有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】
2023/04/14 9:13
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金812,666,273
コール・ローン5,950,306,717
国債証券89,113,294,910
派生商品評価勘定1,763,299,072
未収入金283,878
未収利息536,842,619
前払費用90,485,244
差入委託証拠金244,431
流動資産合計98,267,423,144
資産合計98,267,423,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定23,259,485
未払金6,248,627,592
未払解約金65,773,311
未払利息2,521
その他未払費用479,500
流動負債合計6,338,142,409
負債合計6,338,142,409
純資産の部
元本等
元本88,669,345,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,259,935,432
元本等合計91,929,280,735
純資産合計91,929,280,735
負債純資産合計98,267,423,144

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0368円
(10,000口当たり純資産額)(10,368円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月20日
至 2023年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月17日現在
期首2022年 7月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額76,759,568,494円
同期中における追加設定元本額25,147,050,875円
同期中における一部解約元本額13,237,274,066円
期末元本額88,669,345,303円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型1,986,962,803円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型987,419,042円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型42,346,262円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型13,219,388円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型6,139,638円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型4,272,772円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)10,291,698,340円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)13,297,922円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)7,280,020円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)41,520,923円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)10,318,633円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)11,078,202円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)49,066,008,060円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)9,992,258,012円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型9,147,517,888円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)149,304,655円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)21,840,879円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)44,597,805円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)784,505,444円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND1,500,000.001,452,890.70
US TREASURY BOND610,000.00647,219.51
US TREASURY BOND1,800,000.001,996,453.08
US TREASURY BOND20,000.0021,678.90
US TREASURY BOND510,000.00442,066.41
US TREASURY BOND250,000.00247,910.15
US TREASURY N/B1,000,000.00956,191.40
US TREASURY N/B500,000.00487,929.70
US TREASURY N/B300,000.00288,574.23
US TREASURY N/B400,000.00392,054.68
US TREASURY N/B1,500,000.001,459,189.50
US TREASURY N/B300,000.00292,681.65
US TREASURY N/B1,000,000.00965,957.00
US TREASURY N/B3,300,000.003,137,836.02
US TREASURY N/B2,000,000.001,942,070.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,944,726.60
US TREASURY N/B1,000,000.00949,199.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,935,039.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,941,445.40
US TREASURY N/B800,000.00778,859.36
US TREASURY N/B5,500,000.005,352,939.35
US TREASURY N/B2,300,000.002,172,197.28
US TREASURY N/B2,000,000.001,932,265.60
US TREASURY N/B1,800,000.001,750,886.64
US TREASURY N/B2,000,000.001,883,281.20
US TREASURY N/B3,200,000.003,086,500.16
US TREASURY N/B2,000,000.001,922,148.40
US TREASURY N/B1,500,000.001,467,832.05
US TREASURY N/B3,000,000.002,823,398.40
US TREASURY N/B3,000,000.002,896,171.80
US TREASURY N/B3,000,000.002,880,000.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,877,187.60
US TREASURY N/B3,000,000.002,880,879.00
US TREASURY N/B1,000,000.00950,742.20
US TREASURY N/B1,000,000.00963,730.50
US TREASURY N/B3,000,000.002,860,254.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,407,714.90
US TREASURY N/B2,000,000.001,928,867.20
US TREASURY N/B1,000,000.00951,835.90
US TREASURY N/B3,000,000.002,893,652.40
US TREASURY N/B2,400,000.002,307,796.80
US TREASURY N/B1,500,000.001,425,908.25
US TREASURY N/B800,000.00770,390.64
US TREASURY N/B1,000,000.00953,964.80
US TREASURY N/B1,500,000.001,411,816.35
US TREASURY N/B1,400,000.001,354,062.50
US TREASURY N/B5,100,000.004,879,863.09
US TREASURY N/B1,500,000.001,457,285.10
