半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)

(1)【投資状況】
ターゲット・リターン戦略ファンド

2022年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	53,212,775	9.95
親投資信託受益証券	日本	348,599,062	65.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	132,888,983	24.85
純資産総額		534,700,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,082,601,900	70.51
地方債証券	日本	1,001,167,000	4.13
特殊債券	日本	900,966,340	3.72
社債券	日本	4,678,889,000	19.31
	フランス	101,097,000	0.42
	イギリス	99,649,000	0.41
		4,879,635,000	20.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	363,198,910	1.50
純資産総額		24,227,569,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2022年6月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	933,458,174	48.90
	フランス	167,104,727	8.75
	イタリア	154,029,994	8.07
	ドイツ	114,682,656	6.01
	スペイン	98,311,334	5.15
	イギリス	94,158,750	4.93
	中国	40,803,713	2.14
	ベルギー	37,624,653	1.97
	オランダ	35,104,821	1.84
	カナダ	34,936,223	1.83
	オーストラリア	29,907,981	1.57
	オーストリア	26,329,000	1.38
	シンガポール	17,230,759	0.90
	メキシコ	17,029,484	0.89
	フィンランド	15,546,008	0.81
	アイルランド	14,979,354	0.78
	ポーランド	10,093,617	0.53
	デンマーク	9,610,091	0.50
	スウェーデン	8,051,623	0.42
	ノルウェー	3,011,827	0.16
		1,862,004,789	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	46,745,697	2.45
純資産総額		1,908,750,486	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,852,838,190	△97.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。