有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

【提出】: 2022/08/22 9:22
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【項目】: 18項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。

	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価に関する補足情報
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第4期 2021年11月22日現在		第5期中間計算期間末 2022年 5月22日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		306,001,162口		236,746,635口
2.	元本の欠損		52,126,138円		35,578,805円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.8297円	1口当たり純資産額	0.8497円
	計算期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(8,297円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,497円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第4期 2021年11月22日現在	第5期中間計算期間末 2022年 5月22日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第4期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第5期中間計算期間自 2021年11月23日至 2022年 5月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	488,256,266円	306,001,162円
期中追加設定元本額	10,542,458円	6,615,560円
期中一部解約元本額	192,797,562円	75,870,087円

(参考)
当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー -
マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア
貸借対照表
2021年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
資産
現金及び現金同等物	184,459,325
ブローカーで保有されている担保残高	12,233,773
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
株式及び管理基金	262,196,317
利付き証券	24,998,707
デリバティブ	30,554,667
未収利息	90
その他の資産	205,494
資産合計	514,648,373

負債
当座借越	244,655
ブローカーに対する担保債務残高	7,883,334
ブローカーに対する債務	142
損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
デリバティブ	20,281,264
株主取引	5,330,451
未払成功報酬	444,384
未払管理報酬	385,241
未払費用及びその他の負債	609,974
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	35,179,445
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	479,468,928

包括利益計算書
2021年12月31日に終了する年度

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
収益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の純(損失)	42,803,359
	42,803,359

費用
管理報酬	5,425,384
成功報酬	559,015
取引費用及び仲介費用	18,539
事務管理報酬	1,706,940
保管報酬	272,607
法務報酬	34,235
監査報酬	8,480
ディレクターの報酬	2,476
その他の費用	226,544
費用合計	8,254,220

償還費用	1,050,272
純費用	7,203,948

源泉徴収税	1,662,726
当年度/期間の買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純(損失)	33,936,685

当年度/期間において認識された全ての損失は、継続している事業(当年度に運用を中止したポートフォリオを除く)からのみ生じたものである。

投資資産明細
2021年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)	額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	株式				先物取引 (a) (続き)
	オーストリア				フランス
233,278	Erste Group Bank AG	10,969,483	2.27	38	CAC40 10 EURO Futures January 2022	72,510	0.02
382,188	Raiffeisen Bank International AG	11,248,074	2.32
		22,217,557	4.59		ドイツ
				6	DAX Index Futures March 2022	3,781	0.00
	ベルギー			(112)	EURO-BUND Futures March 2022	292,884	0.06
55,052	D'Ieteren Group	10,743,041	2.22	93	EURO STOXX 50 March 2022	94,070	0.02
						390,735	0.08
	デンマーク
51,595	Carlsberg A/S	8,910,447	1.84		イタリア
				27	FTSE MIB Index Futures March 2022	85,836	0.02
	フィンランド
26,260	Fiskars Oyj AB	686,846	0.14		日本
272,499	Kesko Oyj	9,092,051	1.88	(3)	Japan 10 Year (OSE) Bond Futures March 2022	9,639	0.00
1,334,523	Nokia Oyj	8,459,212	1.75
1,103,225	Nordea Bank Abp	13,464,588	2.78		オランダ
		31,702,697	6.55	11	Amsterdam Index Futures January 2022	30,736	0.01

	ドイツ				南アフリカ
58,282	Aurubis AG	5,836,466	1.21	116	FTSE JSE TOP 40 March 2022	118,179	0.02
288,039	GEA Group AG	15,752,262	3.25
8,342	Henkel AG & Company KGaA	651,724	0.13		スウェーデン
1	Kion Group AG	110	0.00	127	OMXS30 Index Futures January 2022	91,701	0.02
253	MorphoSys AG	9,595	0.00
2,545,394	Telefonica Deutschland Holding AG	7,065,773	1.46		台湾
		29,315,930	6.05	108	FTSE TAIWAN INDEX January 2022	58,386	0.01

