有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2020年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	500,000.00	51,720,000	51,735,000	△9.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2020年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	7,476,000.00	780,121,347	773,541,720	△41.95
	カナダドル	売建	506,000.00	40,811,683	40,894,920	△2.22
	メキシコペソ	売建	3,106,000.00	16,110,822	16,089,080	△0.87
	ユーロ	売建	5,876,000.00	741,335,550	746,016,960	△40.46
	ポンド	売建	846,000.00	118,535,175	118,279,260	△6.41
	スウェーデンクローナ	売建	494,000.00	6,089,587	6,239,220	△0.34
	ノルウェークローネ	売建	302,000.00	3,576,767	3,633,060	△0.20
	デンマーククローネ	売建	478,000.00	8,101,622	8,159,460	△0.44
	ポーランドズロチ	売建	357,000.00	10,115,416	9,985,290	△0.54
	オーストラリアドル	売建	692,000.00	53,266,838	54,550,360	△2.96
	シンガポールドル	売建	188,000.00	14,664,037	14,662,120	△0.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。