US TREASURY N/B1,000,000.00939,257.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,901,875.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,422,168.00
US TREASURY N/B2,500,000.002,433,203.25
US TREASURY N/B500,000.00459,824.20
US TREASURY N/B2,300,000.002,200,363.31
US TREASURY N/B2,000,000.001,940,937.60
US TREASURY N/B3,100,000.003,016,203.28
US TREASURY N/B2,000,000.001,829,140.60
US TREASURY N/B1,500,000.001,459,570.35
US TREASURY N/B1,500,000.001,455,351.60
US TREASURY N/B700,000.00639,406.25
US TREASURY N/B2,000,000.001,951,250.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,946,718.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,820,312.60
US TREASURY N/B2,780,000.002,643,823.36
US TREASURY N/B3,100,000.003,003,851.64
US TREASURY N/B3,000,000.002,924,648.40
US TREASURY N/B1,500,000.001,360,078.20
US TREASURY N/B1,500,000.001,510,488.30
US TREASURY N/B1,000,000.00903,164.10
US TREASURY N/B1,640,000.001,566,135.87
US TREASURY N/B3,300,000.003,205,125.00
US TREASURY N/B800,000.00723,375.04
US TREASURY N/B3,000,000.002,893,828.20
US TREASURY N/B6,000,000.005,399,062.80
US TREASURY N/B2,200,000.002,055,968.86
US TREASURY N/B2,500,000.002,398,730.50
US TREASURY N/B500,000.00476,250.00
US TREASURY N/B700,000.00652,121.12
US TREASURY N/B2,500,000.002,366,894.50
US TREASURY N/B1,000,000.00939,218.80
US TREASURY N/B2,500,000.002,342,382.75
US TREASURY N/B2,700,000.002,493,386.82
US TREASURY N/B500,000.00459,472.65
US TREASURY N/B1,000,000.00927,187.50
US TREASURY N/B3,500,000.003,152,324.35
US TREASURY N/B2,600,000.002,438,617.22
US TREASURY N/B1,300,000.001,202,144.58
US TREASURY N/B1,200,000.001,114,593.72
US TREASURY N/B1,500,000.001,364,179.65
US TREASURY N/B2,000,000.001,834,687.60
US TREASURY N/B1,000,000.00945,156.30
US TREASURY N/B1,000,000.00903,398.40
US TREASURY N/B1,100,000.001,023,214.83
US TREASURY N/B2,000,000.001,906,640.60
US TREASURY N/B1,000,000.00875,390.60
US TREASURY N/B2,000,000.001,925,234.40
US TREASURY N/B3,800,000.003,600,648.58
US TREASURY N/B2,000,000.001,745,546.80
US TREASURY N/B1,500,000.001,436,484.45
US TREASURY N/B1,500,000.001,306,875.00
US TREASURY N/B200,000.00196,500.00
US TREASURY N/B1,000,000.00864,375.00
US TREASURY N/B3,200,000.003,011,874.88
US TREASURY N/B1,300,000.001,121,960.97
US TREASURY N/B2,000,000.002,041,562.60
US TREASURY N/B2,000,000.001,877,812.60
US TREASURY N/B3,500,000.003,027,226.65
US TREASURY N/B1,500,000.001,303,007.85
US TREASURY N/B3,700,000.003,547,519.67
US TREASURY N/B2,000,000.001,768,203.20
US TREASURY N/B4,000,000.003,546,718.80
US TREASURY N/B3,500,000.003,371,074.35
US TREASURY N/B1,000,000.00869,687.50
US TREASURY N/B3,100,000.002,982,539.14
US TREASURY N/B4,000,000.003,497,031.20
US TREASURY N/B2,000,000.001,758,437.60
US TREASURY N/B1,500,000.001,326,152.40
US TREASURY N/B5,000,000.004,874,023.50
US TREASURY N/B1,000,000.00889,140.60
US TREASURY N/B2,500,000.002,205,859.50
US TREASURY N/B1,000,000.00900,117.20
US TREASURY N/B3,400,000.003,220,039.02
US TREASURY N/B4,700,000.004,379,996.27
US TREASURY N/B2,500,000.002,397,558.50
US TREASURY N/B2,500,000.002,328,808.50
US TREASURY N/B2,200,000.002,094,038.98
US TREASURY N/B2,000,000.001,959,765.60
US TREASURY N/B2,700,000.002,403,000.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,051,562.50
US TREASURY N/B200,000.00179,265.62
US TREASURY N/B1,500,000.001,526,953.20
US TREASURY N/B3,000,000.002,475,937.50
US TREASURY N/B2,000,000.001,753,593.80
US TREASURY N/B500,000.00585,234.40
US TREASURY N/B1,700,000.001,388,023.48
US TREASURY N/B4,300,000.003,493,078.34
US TREASURY N/B3,500,000.003,947,890.80
US TREASURY N/B2,300,000.001,997,406.25
US TREASURY N/B3,700,000.003,100,773.53
US TREASURY N/B2,400,000.002,019,937.44
US TREASURY N/B1,000,000.00875,703.10
US TREASURY N/B3,900,000.003,708,960.84
US TREASURY N/B2,000,000.001,879,062.60
US TREASURY N/B6,500,000.006,832,109.70
US TREASURY N/B340,000.00395,435.94
US TREASURY N/B400,000.00394,625.00
US TREASURY N/B800,000.00864,187.52
US TREASURY N/B400,000.00444,875.00
US TREASURY N/B500,000.00547,382.80
US TREASURY N/B1,150,000.001,297,253.93
US TREASURY N/B2,000,000.001,330,000.00
US TREASURY N/B340,000.00348,845.30
US TREASURY N/B1,200,000.00793,218.72
US TREASURY N/B1,600,000.001,719,500.00
US TREASURY N/B2,000,000.001,379,218.80