	ノルウェー				英国
323,016	Leroy Seafood Group ASA	2,526,018	0.52	(260)	3 Month Euro EURIBOR September 2023	85,959	0.02
43,491	Nordic Semiconductor ASA	1,467,734	0.30	(339)	3 Month Euro EURIBOR June 2024	87,792	0.02
80,303	Norsk Hydro ASA	633,077	0.13	(181)	ICE 3 Month SONIA Futures September 2023	140,651	0.03
		4,626,829	0.95	(179)	ICE 3 Month SONIA Futures December 2022	97,708	0.02
				(143)	Long GILT Futures March 2022	4,646	0.00
	スウェーデン			60	FTSE 100 Index Futures March 2022	127,539	0.03
148,160	Alfa Laval AB	5,963,154	1.23			544,295	0.12
170,848	Atlas CopCompany AB	10,042,723	2.07
46,499	Evolution Gaming Group AB	6,605,700	1.36		米国
439,294	Indutrade AB	13,449,781	2.78	39	S&P500 EMINI Futures March 2022	82,168	0.02
1,009,649	Storskogen Group AB-Class B	6,796,899	1.40	15	United States Long (CBT) Bond Futures March 2022	11,156	0.00
1,592,514	Svenska Handelsbanken AB	17,212,945	3.56	(609)	CBOE V Index Futures January 2022	3,025,455	0.62
550,033	Swedbank AB	11,062,809	2.29			3,118,779	0.64
1,953,656	Telefonaktiebolaget Lm Ericsson	21,532,865	4.45
132,895	Thule Group AB	8,043,701	1.66		先物取引合計	4,834,639	1.00
5	Trelleborg AB	131	0.00
		100,710,708	20.80		国債
					米国
	スイス			10,000,000	United States Treasury Bill 0% 03/03/2022#	9,999,198	2.06
138,107	AdecCompany Group AG	7,063,366	1.46	5,000,000	United States Treasury Bill 0% 17/02/2022#	4,999,843	1.03
2	Cie Financiere Richemont SA	301	0.00	10,000,000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	9,999,666	2.07
108,016	Dufry AG	5,352,491	1.11			24,998,707	5.16
1	Lonza Group AG	836	0.00
29,282	Nestle SA	4,095,591	0.85		国債合計	24,998,707	5.16
34,009	Roche Holding Ag	14,150,043	2.92
17,349	Tecan Group AG	10,577,149	2.18		優先株
26,908	Zurich Insurance Group AG	11,824,577	2.44		ドイツ
		53,064,354	10.96	10,854	Bayerische Motoren Werke AG	904,754	0.19

	株式合計	261,291,563	53.96		優先株合計	904,754	0.19

	株式スワップ (b)				トータル・リターン・スワップ (b)
	ドイツ				米国
(10,854)	Bayerische Motoren Werke AG	49,830	0.01	2,707,995	AHL Risk Style Premia Segregated Portfolio	13,712,581	2.83
(1)	Kion Group AG	1	0.00
(253)	Morphosys AG	250	0.00		トータル・リターン・スワップ合計	13,712,581	2.83
		50,081	0.01

	ノルウェー
(43,491)	Nordic Semiconductor ASA	48,979	0.01

	スウェーデン
(148,160)	Alfa Laval AB	266,285	0.06
(46,499)	Evolution AB	385,930	0.08
(1,592,514)	Svenska Handelsbanken Group Company -Class A	648,385	0.13
		1,300,600	0.27

	スイス
(2)	Cie Financiere Richemont SA	9	0.00

	株式スワップ合計	1,399,669	0.29

	先物取引 (a)
	オーストラリア
76	SPI 200 Futures March 2022	99,806	0.02
120	Australian 3 Year Bond Future March 2022	2,746	0.00
		102,552	0.02

	カナダ
55	Canadian 10 Year Bond Futures March 2022	156,688	0.03
19	S&P/TSX 60 Index Futures March 2022	53,892	0.01
		210,580	0.04

