半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価に関する補足情報
	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第5期 2022年11月21日現在		第6期中間計算期間末 2023年 5月21日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		236,389,097口		209,180,960口
2.	元本の欠損		23,344,970円		23,713,355円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.9012円	1口当たり純資産額	0.8866円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,012円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,866円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第5期 2022年11月21日現在	第6期中間計算期間末 2023年 5月21日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	第5期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日	第6期中間計算期間 自 2022年11月22日 至 2023年 5月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	306,001,162円	236,389,097円
期中追加設定元本額	131,848,321円	23,650,680円
期中一部解約元本額	201,460,386円	50,858,817円

(参考)
当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー -
マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア
貸借対照表
2022年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・ スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
資産
現金及び現金同等物	76,996,797
ブローカーで保有されている担保残高	2,820,036
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
株式及び管理基金	200,517,432
利付き証券	69,192,611
デリバティブ	23,462,851
未収申込金	5,019,296
未収利息	6,067
その他の資産	126,771
資産合計	378,141,861
負債
当座借越	989,799
ブローカーに対する担保債務残高	11,612,577
ブローカーに対する債務	175
損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
デリバティブ	11,417,367
未払成功報酬	242,150
未払管理報酬	363,879
未払費用及びその他の負債	644,854
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	25,270,801
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	352,871,060

包括利益計算書
2022年12月31日に終了する年度

	マン・オルタナティブ・ スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
収益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の 純利益/(損失)	5,399,411
	5,399,411
費用
管理報酬	3,737,381
事務管理報酬	1,154,396
成功報酬	560,046
保管報酬	201,641
法務報酬	6,886
監査報酬	13,129
ディレクターの報酬	1,620
取引費用及び仲介費用	14,696
その他の費用	144,566
費用合計	5,834,361
償還費用	721,930
純費用	5,112,431
源泉徴収税	1,155,010
当年度/期間の買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する 純利益/(損失)	(868,030)

