有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/28-2022/12/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2022年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	336,000.00	44,365,776	44,507,870	△8.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2022年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	6,258,000.00	828,260,067	828,959,086	△48.68
	カナダドル	売建	365,000.00	36,921,940	35,667,690	△2.09
	メキシコペソ	売建	2,036,000.00	14,236,517	13,807,540	△0.81
	ユーロ	売建	4,103,000.00	582,866,435	579,927,456	△34.06
	ポンド	売建	509,000.00	83,614,651	81,317,840	△4.78
	スウェーデンクローナ	売建	597,000.00	7,764,880	7,565,363	△0.44
	ノルウェークローネ	売建	220,000.00	3,043,700	2,943,732	△0.17
	デンマーククローネ	売建	495,000.00	9,453,757	9,407,227	△0.55
	ポーランドズロチ	売建	343,000.00	10,288,628	10,349,030	△0.61
	オーストラリアドル	売建	322,000.00	29,810,824	28,806,635	△1.69
	シンガポールドル	売建	179,000.00	17,882,493	17,648,236	△1.04
	オフショア人民元	売建	3,068,000.00	59,135,700	58,293,534	△3.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。