	欧州連合(EU)
	3 Month Euro EURIBOR Futures December 2023
(173)	Perpetual	711	0.00

投資資産明細(続き)
2021年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
AUD8,399,762	EUR5,300,000	21 January 2022	44	77,757	0.00
AUD468,083	GBP250,000	28 January 2022	2	1,758	0.00
AUD2,616,974	GBP1,400,000	17 February 2022	12	7,022	0.00
AUD100,000	JPY8,313,000	4 January 2022	1	514	0.00
AUD100,000	JPY8,356,600	5 January 2022	1	135	0.00
AUD1,400,000	JPY113,406,398	24 January 2022	1	32,947	0.01
AUD700,000	JPY56,863,410	23 March 2022	3	14,896	0.00
AUD3,700,000	JPY305,808,966	29 March 2022	4	33,022	0.01
AUD100,000	NZD106,057	5 January 2022	1	98	0.00
AUD9,500,000	NZD10,033,090	2 February 2022	14	41,456	0.01
AUD2,300,000	US$1,667,311	4 January 2022	1	4,917	0.00
AUD2,200,000	US$1,577,055	12 January 2022	17	22,502	0.00
AUD7,202	US$5,167	20 January 2022	3	71	0.00
AUD16,015,129	US$11,532,309	31 January 2022	4	112,612	0.02
AUD14,700,000	US$10,617,806	11 February 2022	97	71,037	0.00
CAD144,688	EUR100,000	4 January 2022	1	816	0.00
CAD13,163,555	EUR9,100,000	7 January 2022	17	71,228	0.01
CAD434,790	EUR300,000	8 February 2022	3	2,766	0.00
CAD100,000	US$78,532	4 January 2022	1	635	0.00
CAD206	US$161	20 January 2022	2	3	0.00
CAD24,000,000	US$18,984,766	27 January 2022	8	14,877	0.00
CHF103,769	EUR100,000	3 January 2022	1	170	0.00
CHF15,243,723	EUR14,600,000	31 January 2022	9	130,175	0.06
CHF500,000	US$547,199	3 January 2022	1	1,600	0.00
CHF600,000	US$657,582	4 January 2022	8	995	0.00
CHF1,365	US$1,486	20 January 2022	5	13	0.00
CHF3,500,000	US$3,813,191	25 January 2022	27	30,576	0.00
CNY5,000,000	US$779,650	12 January 2022	2	6,088	0.00
CNY30,000,000	US$4,699,045	26 January 2022	3	10,417	0.00
CNY500,000	US$78,275	16 February 2022	1	109	0.00
DKK15,418,884	US$2,330,445	31 January 2022	10	28,634	0.01
EUR2,200,000	AUD3,435,717	21 January 2022	6	4,791	0.00
EUR5,700,000	CAD8,139,934	7 January 2022	14	38,803	0.01
EUR300,000	CAD430,453	8 February 2022	3	667	0.00
EUR100,000	CHF103,476	3 January 2022	1	152	0.00
EUR1,600,000	GBP1,340,736	4 January 2022	2	3,714	0.00
EUR200,000	GBP167,762	31 January 2022	2	373	0.00
EUR600,000	JPY78,048,100	4 January 2022	6	4,589	0.00
EUR1,800,000	JPY234,619,670	5 January 2022	17	9,665	0.00
EUR9,200,000	JPY1,193,200,742	31 January 2022	84	104,508	0.01
EUR600,000	NOK5,997,906	21 January 2022	6	2,697	0.00
EUR1,100,000	SEK11,277,264	3 January 2022	1	5,384	0.00
EUR1,600,000	US$1,810,391	10 January 2022	16	9,487	0.00
EUR2,664,633	US$3,017,119	12 January 2022	18	13,820	0.00
EUR141,065,268	US$158,599,504	31 January 2022	16	1,918,948	0.41
EUR6,000,000	US$6,801,039	18 February 2022	40	28,825	0.00
GBP300,000	AUD557,430	4 January 2022	6	1,052	0.00
GBP650,000	AUD1,209,285	5 January 2022	10	1,165	0.00
GBP5,400,000	AUD10,018,875	28 January 2022	32	28,718	0.00
GBP6,800,000	AUD12,425,917	17 February 2022	9	173,199	0.04
GBP756,180	EUR900,000	4 January 2022	6	643	0.00
GBP252,065	EUR300,000	5 January 2022	3	213	0.00
GBP21,952,133	EUR25,800,000	20 January 2022	63	380,357	0.10
GBP30,285,453	EUR35,700,000	31 January 2022	28	394,120	0.08
GBP450,000	JPY69,526,550	4 January 2022	6	5,716	0.00
GBP1,200,000	JPY186,465,030	5 January 2022	23	6,017	0.00
GBP18,650,000	JPY2,856,861,171	12 January 2022	66	448,888	0.09
GBP1,200,000	US$1,619,653	4 January 2022	1	5,676	0.00
GBP200,000	US$270,191	5 January 2022	4	697	0.00
GBP6,550,000	US$8,775,786	10 January 2022	89	95,685	0.00
GBP28,592	US$38,293	20 January 2022	6	431	0.00
GBP204,948,758	US$273,879,606	31 January 2022	14	3,693,563	0.76
GBP18,600,000	US$24,949,279	10 February 2022	17	240,015	0.06
JPY188,250,960	GBP1,200,000	12 January 2022	2	9,603	0.00
JPY121,666,666	US$1,056,480	4 January 2022	2	95	0.00
MXN26,500,000	US$1,290,319	3 January 2022	40	3,893	0.00
MXN274,000,000	US$13,150,242	12 January 2022	116	211,084	0.02
NOK39,449,424	EUR3,900,000	21 January 2022	5	34,951	0.01
NOK35,500,000	SEK35,881,445	24 January 2022	3	60,083	0.01
NOK1,500,000	US$169,870	3 January 2022	1	222	0.00
NOK19,702	US$2,199	20 January 2022	2	35	0.00
NOK17,000,000	US$1,917,670	27 January 2022	14	9,202	0.00
NOK483,669	US$54,024	31 January 2022	4	794	0.00
NZD3,189,907	AUD3,000,000	2 February 2022	9	1,665	0.00
NZD900,000	US$614,885	5 January 2022	2	1,267	0.00
NZD7,126	US$4,850	20 January 2022	8	26	0.00
NZD2,500,000	US$1,701,398	21 January 2022	22	9,781	0.00
NZD377,715	US$255,752	1 February 2022	3	2,745	0.00
NZD500,000	US$340,901	24 February 2022	2	1,143	0.00
SEK27,854,660	EUR2,700,000	25 January 2022	5	5,212	0.00

