有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)

(1)【投資状況】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	56,639,855	10.25
	日本	56,568,750	10.24
		113,208,605	20.49
親投資信託受益証券	日本	437,315,420	79.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,881,551	0.34
純資産総額		552,405,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	51,735,000	△9.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,054,189,700	69.40
地方債証券	日本	1,321,074,000	7.02
特殊債券	日本	622,710,713	3.31
社債券	日本	3,425,052,000	18.21
	フランス	205,807,000	1.09
		3,630,859,000	19.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	180,912,965	0.97
純資産総額		18,809,746,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	777,333,179	42.16
	イタリア	196,241,614	10.64
	フランス	171,949,757	9.33
	スペイン	133,076,849	7.22
	イギリス	120,292,680	6.52
	ドイツ	118,818,154	6.44
	オーストラリア	52,011,993	2.82
	ベルギー	44,800,517	2.43
	カナダ	40,475,990	2.20
	オランダ	33,898,074	1.84
	オーストリア	27,696,808	1.50
	メキシコ	15,282,314	0.83
	シンガポール	14,154,961	0.77
	アイルランド	12,773,836	0.69
	フィンランド	11,407,524	0.62
	ポーランド	9,248,811	0.50
	デンマーク	7,651,246	0.41
	スウェーデン	5,820,044	0.32
	ノルウェー	2,999,773	0.16
		1,795,934,124	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	47,883,145	2.60
純資産総額		1,843,817,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年12月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,792,051,450	△97.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。