US TREASURY N/B300,000.00342,937.50
US TREASURY N/B2,000,000.001,498,906.20
US TREASURY N/B1,500,000.001,193,437.50
US TREASURY N/B400,000.00400,437.52
US TREASURY N/B2,000,000.001,452,812.60
US TREASURY N/B500,000.00456,484.40
US TREASURY N/B1,000,000.00757,734.40
US TREASURY N/B1,200,000.001,092,187.56
US TREASURY N/B1,000,000.00806,796.90
US TREASURY N/B400,000.00356,343.76
US TREASURY N/B500,000.00462,734.40
US TREASURY N/B1,000,000.00853,046.90
US TREASURY N/B250,000.00235,664.07
US TREASURY N/B300,000.00255,328.14
US TREASURY N/B500,000.00515,195.30
US TREASURY N/B400,000.00361,468.76
US TREASURY N/B300,000.00292,218.75
US TREASURY N/B1,600,000.001,555,500.00
US TREASURY N/B2,200,000.001,975,703.18
US TREASURY N/B1,600,000.001,406,250.08
US TREASURY N/B300,000.00241,101.57
US TREASURY N/B2,540,000.002,227,262.50
US TREASURY N/B2,760,000.002,368,640.55
US TREASURY N/B920,000.00806,653.14
US TREASURY N/B2,530,000.002,024,988.21
US TREASURY N/B2,700,000.002,159,578.26
US TREASURY N/B1,900,000.001,444,296.97
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US TREASURY N/B1,000,000.00876,250.00
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US TREASURY N/B1,800,000.001,594,687.50
小計銘柄数:206379,960,000.00347,154,421.32
(44,595,456,962)
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カナダドルCANADIAN GOVERNMENT600,000.00587,400.60
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(1,754,307,185)
組入時価比率:1.9%2.0%
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小計銘柄数:1499,500,000.0095,057,409.08
(651,076,712)
組入時価比率:0.7%0.7%
ユーロBELGIUM KINGDOM230,000.00229,655.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00289,620.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN2,800,000.002,780,736.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES310,000.00226,095.09
FINNISH GOVERNMENT810,000.00762,365.52
FINNISH GOVERNMENT740,000.00748,460.12
FINNISH GOVERNMENT300,000.00245,313.93
FINNISH GOVERNMENT200,000.00160,927.12
FINNISH GOVERNMENT500,000.00420,775.00
FINNISH GOVERNMENT300,000.00211,764.00
FINNISH GOVERNMENT300,000.00293,586.90
FINNISH GOVERNMENT200,000.00155,810.00
FRANCE (GOVT OF)2,500,000.002,430,500.00
FRANCE (GOVT OF)710,000.00709,716.00
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00946,074.00
FRANCE (GOVT OF)400,000.00379,200.00
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FRANCE (GOVT OF)1,900,000.001,719,142.80
FRANCE (GOVT OF)3,000,000.002,820,360.00
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FRANCE (GOVT OF)1,200,000.001,097,460.00
FRANCE (GOVT OF)1,200,000.001,089,060.00
FRANCE (GOVT OF)3,500,000.003,099,530.00
FRANCE (GOVT OF)1,300,000.001,100,138.00
FRANCE (GOVT OF)1,220,000.001,223,843.00
FRANCE (GOVT OF)1,500,000.001,235,888.25
FRANCE (GOVT OF)1,600,000.001,281,478.40
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,417,500.00
FRANCE (GOVT OF)400,000.00378,283.60
FRANCE (GOVT OF)800,000.00681,987.20
FRANCE (GOVT OF)2,400,000.001,968,720.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00396,350.00
FRANCE (GOVT OF)200,000.00170,901.00
FRANCE (GOVT OF)300,000.00201,066.60
FRANCE (GOVT OF)1,910,000.001,591,857.03
FRANCE (GOVT OF)1,250,000.00917,255.00
FRANCE (GOVT OF)1,100,000.00639,877.70
FRANCE (GOVT OF)1,600,000.00908,233.60
FRANCE (GOVT OF)100,000.0073,890.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,100,000.002,066,404.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,204,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,600,000.001,533,360.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,600,000.002,405,655.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,300,000.002,370,035.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T900,000.00911,655.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,407,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,540,000.001,428,693.42
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00380,414.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,600,000.003,122,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00451,854.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,620,000.001,963,794.78
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,257,780.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00845,134.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T800,000.00987,737.60