投資資産明細(続き)
2021年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
SEK3,080,866	NOK3,000,000	24 January 2022	5	295	0.00
SEK1,000,000	US$110,376	3 January 2022	2	78	0.00
SEK13,500,000	US$1,482,193	10 January 2022	8	9,014	0.00
SEK541,282	US$59,213	20 January 2022	4	583	0.00
SEK341,786	US$37,670	31 January 2022	5	91	0.00
SGD100,000	US$73,839	3 January 2022	1	336	0.00
SGD100,000	US$74,047	4 January 2022	1	127	0.00
SGD3,100,000	US$2,275,684	12 January 2022	17	23,597	0.00
SGD5,300,000	US$3,910,295	8 February 2022	30	20,073	0.00
US$363,530	AUD500,000	4 January 2022	1	2	0.00
US$290,916	AUD400,000	5 January 2022	1	93	0.00
US$728,035	AUD1,000,000	12 January 2022	8	963	0.00
US$396,075	CAD500,000	27 January 2022	2	250	0.00
US$24,598,429	EUR21,400,000	12 January 2022	12	256,594	0.06
US$12,657,731	EUR11,100,000	18 February 2022	2	22,482	0.01
US$2,985,628	GBP2,200,000	10 January 2022	3	5,896	0.00
US$1,491,589	GBP1,100,000	10 February 2022	6	1,899	0.00
US$6,614,515	JPY760,000,000	4 January 2022	48	14,535	0.00
US$4,692,011	JPY540,000,000	5 January 2022	42	2,519	0.00
US$46,736,953	JPY5,339,037,640	20 January 2022	61	366,000	0.13
US$357,495	JPY40,648,129	31 January 2022	5	4,425	0.00
US$71,874,433	JPY8,190,000,000	28 February 2022	34	721,076	0.18
US$4,848,764	KRW5,739,160,423	20 January 2022	36	30,734	0.01
US$4,491,889	KRW5,300,000,000	28 January 2022	4	43,406	0.02
US$1,294,945	MXN26,500,000	3 January 2022	2	734	0.00
US$113,652	NOK1,000,000	3 January 2022	1	258	0.00
US$170,178	NOK1,500,000	4 January 2022	1	90	0.00
US$340,164	NOK3,000,000	27 January 2022	2	129	0.00
US$136,948	NZD200,000	6 January 2022	2	26	0.00
US$6,994,778	NZD10,100,000	21 January 2022	71	81,613	0.00
US$110,526	SEK1,000,000	4 January 2022	2	72	0.00
US$7,374,977	SEK64,000,000	10 January 2022	51	305,563	0.05

