半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)

(1)【投資状況】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	114,785,978	20.54
親投資信託受益証券	日本	443,615,541	79.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	322,089	0.06
純資産総額		558,723,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	107,143,008	△19.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,109,652,400	68.80
地方債証券	日本	1,017,956,000	4.35
特殊債券	日本	1,041,393,825	4.45
社債券	日本	4,552,129,000	19.44
	フランス	207,455,000	0.89
		4,759,584,000	20.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	485,884,072	2.07
純資産総額		23,414,470,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2021年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	705,154,067	44.15
	フランス	155,321,373	9.72
	イタリア	146,659,351	9.18
	ドイツ	113,442,858	7.10
	イギリス	102,345,079	6.41
	スペイン	92,306,699	5.78
	ベルギー	38,148,710	2.39
	オランダ	33,362,333	2.09
	カナダ	32,571,109	2.04
	オーストラリア	32,493,058	2.03
	オーストリア	27,129,597	1.70
	アイルランド	15,708,296	0.98
	メキシコ	15,119,210	0.95
	シンガポール	14,332,274	0.90
	フィンランド	11,297,880	0.71
	ポーランド	9,197,252	0.58
	デンマーク	7,607,418	0.48
	スウェーデン	5,868,011	0.37
	ノルウェー	3,141,891	0.20
		1,561,206,466	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	36,031,911	2.26
純資産総額		1,597,238,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,555,801,393	△97.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。