当年度/期間において認識された全ての損益は、継続している事業(当年度に運用を中止したポートフォリオを除く)からのみ生じたものである。

投資資産明細
2022年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額 比率(%)		額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
	株式					先物取引 (a) (続き)
	アルゼンチン					ドイツ (続き)
4,114	Mercadolibre Inc	3,481,431	0.99		(13)	EURO BUXL 30 Years Bond Futures March 2023	205,424	0.06
							578,190	0.16
	バーミューダ
73,719	Arch Capital Group Limited	4,628,079	1.31			日本
					(31)	Japan OSE 10 Years Bond March 2023	157,945	0.04
	カナダ
7,650	Lululemon Athletica Inc	2,450,907	0.69			シンガポール
					(23)	Nikkei 225 (SGX) Index Futures March 2023	23,078	0.01
	米国
24,197	Adobe Inc	8,143,016	2.31			韓国
25,703	Advanced Micro Devices Inc	1,664,783	0.47		(76)	KOSPI2 Index Futures March 2023	176,815	0.05
101,952	Alliant Energy Corporation	5,628,770	1.59
46,087	Allstate Corporation	6,249,397	1.77			英国
161,489	Alphabet Inc	14,248,175	4.04		(141)	3 Month Euro EURIBOR Futures June 2025	136,194	0.04
6,298	Amazon.com Inc	529,032	0.15		(161)	3 Month Euro EURIBOR Futures September 2024	114,329	0.03
159,539	Ameren Corporation	14,186,208	4.02		(224)	3 Month Euro EURIBOR Futures December 2023	321,869	0.09
17,666	American Financial Group Inc	2,425,189	0.69		(65)	3 Month SONIA Futures September 2024	88,955	0.03
9,787	Ameriprise Financial Inc	3,047,378	0.86		(73)	3 Month SONIA Futures December 2023	82,669	0.02
57,919	Ametek Inc	8,092,443	2.29		(42)	Long Gilt Futures March 2023	233,194	0.07
19,490	Analog Devices Inc	3,196,945	0.91				977,210	0.28
296,258	APA Corporation	13,829,323	3.92
67,294	Apollo Global Management Inc	4,292,684	1.22			米国
52,058	Autodesk Inc	9,728,078	2.76		8	3 Month SOFR Futures March 2023	1,513	0.00
90,575	Avantor Inc	1,910,227	0.54		(66)	3 Month SOFR Futures June 2025	9,300	0.00
264,809	Bank of America Corporation	8,770,474	2.49		(81)	3 Month SOFR Futures September 2024	35,213	0.01
136,188	Bank of New York Mellon Corporation	6,199,278	1.76		(201)	3 Month SOFR Futures December 2023	233,300	0.07
27,796	Biogen Inc	7,697,268	2.18		(16)	S&P500 E-mini Index Futures March 2023	41,962	0.01
55,587	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	5,809,953	1.65			United States 5 Years Treasury Note CBT Futures March
65,043	Boston Scientific Corporation	3,009,540	0.85		(88)	2023	16,516	0.00
42,516	CDW Corporation	7,592,507	2.15		(40)	MSCI EMGMKT Index Futures March 2023	21,204	0.01
339	Crowdstrike Holdings Inc	35,693	0.01		(1)	MSCI EAFE Index Futures March 2023	285	0.00
301,131	Dropbox Inc	6,739,312	1.91		(10)	Nasdaq 100 E-mini Index Futures March 2023	87,490	0.03
3,991	Elevance Health Inc	2,047,263	0.58		(14)	E-mini Russell 2000 Index Futures March 2023	12,498	0.00
388	Enphase Energy Inc	102,805	0.03			United States 2 Years Treasury Note CBT Futures March
6,532	Epam Systems Inc	2,140,798	0.61		(77)	2023	6,195	0.00
86,599	IPG Photonics Corporation	8,198,327	2.32			United States 10 Years Treasury Note CBT Futures
256,790	Liberty Siriusxm Group	10,048,193	2.85		(169)	March 2023	127,765	0.04
10,809	Meta Platforms Inc	1,300,755	0.37		(31)	United States Long Bond CBT Futures March 2023	36,844	0.01
376	NVR Inc	1,734,330	0.49		(292)	CBOE Volatility Index Futures January 2023	452,795	0.13
93,011	Paypal Holdings Inc	6,624,243	1.88		(76)	Cboe Vix Future February 2023	7,087	0.00
59,000	Procter & Gamble Company	8,942,040	2.53		(18)	United States Ultra Bond CBT Futures March 2023	38,062	0.01
2,501	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1,173,144	0.33				1,128,029	0.32
13,251	Vertex Pharmaceuticals Inc	3,826,624	1.08
3,092	Zebra Technologies Corporation	792,820	0.22			先物取引合計	3,381,071	0.96
		189,957,015	53.83
						国債
	株式合計	200,517,432	56.82			米国
					20,000,000	United States Treasury Bill 0% 16/03/2023#	19,831,183	5.62
	株式スワップ (b)				50,000,000	United States Treasury Bill 0% 20/04/2023#	49,361,428	13.99
	アルゼンチン						69,192,611	19.61
(4,114)	Mercadolibre Inc	728,055	0.21
						国債合計	69,192,611	19.61
	米国
(101,952)	Alliant Energy Corporation	76,017	0.02			トータル・リターン・スワップ (b)
(161,489)	Alphabet Inc - Class A	4,870,707	1.38			米国
(6,298)	Amazon.com Inc	186,862	0.05		1,702,362	AHL Risk Style Premia Segregated Portfolio	2,303,096	0.65
(17,666)	American Financial Group Inc	51,408	0.01
(9,787)	Ameriprise Financial Inc	91,508	0.03			トータル・リターン・スワップ合計	2,303,096	0.65
(57,919)	Ametek Inc	136,110	0.04
(19,490)	Analog Devices Inc	160,403	0.04
(296,258)	APA Corporation	236,155	0.07
(52,058)	Autodesk Inc	741,306	0.21
(90,575)	Avantor Inc	840,536	0.24
(27,796)	Biogen Inc	92,561	0.03
(55,587)	Booz Allen Hamilton Holdings	161,202	0.05
(42,516)	CDW Corporation	486,383	0.14
(339)	Crowdstrike Holdings Inc - Class A	14,231	0.00
(301,131)	Dropbox Inc - Class A	39,147	0.01
(10,809)	Facebook Inc - Class A	145,381	0.04
(86,599)	IPG Photonics Corporation	359,386	0.10
(256,790)	Liberty Sirius Group-C	677,281	0.19
(93,011)	Paypal Holdings Inc	1,856,500	0.53
(67,294)	Tango Holdings	300,131	0.08
(3,092)	Zebra Technologies Corporation - Class A	344,634	0.10
		11,867,849	3.36
	株式スワップ合計	12,595,904	3.57
	先物取引 (a)
	オーストラリア
(57)	Australian 10 Years Bond Futures March 2023	104,322	0.03
(155)	Australian 3 Years Bond Futures March 2023	55,069	0.02
		159,391	0.05
	カナダ
(69)	Canadian 10 Years Bond Futures March 2023	180,413	0.05
	ドイツ
(49)	EURO SCHATS Futures March 2023	24,971	0.01
(57)	EURO BOBL Futures March 2023	149,479	0.04
(36)	EURO BUND Futures March 2023	198,316	0.05