為替先渡取引に係わる未実現収益の合計				10,607,778	2.19

損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)				317,749,691	65.62

投資資産明細(続き)
2021年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)	額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	株式スワップ				先物取引 (続き)
	オーストリア				米国 (続き)
(233,278)	Erste Group Bank AG	(93,372)	(0.02)	3	United States Ultra CBT Bond Futures March 2022	(5,258)	(0.00)
(382,188)	Raiffeisen Bank International AG	(300,068)	(0.06)			(175,681)	(0.03)
		(393,440)	(0.08)
					先物取引合計	(1,033,073)	(0.21)
	ベルギー
(55,052)	Dieteren Group	(230,777)	(0.05)

	デンマーク
(51,595)	Carlsberg AS	(746,706)	(0.15)

	フィンランド
(26,260)	Fiskars Oyj ABP	(19,393)	(0.00)
(272,499)	Kesko Oyj	(526,326)	(0.11)
(1,334,523)	Nokia Oyj	(695,205)	(0.14)
(1,103,225)	Nordea Bank ABP	(180,137)	(0.04)
		(1,421,061)	(0.29)

	ドイツ
(58,282)	Aurubis AG	(592,823)	(0.12)
(288,039)	Gea Group AG	(999,895)	(0.21)
(8,342)	Henkel AG & Co Kgaa	(156)	(0.00)
(2,545,394)	Telefonica Deutschland Holding AG	(325,321)	(0.07)
		(1,918,195)	(0.40)

	ノルウェー
(323,016)	Leroey Seafood Group ASA	(70,657)	(0.01)
(80,303)	Norsk Hydro ASA	(77,305)	(0.02)
		(147,962)	(0.03)

	スウェーデン
(170,848)	Atlas Copco AB-Class B	(867,233)	(0.18)
(1,953,656)	Ericsson LM-Class B	(1,582,364)	(0.33)
(439,294)	Indutrade AB	(498,573)	(0.10)
(1,009,649)	Storskogen Group AB	(451,123)	(0.09)
(550,033)	Swedbank AB - Class A	(10,125)	(0.00)
(132,895)	Thule Group AB	(434,692)	(0.09)
(5)	Trelleborg AB- Class B	(11)	(0.00)
		(3,844,121)	(0.79)

	スイス
(138,107)	Adecco Group AG	(201,376)	(0.04)
(108,016)	Dufry AG	(75,266)	(0.02)
(1)	Lonza Group AG	(19)	(0.00)
(29,282)	Nestle SA	(241,613)	(0.05)
(34,009)	Roche Holding AG	(767,658)	(0.16)
(17,349)	Tecan Group AG	(375,716)	(0.08)
(26,908)	Zurich Insurance Group AG	(772,272)	(0.16)
		(2,433,920)	(0.51)

	株式スワップ合計	(11,136,182)	(2.30)

	先物取引
	オーストラリア
75	Australian 10 Year Bond Futures March 2022	(18,783)	(0.00)

	ドイツ
241	Euro-Schatz Futures March 2022	(47,926)	(0.01)
98	EURO-BTP Futures March 2022	(275,020)	(0.06)
108	Euro-OAT Futures March 2022	(300,323)	(0.06)
6	EURO-BOBL Futures March 2022	(6,243)	(0.00)
12	Euro-BUXL 30 Year Bond Future March 2022	(137,533)	(0.03)
		(767,045)	(0.16)

	香港
(64)	HSCEI Futures January 2022	(22,415)	(0.01)
(23)	HANG SENG Index Futures January 2022	(28,853)	(0.01)
		(51,268)	(0.02)

	日本
8	Top Index Futures March 2022	(1,607)	(0.00)

	シンガポール
3	NIKKEI 225 (SGX) March 2022	(1,541)	(0.00)

