資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2020/03/19 9:22

#2 その他の手数料等（連結）

ら⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。

2020/03/19 9:22

#3 その他の関係法人の概況（連結）

<再信託受託会社の概要>名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額 :51,000百万円(2019年9月末現在)

2020/03/19 9:22

#4 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/03/19 9:22

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合

2020/03/19 9:22

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2019年12月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			834	207,475
	株式投資信託		787	176,065
		単位型	264	10,997
		追加型	523	165,068
	公社債投資信託		47	31,409
		単位型	34	909
		追加型	13	30,499

2020/03/19 9:22

#7 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.385%(税抜0.35%)
投資対象とする投資信託証券	0.22%(税抜0.20%)程度*1
実質的負担	0.605%(税抜0.55%)程度*2

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.22%(税抜0.20%)程度*1がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.605%(税抜0.55%)程度*2となります。

2020/03/19 9:22

#8 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2020/03/19 9:22

#9 投資リスク（連結）

・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に上場投資信託証券の価格は、連動目標とする資産価格および当該資産が関係する市況や市況の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります。上記事項に関する変動があった場合、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

2020/03/19 9:22

#10 投資制限（連結）

3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

2020/03/19 9:22

#11 投資対象（連結）

投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2020/03/19 9:22

#12 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,318,726	32.24
親投資信託受益証券	日本	6,729,513	65.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	247,082	2.40
合計(純資産総額)		10,295,321	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,318,72632.24親投資信託受益証券日本6,729,51365.36コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―247,0822.40合計(純資産総額)10,295,321100.00

2020/03/19 9:22

#13 換金（解約）手続等（連結）

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関でない場合、解約価額から解約に係る所定の税金が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

2020/03/19 9:22

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
退職金		24		52
固定資産減価償却費		152		108
福利費		974		1,071

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180

2020/03/19 9:22

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第60期
(自 2018年4月1日

2020/03/19 9:22

#16 注記表（連結）

	第1期自 2017年12月27日至 2018年12月20日	第2期自 2018年12月21日至 2019年12月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2020/03/19 9:22

#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年12月20日)990.96480.9648第2計算期間末(2019年12月20日)10101.02731.02732018年12月末日9―0.9622―2019年 1月末日9―0.9721―2月末日9―0.9798―3月末日9―0.9935―4月末日9―0.9949―5月末日9―0.9965―6月末日10―1.0134―7月末日10―1.0207―8月末日10―1.0345―9月末日10―1.0327―10月末日10―1.0282―11月末日10―1.0342―12月末日10―1.0295―

2020/03/19 9:22

#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,296,675	円
Ⅱ 負債総額	1,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,295,321	円
Ⅳ 発行済口数	10,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,296,675円Ⅱ 負債総額1,354円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,295,321円Ⅳ 発行済口数10,000,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0295円

2020/03/19 9:22

#19 課税上の取扱い（連結）

≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

2020/03/19 9:22

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,024	※3	20,680
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産
有形固定資産
建物	※1	68	※1	136
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産
ソフトウエア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産
投資有価証券		14,103		16,755
長期前払費用		0		-
繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債合計		21,448		18,466
純資産の部
株主資本

2020/03/19 9:22

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/03/19 9:22

#22 運用状況（連結）

5【運用状況】
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。

2020/03/19 9:22

#23 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド」「リスクコントロール・バランスB・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2020/03/19 9:22

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,840,254,346	円
Ⅱ 負債総額	244,698,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,556,250	円
Ⅳ 発行済口数	2,353,077,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1030	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,840,254,346円Ⅱ 負債総額244,698,096円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,595,556,250円Ⅳ 発行済口数2,353,077,115口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1030円

2020/03/19 9:22

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

リスクコントロール・バランスB・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,201,955,754	円
Ⅱ 負債総額	47,564,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,154,391,306	円
Ⅳ 発行済口数	5,250,043,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1723	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,201,955,754円Ⅱ 負債総額47,564,448円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,154,391,306円Ⅳ 発行済口数5,250,043,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1723円

2020/03/19 9:22

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金	257,339	-
負債合計	1,354,263	22,512,586
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/19 9:22

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	4,650,391,381	-
負債合計	79,923,208	67,075,030
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/19 9:22

#28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/03/19 9:22

#29 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,083,107,267	円
Ⅱ 負債総額	23,961,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,059,145,408	円
Ⅳ 発行済口数	4,759,511,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,083,107,267円Ⅱ 負債総額23,961,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,059,145,408円Ⅳ 発行済口数4,759,511,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0630円

2020/03/19 9:22

#30 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月20日現在	2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金	17,381,455	911,057
負債合計	4,793,063	11,069,366
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/19 9:22