)1,200,000.001,134,238.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,160,456.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T500,000.00484,725.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,700,000.001,733,575.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,000,000.002,021,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,387,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T640,000.00595,793.28
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00371,280.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00472,408.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00335,358.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,571,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00808,504.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00799,307.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00924,496.00
IRISH GOVERNMENT150,000.00153,918.90
IRISH GOVERNMENT300,000.00282,709.80
IRISH GOVERNMENT400,000.00332,463.60
IRISH TSY 0.2%200,000.00186,353.40
IRISH TSY 0.2% 2030600,000.00518,260.74
IRISH TSY 0.4% 2035300,000.00233,680.80
IRISH TSY 1.10% 2029800,000.00749,685.60
IRISH TSY 1.5% 2050400,000.00290,760.00
IRISH TSY 1.7% 2037450,000.00393,804.00
IRISH TSY 1% 2026500,000.00483,529.50
IRISH TSY 2% 2045100,000.0084,018.40
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00771,003.36
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00380,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00572,280.00
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00758,880.00
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00746,160.00
NETHERLANDS GOVERNMENT900,000.00814,140.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00446,706.50
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00257,563.80
NETHERLANDS GOVERNMENT1,100,000.00936,260.05
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,001,427.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00457,330.20
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00137,742.80
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00431,869.20
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00918,412.40
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00404,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00488,210.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00147,974.64
REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00584,644.80
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00887,927.85
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00285,767.40
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00375,430.32
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00652,953.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00632,135.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00524,144.50
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00260,827.80
REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00606,359.40
REPUBLIC OF AUSTRIA530,000.00510,144.61
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.00570,862.40
REPUBLIC OF AUSTRIA230,000.00258,335.08
REPUBLIC OF AUSTRIA850,000.00669,074.95
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00233,316.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00201,817.20
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00230,641.80
SPANISH GOVERNMENT90,000.00103,634.64
SPANISH GOVERNMENT1,100,000.001,324,730.00
SPANISH GOVERNMENT500,000.00542,240.15
小計銘柄数:253220,500,000.00208,284,160.03
(33,402,530,744)
組入時価比率:33.2%32.5%
英ポンドUK TREASURY1,300,000.001,243,876.40
UK TREASURY1,200,000.001,160,148.00
UK TREASURY300,000.00284,059.80
UK TREASURY600,000.00547,287.60
UK TREASURY1,200,000.001,226,551.20
UK TREASURY200,000.00174,068.80
UK TREASURY90,000.0099,577.58
UK TREASURY2,200,000.001,886,720.00
UK TREASURY1,600,000.001,707,692.80
UK TREASURY1,900,000.001,473,925.00
UK TREASURY1,000,000.00958,175.00
UK TREASURY1,400,000.001,071,307.72
UK TREASURY1,000,000.001,050,136.00
UK TREASURY400,000.00276,408.00
UK TREASURY560,000.00572,292.00
UK TREASURY1,370,000.001,030,240.00
UK TREASURY600,000.00572,040.00
UK TREASURY500,000.00529,600.00
UK TREASURY550,000.00360,277.50
UK TREASURY400,000.00399,040.00
UK TREASURY300,000.00297,328.68
UK TREASURY1,000,000.001,015,200.00
UK TREASURY400,000.00348,560.00
UK TREASURY500,000.00485,250.00
UK TREASURY500,000.00285,900.00
UK TREASURY150,000.0089,187.00
UK TREASURY1,740,000.001,678,752.00
UK TREASURY1,400,000.00694,260.00
UK TREASURY810,000.00717,203.16
UK TREASURY2,700,000.001,398,060.00
UK TREASURY300,000.00159,048.00
UK TREASURY500,000.00269,145.00
UK TREASURY200,000.00128,860.00
UK TSY 0 1/2% 2061350,000.00105,240.10
UK TSY 0 5/8% 20501,100,000.00449,017.80
UK TSY 1 5/8% 2071400,000.00187,560.00
UK TSY 3 1/4% 2044300,000.00253,146.00
UNITED KINGDOM GILT1,650,000.001,631,685.00
UNITED KINGDOM GILT900,000.00908,982.00
UNITED KINGDOM GILT200,000.00206,673.74
UNITED KINGDOM GILT300,000.00151,020.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN900,000.00866,700.00
小計銘柄数:4234,970,000.0028,950,201.88
(5,394,291,116)
組入時価比率:5.4%5.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT4,000,000.003,976,920.00
SWEDISH GOVERNMENT1,200,000.001,156,970.16
SWEDISH GOVERNMENT1,000,000.00944,161.40
SWEDISH GOVERNMENT1,800,000.001,672,713.18
SWEDISH GOVERNMENT1,500,000.001,301,055.00
SWEDISH GOVERNMENT2,200,000.002,218,505.74
SWEDISH GOVERNMENT1,800,000.001,729,800.00
SWEDISH GOVERNMENT1,600,000.001,843,296.00
小計銘柄数:815,100,000.0014,843,421.48
(209,737,545)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,300,000.001,267,601.27
NORWEGIAN GOVERNMENT500,000.00478,126.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,750,000.001,659,350.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,413,270.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00911,732.00
NORWEGIAN GOVERNMENT2,400,000.002,099,820.00
NORWEGIAN GOVERNMENT2,300,000.001,945,070.90
NORWEGIAN GOVERNMENT3,200,000.003,048,220.16
小計銘柄数:813,950,000.0012,823,190.33
(180,678,751)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK1,400,000.001,378,300.00
KINGDOM OF DENMARK2,500,000.002,339,846.00
KINGDOM OF DENMARK1,100,000.00994,510.00
KINGDOM OF DENMARK1,100,000.00922,218.00
KINGDOM OF DENMARK2,700,000.002,646,000.00
KINGDOM OF DENMARK2,700,000.003,383,788.50
KINGDOM OF DENMARK1,900,000.001,025,457.74
小計銘柄数:713,400,000.0012,690,120.24
(272,837,585)
組入時価比率:0.3%0.3%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00918,712.40
POLAND GOVERNMENT BOND3,100,000.002,920,714.60
POLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,056,021.60
POLAND GOVERNMENT BOND1,300,000.001,199,946.80
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,481,214.20
POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,405,030.40
POLAND GOVERNMENT BOND2,500,000.001,972,372.50
POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00778,973.00
小計銘柄数:816,600,000.0014,732,985.50
(537,927,819)