	韓国
15	KOREA 10 Year Bond Futures March 2022	(9,977)	(0.00)
45	KOSPI2 Index Futures March 2022	(7,171)	(0.00)
		(17,148)	(0.00)

	米国
18	3 Month SOFR Futures March 2023	(2,338)	(0.00)
314	3 Month SOFR Futures June 2022	(86,725)	(0.02)
(1)	3 Month SOFR Futures June 2025	(63)	(0.00)
(117)	3 Month SOFR Futures September 2024	(18,362)	(0.00)
(99)	3 Month SOFR Futures December 2023	(22,400)	(0.01)
	United States 5 Year Note (CBT) Bond Futures March
(80)	2022	(7,965)	(0.00)
(20)	MSCI Emerging Market Index March 2022	(15,280)	(0.00)
18	MSCI EAFE Index March 2022	(505)	(0.00)
13	NASDAQ 100 E-MINI March 2022	(9,881)	(0.00)
1	E-MINI Russell 2000 March 2022	(45)	(0.00)
	United States 2 Year Note (CBT) Bond Futures March
20	2022	(3,203)	(0.00)
	United States 10 Year Note (CBT) Bond Futures March
(45)	2022	(3,656)	(0.00)

投資資産明細(続き)
2021年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
AUD156,146	EUR100,000	21 January 2022	1	(235)	(0.00)
AUD558,458	GBP300,000	4 January 2022	2	(302)	(0.00)
AUD9,488,945	GBP5,150,000	28 January 2022	59	(75,447)	(0.02)
AUD4,547,661	GBP2,450,000	17 February 2022	21	(11,012)	(0.00)
AUD100,000	JPY8,372,290	5 January 2022	1	(1)	(0.00)
AUD6,900,000	US$5,030,711	12 January 2022	3	(13,911)	(0.00)
AUD219,808	US$159,891	31 January 2022	1	(64)	(0.00)
AUD100,000	US$72,723	11 February 2022	1	(10)	(0.00)
CAD143,626	EUR100,000	7 January 2022	1	(31)	(0.00)
CAD6,142,513	EUR4,300,000	8 February 2022	2	(31,190)	(0.01)
CHF206,766	EUR200,000	4 January 2022	2	(506)	(0.00)
CHF103,459	EUR100,000	31 January 2022	1	(152)	(0.00)
CNY500,000	US$78,565	26 January 2022	1	(74)	(0.00)
EUR4,000,000	AUD6,275,747	21 January 2022	7	(12,370)	(0.00)
EUR100,000	CAD144,379	4 January 2022	1	(572)	(0.00)
EUR3,500,000	CAD5,051,633	7 January 2022	26	(18,474)	(0.00)
EUR1,400,000	CAD2,031,890	8 February 2022	14	(15,180)	(0.00)
EUR3,000,000	CHF3,126,169	31 January 2022	20	(20,046)	(0.00)
EUR16,600,000	GBP14,150,027	20 January 2022	32	(279,648)	(0.06)
EUR9,200,000	GBP7,885,724	31 January 2022	32	(211,369)	(0.04)
EUR100,000	JPY13,097,000	5 January 2022	1	(6)	(0.00)
EUR100,000	JPY13,102,430	31 January 2022	1	(18)	(0.00)
EUR100,000	NOK1,006,290	21 January 2022	1	(303)	(0.00)
EUR835,367	US$951,005	12 January 2022	9	(801)	(0.00)
GBP4,300,000	AUD8,079,513	28 January 2022	8	(50,949)	(0.02)
GBP587,479	EUR700,000	4 January 2022	6	(396)	(0.00)
GBP419,143	EUR500,000	5 January 2022	4	(952)	(0.00)
GBP83,943	EUR100,000	20 January 2022	1	(74)	(0.00)
GBP1,257,540	EUR1,500,000	31 January 2022	1	(3,698)	(0.00)
GBP2,300,000	JPY360,077,975	12 January 2022	6	(12,010)	(0.00)
GBP100,000	US$135,656	10 February 2022	1	(230)	(0.00)
JPY8,343,023	AUD100,000	4 January 2022	1	(253)	(0.00)
JPY8,364,000	AUD100,000	5 January 2022	1	(71)	(0.00)
