有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2019年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	458,000.00	50,013,600	50,137,260	△9.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2019年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	6,561,000.00	709,992,054	717,970,230	△47.53
	カナダドル	売建	383,000.00	31,205,576	32,060,930	△2.12
	メキシコペソ	売建	3,983,000.00	21,928,406	23,101,400	△1.53
	ユーロ	売建	4,629,000.00	556,723,812	567,191,370	△37.55
	ポンド	売建	699,000.00	98,491,896	100,229,610	△6.63
	スウェーデンクローナ	売建	495,000.00	5,637,753	5,811,300	△0.38
	ノルウェークローネ	売建	295,000.00	3,475,867	3,663,900	△0.24
	デンマーククローネ	売建	479,000.00	7,712,618	7,855,600	△0.52
	ポーランドズロチ	売建	333,000.00	9,324,333	9,563,760	△0.63
	オーストラリアドル	売建	425,000.00	31,445,325	32,495,500	△2.15
	シンガポールドル	売建	171,000.00	13,568,679	13,847,580	△0.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。