組入時価比率:0.5%0.5%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00891,796.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00562,042.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00525,368.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00734,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00515,617.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00772,242.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00187,810.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00286,455.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00486,615.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00376,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00921,417.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00821,807.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00420,108.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,250,000.00993,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00660,590.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00822,366.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00635,470.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00869,023.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00376,133.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,303,014.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00348,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00318,171.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT350,000.00271,775.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00502,380.00
小計銘柄数:2416,420,000.0014,602,187.48
(1,419,186,601)
組入時価比率:1.4%1.4%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT300,000.00291,420.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00136,925.46
NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00250,850.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00168,422.90
NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00235,027.42
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00201,220.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT400,000.00327,073.16
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00124,005.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT350,000.00322,536.30
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00194,059.84
NEW ZEALAND GOVERNMENT400,000.00320,204.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0063,483.27
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00101,250.00
小計銘柄数:133,100,000.002,736,477.55
(247,678,583)
組入時価比率:0.2%0.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00956,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00898,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00856,970.00
SINGAPORE GOVERNMENT810,000.00816,075.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,300,000.001,197,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,250,000.001,234,112.50
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00847,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00470,775.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00394,622.00
SINGAPORE GOVERNMENT250,000.00245,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00247,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00165,191.00
小計銘柄数:128,660,000.008,331,155.50
(915,010,808)
組入時価比率:0.9%0.9%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,010,856.80
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,008,972.00
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,002,185.20
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.009,960,863.00
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.001,997,899.60
CHINA GOVERNMENT BOND16,000,000.0015,998,392.00
CHINA GOVERNMENT BOND27,000,000.0027,012,158.10
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,022,050.00
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0010,996,040.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,059,462.40
CHINA GOVERNMENT BOND17,000,000.0016,951,271.20
CHINA GOVERNMENT BOND22,000,000.0022,063,069.60
CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0013,014,084.20
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,032,186.40
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,013,710.40
CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.007,061,870.90
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,030,537.30
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.004,996,028.00
CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.007,154,123.20
CHINA GOVERNMENT BOND35,000,000.0035,211,274.00
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,151,760.40
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,071,155.00
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,177,749.00
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,081,875.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,052,764.00
CHINA GOVERNMENT BOND30,000,000.0030,147,306.00
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,129,272.80
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,098,909.60
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,052,955.60
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,018,923.40
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,091,302.50
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,078,782.70
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,061,553.00
CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0012,958,419.50
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,140,063.00
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,470,053.80
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,244,951.20
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,751,450.50
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,569,045.40
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,689,235.00
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,172,589.60
小計銘柄数:41395,000,000.00399,807,151.30
(8,198,805,270)
組入時価比率:8.1%8.0%
新シェケルISRAEL FIXED BOND400,000.00383,724.40
ISRAEL FIXED BOND1,700,000.001,588,268.01
ISRAEL FIXED BOND900,000.00852,300.00
ISRAEL FIXED BOND1,100,000.001,024,891.12
ISRAEL FIXED BOND1,000,000.00993,249.30
ISRAEL FIXED BOND1,000,000.00836,700.00
ISRAEL FIXED BOND800,000.00640,214.80
ISRAEL FIXED BOND300,000.00209,342.04
ISRAEL FIXED BOND900,000.00993,338.64
ISRAEL FIXED BOND800,000.00688,000.00
小計銘柄数:108,900,000.008,210,028.31
(320,231,333)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計102,625,976,634
(102,625,976,634)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2024年 1月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建268,332,048-270,492,2202,160,172
米ドル204,640,520-206,351,7401,711,220
ユーロ63,691,528-64,140,480448,952
売建101,359,411,236-104,838,312,700△3,478,901,464
米ドル47,394,674,515-49,473,871,920△2,079,197,405
カナダドル2,071,576,750-2,119,820,490△48,243,740
メキシコペソ899,424,992-927,001,400△27,576,408
ユーロ33,357,853,739-34,206,610,300△848,756,561
英ポンド5,453,208,353-5,647,623,840△194,415,487
スウェーデンクローナ215,091,487-215,034,15057,337
ノルウェークローネ182,637,444-185,444,160△2,806,716
デンマーククローネ261,868,750-268,161,250△6,292,500
ズロチ540,046,600-547,698,095△7,651,495
豪ドル1,446,396,868-1,454,409,000△8,012,132
ニュージーランドドル254,659,510-257,126,145△2,466,635
シンガポールドル908,541,398-931,405,350△22,863,952
人民元8,044,319,539-8,275,334,000△231,014,461
新シェケル329,111,291-328,772,600338,691
合計---△3,476,741,292

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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