IRISH GOVERNMENT500,000.00462,044.50
IRISH GOVERNMENT400,000.00323,719.60
IRISH TSY 0.2%200,000.00181,944.74
IRISH TSY 0.2% 20301,000,000.00839,434.00
IRISH TSY 1.5% 2050200,000.00149,018.40
IRISH TSY 1.7% 2037350,000.00303,165.73
IRISH TSY 1% 2026650,000.00622,321.83
IRISH TSY 2% 2045350,000.00295,969.80
IRISH TSY 2031200,000.00160,502.00
IRISH TSY 3.4% 2024500,000.00504,709.90
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00994,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,129,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00374,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,100,000.001,029,490.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00919,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT900,000.00781,944.30
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00672,249.60
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,004,839.20
NETHERLANDS GOVERNMENT550,000.00551,252.90
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00468,445.60
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00690,322.00
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00217,891.50
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00592,796.00
NETHERLANDS GOVERNMENT650,000.00693,260.75
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00263,497.50
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00146,340.60
REPUBLIC OF AUSTRIA110,000.0070,576.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00192,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00491,846.00
REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00580,598.40
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.00787,608.80
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00281,983.20
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00368,456.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00642,460.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,200,000.001,058,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00403,649.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00427,310.00
REPUBLIC OF AUSTRIA530,000.00509,545.18
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00210,994.80
REPUBLIC OF AUSTRIA230,000.00263,162.32
REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00180,150.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00208,186.00
REPUBLIC OF AUSTRIA450,000.00371,688.75
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00122,664.40
REPUBLIC OF AUSTRIA330,000.00402,017.22
SPANISH GOVERNMENT90,000.00105,929.28
SPANISH GOVERNMENT1,100,000.001,348,820.00
SPANISH GOVERNMENT600,000.00655,515.60
小計銘柄数:278233,450,000.00218,111,558.29
(30,348,042,220)
組入時価比率:33.0%34.1%
英ポンドUK TREASURY500,000.00482,559.60
UK TREASURY500,000.00484,934.00
UK TREASURY400,000.00395,299.04
UK TREASURY1,400,000.001,309,763.00
UK TREASURY300,000.00281,766.00
UK TREASURY1,000,000.00967,040.00
UK TREASURY670,000.00629,931.52
UK TREASURY800,000.00717,040.00
UK TREASURY1,000,000.00914,660.00
UK TREASURY300,000.00312,306.42
UK TREASURY400,000.00365,308.00
UK TREASURY90,000.00102,269.08
UK TREASURY1,600,000.001,350,224.00
UK TREASURY800,000.00683,280.00
UK TREASURY700,000.00559,580.00
UK TREASURY600,000.00659,732.88
UK TREASURY600,000.00461,742.00
UK TREASURY100,000.0081,230.00
UK TREASURY300,000.00320,856.00
UK TREASURY1,200,000.00923,340.00
UK TREASURY1,500,000.001,637,374.20
UK TREASURY1,000,000.00701,140.00
UK TREASURY460,000.00489,139.80
UK TREASURY1,070,000.00834,279.00
UK TREASURY500,000.00560,435.00
UK TREASURY300,000.00205,536.00
UK TREASURY600,000.00635,445.72
UK TREASURY100,000.00105,898.00
UK TREASURY200,000.00132,456.00
UK TREASURY350,000.00384,428.10
UK TREASURY600,000.00571,740.00
UK TREASURY1,580,000.001,685,433.40
UK TREASURY700,000.00446,860.96
UK TREASURY350,000.00234,220.00
UK TREASURY1,040,000.001,118,831.79
UK TREASURY800,000.00454,525.12
UK TREASURY110,000.00110,174.90
UK TREASURY300,000.00180,060.00
UK TREASURY300,000.00185,616.00
UK TREASURY500,000.00319,904.00
UK TREASURY500,000.00542,955.50
UK TREASURY200,000.00156,910.48
UK TREASURY400,000.00400,520.00
UK TSY 0 1/2% 2061400,000.00153,340.00
UK TSY 0 5/8% 20501,100,000.00518,051.60
UK TSY 1 5/8% 2071550,000.00323,702.50
