有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2021年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	495,000.00	56,630,871	56,931,187	△10.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2021年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	11,088,000.00	1,257,056,915	1,275,258,599	△48.46
	カナダドル	売建	590,000.00	52,489,345	53,119,175	△2.02
	メキシコペソ	売建	3,703,000.00	19,533,325	20,666,813	△0.79
	ユーロ	売建	7,958,000.00	1,023,901,397	1,038,737,845	△39.48
	ポンド	売建	1,082,000.00	163,560,748	167,958,860	△6.38
	スウェーデンクローナ	売建	681,000.00	8,576,582	8,677,642	△0.33
	ノルウェークローネ	売建	504,000.00	6,333,264	6,591,060	△0.25
	デンマーククローネ	売建	809,000.00	13,989,228	14,206,040	△0.54
	ポーランドズロチ	売建	541,000.00	14,912,665	15,356,663	△0.58
	オーストラリアドル	売建	472,000.00	38,353,634	39,374,240	△1.50
	シンガポールドル	売建	263,000.00	21,849,750	22,389,847	△0.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。