有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

(1)【投資状況】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2021年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	62,327,734	11.01
親投資信託受益証券	日本	364,182,491	64.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	139,777,851	24.68
純資産総額		566,288,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	56,931,187	△10.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,531,846,800	68.20
地方債証券	日本	1,017,506,000	4.20
特殊債券	日本	928,249,350	3.83
社債券	日本	5,146,217,000	21.23
	フランス	102,814,000	0.42
		5,249,031,000	21.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	513,470,248	2.12
純資産総額		24,240,103,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2021年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,269,687,001	48.25
	フランス	265,296,964	10.08
	イタリア	234,903,837	8.93
	ドイツ	193,968,219	7.37
	イギリス	160,511,295	6.10
	スペイン	151,389,184	5.75
	カナダ	52,365,020	1.99
	ベルギー	49,747,425	1.89
	オランダ	47,881,201	1.82
	オーストリア	39,044,215	1.48
	オーストラリア	38,726,690	1.47
	アイルランド	22,118,443	0.84
	シンガポール	21,911,862	0.83
	メキシコ	19,823,108	0.75
	フィンランド	16,720,868	0.64
	ポーランド	14,669,826	0.56
	デンマーク	13,783,976	0.52
	スウェーデン	8,556,578	0.33
	ノルウェー	6,495,261	0.25
		2,627,600,973	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,705,745	0.14
純資産総額		2,631,306,718	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,662,336,784	△101.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。