JPY113,420,090	AUD1,400,000	24 January 2022	10	(32,828)	(0.00)
JPY56,462,700	AUD700,000	23 March 2022	1	(18,378)	(0.01)
JPY66,662,518	AUD800,000	29 March 2022	5	(2,434)	(0.00)
JPY78,228,960	EUR600,000	4 January 2022	2	(3,019)	(0.00)
JPY1,410,477,956	EUR11,000,000	31 January 2022	28	(265,460)	(0.05)
JPY69,829,020	GBP450,000	4 January 2022	1	(3,091)	(0.00)
JPY2,067,809,643	GBP13,550,000	12 January 2022	61	(394,038)	(0.09)
JPY638,333,334	US$5,546,479	4 January 2022	3	(3,079)	(0.00)
JPY110,000,000	US$956,031	5 January 2022	1	(765)	(0.00)
JPY1,702,038,946	US$15,028,095	20 January 2022	120	(245,426)	(0.02)
JPY261,231,436	US$2,271,268	31 January 2022	5	(2,204)	(0.00)
JPY2,260,000,000	US$19,707,368	28 February 2022	22	(72,865)	(0.00)
KRW1,000,000,000	US$846,348	28 January 2022	6	(7,013)	(0.00)
MXN27,500,000	US$1,347,458	4 January 2022	33	(4,644)	(0.00)
MXN474,500,000	US$23,236,662	12 January 2022	34	(98,166)	(0.00)
NOK7,000,000	US$794,249	27 January 2022	7	(833)	(0.00)
NOK6,598	US$751	31 January 2022	1	(4)	(0.00)
NZD106,117	AUD100,000	5 January 2022	1	(57)	(0.00)
NZD5,092,940	AUD4,800,000	2 February 2022	15	(4,804)	(0.00)
NZD18,000,000	US$12,657,936	21 January 2022	12	(337,446)	(0.09)
NZD12,249,182	US$8,423,687	1 February 2022	2	(40,740)	(0.01)
NZD19,200,000	US$13,435,759	24 February 2022	4	(301,259)	(0.08)
SEK11,273,161	EUR1,100,000	3 January 2022	7	(5,837)	(0.00)
SEK15,361,360	EUR1,500,000	4 January 2022	10	(9,206)	(0.00)
SEK61,500,429	EUR6,000,000	25 January 2022	8	(32,476)	(0.00)
SEK16,793,997	NOK16,500,000	24 January 2022	23	(15,033)	(0.00)
SEK1,000,000	US$110,585	4 January 2022	2	(131)	(0.00)
SEK53,500,000	US$6,074,030	10 January 2022	10	(164,438)	(0.05)
SEK20,041	US$2,216	20 January 2022	1	(2)	(0.00)
SEK4,184	US$464	31 January 2022	1	(2)	(0.00)
US$1,306,288	AUD1,800,000	4 January 2022	9	(2,413)	(0.00)
US$1,379,086	AUD1,900,000	5 January 2022	6	(2,323)	(0.00)
US$5,831,648	AUD8,100,000	12 January 2022	55	(57,638)	(0.00)
US$1,111	AUD1,555	20 January 2022	3	(19)	(0.00)
US$293,897	AUD411,304	31 January 2022	1	(5,171)	(0.00)
US$47,659,079	AUD66,600,000	11 February 2022	62	(767,893)	(0.19)
US$79,147	CAD100,000	4 January 2022	1	(20)	(0.00)
US$28,405,864	CAD36,600,000	27 January 2022	142	(568,597)	(0.01)
US$546,116	CHF500,000	3 January 2022	5	(2,684)	(0.00)
US$1,889	CHF1,737	20 January 2022	9	(16)	(0.00)
US$47,323,720	CHF43,600,000	25 January 2022	27	(558,640)	(0.18)
US$782,782	CNY5,000,000	12 January 2022	7	(2,957)	(0.00)
US$547,842	CNY3,500,000	26 January 2022	4	(1,596)	(0.00)
US$391,090	CNY2,500,000	16 February 2022	2	(830)	(0.00)
US$142,823	DKK939,561	31 January 2022	8	(929)	(0.00)
US$113,084	EUR100,000	4 January 2022	1	(645)	(0.00)
US$5,316,506	EUR4,700,000	10 January 2022	17	(29,380)	(0.00)