UK TSY 3 1/4% 2044300,000.00275,616.36
UNITED KINGDOM GILT1,000,000.001,023,867.10
UNITED KINGDOM GILT800,000.00444,280.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN780,000.00863,896.48
小計銘柄数:5031,650,000.0027,699,499.55
(4,341,896,554)
組入時価比率:4.7%4.9%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT2,500,000.002,497,000.00
SWEDISH GOVERNMENT2,700,000.002,579,123.16
SWEDISH GOVERNMENT1,000,000.00934,235.80
SWEDISH GOVERNMENT3,500,000.003,229,218.30
SWEDISH GOVERNMENT1,500,000.001,292,010.45
SWEDISH GOVERNMENT1,600,000.001,980,976.00
小計銘柄数:612,800,000.0012,512,563.71
(154,530,161)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT2,750,000.002,742,664.37
NORWEGIAN GOVERNMENT2,000,000.001,946,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT500,000.00479,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,750,000.001,675,450.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,438,350.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00934,798.00
NORWEGIAN GOVERNMENT2,000,000.001,799,862.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,312,950.00
小計銘柄数:813,000,000.0012,329,574.37
(160,037,875)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,300,000.002,192,751.00
KINGDOM OF DENMARK1,400,000.001,368,500.00
KINGDOM OF DENMARK2,300,000.002,102,928.64
KINGDOM OF DENMARK2,100,000.001,853,565.00
KINGDOM OF DENMARK3,000,000.002,437,404.00
KINGDOM OF DENMARK4,300,000.005,542,448.88
KINGDOM OF DENMARK1,600,000.00930,260.96
小計銘柄数:717,000,000.0016,427,858.48
(307,200,953)
組入時価比率:0.3%0.3%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND6,200,000.005,829,178.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,261,410.80
POLAND GOVERNMENT BOND3,900,000.003,221,400.00
小計銘柄数:313,900,000.0012,311,988.80
(365,332,412)
組入時価比率:0.4%0.4%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00397,692.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00568,885.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,340,000.001,342,862.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00536,496.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,085,520.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00529,098.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00292,543.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT820,000.00776,417.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00870,464.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00495,717.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00765,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,405,287.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00165,239.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00425,906.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT150,000.00120,795.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00244,900.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00678,688.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,470,000.001,583,496.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,416,236.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00403,810.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00451,261.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT150,000.00148,700.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT320,000.00293,248.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00589,624.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT470,000.00396,492.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00312,800.00
小計銘柄数:2617,340,000.0016,297,463.17
(1,458,785,928)
組入時価比率:1.6%1.6%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT370,000.00349,454.52
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00144,285.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00132,578.29
NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00253,000.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00163,764.82
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00188,219.64
NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0082,170.74
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00126,135.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00142,955.58
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00202,635.04
NEW ZEALAND GOVERNMENT180,000.00151,734.31
NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0068,084.27
NEW ZEALAND GOVERNMENT150,000.00115,230.00
小計銘柄数:132,350,000.002,120,247.21
(174,178,308)
組入時価比率:0.2%0.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT400,000.00399,286.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00394,640.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00374,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00683,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00661,990.00
SINGAPORE GOVERNMENT730,000.00749,564.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00301,580.67
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00891,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT750,000.00751,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT810,000.00812,025.00
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00817,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00197,003.76
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00844,776.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00286,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00509,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00344,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00346,950.00
小計銘柄数:179,690,000.009,366,625.43
(911,466,320)
組入時価比率:1.0%1.0%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,039,952.00
CHINA GOVERNMENT BOND18,000,000.0017,948,755.80
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.008,962,059.60
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.001,986,322.40
CHINA GOVERNMENT BOND19,000,000.0018,886,931.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,018,736.80
CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0012,859,174.90
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.007,935,397.60
CHINA GOVERNMENT BOND12,000,000.0011,872,182.00
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,073,428.30
CHINA GOVERNMENT BOND14,000,000.0013,942,525.80
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0014,800,291.50
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,050,064.00
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.003,998,834.80
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.003,945,401.60
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.008,835,525.90
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.002,977,119.90
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,239,017.20
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,089,074.80
CHINA GOVERNMENT BOND11,500,000.0011,615,507.15
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.003,925,496.40
小計銘柄数:21189,500,000.00189,001,799.45
(3,601,372,587)
組入時価比率:3.9%4.0%
新シェケルISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,499,400.00
ISRAEL FIXED BOND400,000.00374,278.92
ISRAEL FIXED BOND2,000,000.001,900,000.00
ISRAEL FIXED BOND1,100,000.001,043,658.88
ISRAEL FIXED BOND1,000,000.00858,500.00
ISRAEL FIXED BOND900,000.001,173,608.64
ISRAEL FIXED BOND800,000.00844,720.00
小計銘柄数:77,700,000.007,694,166.44
(289,610,733)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計89,113,294,910
(89,113,294,910)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2023年 1月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建5,628,766,576-5,622,053,610△6,712,966
米ドル2,956,301,200-2,953,793,400△2,507,800
ユーロ1,881,461,950-1,878,137,550△3,324,400
英ポンド282,510,460-282,087,360△423,100
デンマーククローネ56,127,750-56,094,300△33,450
豪ドル107,413,200-107,391,120△22,080
シンガポールドル77,852,800-77,828,880△23,920
人民元267,099,216-266,721,000△378,216
売建89,387,808,585-87,641,056,0321,746,752,553
米ドル45,097,518,811-43,880,449,2501,217,069,561
カナダドル1,756,338,935-1,726,027,64030,311,295
メキシコペソ635,498,325-642,174,750△6,676,425
ユーロ30,076,178,182-29,673,391,795402,786,387
英ポンド4,338,327,820-4,269,763,68068,564,140
スウェーデンクローナ161,080,057-157,215,1503,864,907
ノルウェークローネ164,099,220-159,415,3804,683,840
デンマーククローネ306,862,578-302,812,5264,050,052
ズロチ359,495,227-353,890,7665,604,461
豪ドル1,434,860,677-1,433,839,5901,021,087
ニュージーランドドル177,922,755-174,560,9553,361,800
シンガポールドル932,615,726-922,177,35010,438,376
人民元3,652,627,012-3,652,416,000211,012
新シェケル294,383,260-292,921,2001,462,060
合計---1,740,039,587

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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