有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	1,371.62	8,195.9996	8,166.0000	-	98.41
	ルクセンブルグ			11,241,797	11,200,648	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0025	1.0026	-	0.09
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.41
	小計		98.41
親投資信託受益証券	国内		0.09
	小計		0.09
合 計(対純資産総額比)			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	155.51	11,482.0011	11,520.0000	-	93.01
	ルクセンブルグ			1,785,566	1,791,475	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0025	1.0026	-	0.52
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		93.01
	小計		93.01
親投資信託受益証券	国内		0.52
	小計		0.52
合 計(対純資産総額比)			93.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.41	100.41	0.66	21.00
	日本			155,644,120	155,644,120	2024/3/25
2	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.59	100.59	0.664	13.57
	日本			100,595,060	100,595,060	2024/6/20
3	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.18	100.18	0.699	13.51
	日本			100,182,740	100,182,740	2023/10/31
4	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.41	100.41	0.655	11.65
	日本			86,360,220	86,360,220	2024/3/26
5	第727回 東京都公募公債	地方債証券	79,000,000	100.27	100.27	0.72	10.69
	日本			79,218,990	79,218,990	2023/12/20
6	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.03	100.03	-	1.89
	日本			14,004,774	14,004,774	2023/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	56.90
		特殊債券	13.51
		国債証券	1.89
	小計		72.31
合 計(対純資産総額比)			72.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。