投資資産明細(続き)
2021年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
US$4,741,933	EUR4,200,000	12 January 2022	24	(35,437)	(0.00)
US$2,560,657	EUR2,269,000	20 January 2022	1	(20,673)	(0.01)
US$19,465,316	EUR17,259,041	31 January 2022	5	(173,781)	(0.04)
US$18,654,431	EUR16,500,000	18 February 2022	5	(127,698)	(0.03)
US$1,618,991	GBP1,200,000	4 January 2022	5	(6,340)	(0.00)
US$337,863	GBP250,000	5 January 2022	1	(747)	(0.00)
US$9,968,471	GBP7,450,000	10 January 2022	36	(121,979)	(0.03)
US$457,344	GBP343,158	20 January 2022	7	(7,426)	(0.00)
US$7,193,145	GBP5,393,913	31 January 2022	3	(112,122)	(0.02)
US$45,389,598	GBP34,150,000	10 February 2022	57	(858,495)	(0.21)
US$1,736,562	JPY200,000,000	5 January 2022	18	(282)	(0.00)
US$1,056,616	JPY121,666,666	20 January 2022	2	(91)	(0.00)
US$4,437,165	KRW5,289,090,577	20 January 2022	17	(3,031)	(0.00)
US$31,184,986	MXN657,500,000	12 January 2022	286	(877,316)	(0.18)
US$56,643	NOK500,000	3 January 2022	1	(54)	(0.00)
US$12,627	NOK114,790	20 January 2022	2	(386)	(0.00)
US$20,271,214	NOK182,000,000	27 January 2022	17	(357,612)	(0.11)
US$1,380	NOK12,521	31 January 2022	1	(39)	(0.00)
US$614,753	NZD900,000	5 January 2022	9	(1,396)	(0.00)
US$751,678	NZD1,100,000	6 January 2022	10	(1,392)	(0.00)
US$61,431	NZD90,064	20 January 2022	4	(217)	(0.00)
US$19,359,538	NZD28,500,000	21 January 2022	104	(147,907)	(0.00)
US$215,445	NZD316,629	1 February 2022	1	(1,246)	(0.00)
US$17,085,370	NZD25,300,000	24 February 2022	54	(222,071)	(0.05)
US$110,134	SEK1,000,000	3 January 2022	2	(319)	(0.00)
US$165,482	SEK1,500,000	4 January 2022	3	(199)	(0.00)
US$8,896,915	SEK81,000,000	10 January 2022	34	(50,319)	(0.01)
US$59,430	SEK543,160	20 January 2022	5	(571)	(0.00)
US$2,376	SEK21,619	31 January 2022	2	(11)	(0.00)
US$7,176,258	SEK65,000,000	8 February 2022	6	(5,238)	(0.00)
US$73,966	SGD100,000	3 January 2022	1	(208)	(0.00)
US$73,957	SGD100,000	4 January 2022	1	(217)	(0.00)
US$2,336,667	SGD3,200,000	12 January 2022	3	(36,784)	(0.02)
US$512,418	SGD700,000	20 January 2022	4	(6,748)	(0.00)
US$6,647,603	SGD9,100,000	8 February 2022	8	(100,764)	(0.03)
US$662,288	SGD900,000	15 February 2022	8	(5,109)	(0.00)

為替先渡取引に係わる未実現損失の合計	(8,112,009)	(1.67)

損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(20,281,264)	(4.18)

損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)	317,749,691	65.62

損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(20,281,264)	(4.18)

その他資産	182,000,501	37.96

買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産総額	479,468,928	100.00

**為替先渡取引は、シティバンクN.A.、HSBC銀行Plc(ロンドン)、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド及びバンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保管されている。
分類:
(a) 上場デリバティブ商品
(b) 店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品
*規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券
#公式な証券取引所に上場している、または規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券以外の譲渡可能証券
会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	純資産総額比率(%)
公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券	52.89
上記の分類(a)に記載されている上場金融デリバティブ商品	0.94
上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品	5.00
上記#に記載されている譲渡可能証券	2.91
その他流動資産	38.26
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

開示資料

決算