投資資産明細(続き)
2022年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
AUD2,319,749	GBP1,300,000	21 February 2023	24	10,702	0.00
AUD100,000	US$67,267	3 January 2023	1	559	0.00
AUD500,000	US$336,634	6 January 2023	3	2,536	0.00
AUD9,208,095	US$6,098,231	12 January 2023	69	149,625	0.00
AUD20,671,858	US$13,973,245	31 January 2023	1	64,549	0.02
CAD100,000	US$73,552	6 January 2023	1	253	0.00
CHF2,220	US$2,396	12 January 2023	3	7	0.00
CHF900,000	US$954,994	25 January 2023	6	20,638	0.01
CNY11,000,000	US$1,552,892	5 January 2023	9	37,827	0.01
CNY3,000,000	US$432,428	13 January 2023	5	1,675	0.00
CNY5,500,000	US$792,243	6 February 2023	1	5,089	0.00
DKK6,338,209	US$890,673	31 January 2023	4	21,279	0.02
EUR1,100,000	AUD1,702,928	19 January 2023	8	19,815	0.00
EUR2,100,000	CAD2,882,574	19 January 2023	17	116,746	0.03
EUR3,700,000	CHF3,639,945	13 February 2023	14	7,150	0.00
EUR7,400,000	GBP6,464,885	3 January 2023	37	122,464	0.02
EUR400,000	GBP354,236	4 January 2023	4	885	0.00
EUR6,000,000	GBP5,284,563	6 January 2023	8	48,708	0.03
EUR1,800,000	GBP1,588,046	26 January 2023	17	12,992	0.00
EUR900,000	GBP791,736	3 February 2023	7	9,580	0.00
EUR200,000	JPY28,051,946	19 January 2023	2	572	0.00
EUR800,000	NOK8,289,048	26 January 2023	6	13,030	0.00
EUR700,000	SEK7,625,003	9 January 2023	6	15,363	0.00
EUR377,058	US$401,052	3 January 2023	2	1,477	0.00
EUR400,000	US$397,927	9 January 2023	4	29,275	0.03
EUR1,700,000	US$1,809,333	18 January 2023	17	7,426	0.00
EUR105,326,053	US$110,013,539	31 January 2023	7	2,649,150	0.77
EUR900,000	US$919,424	1 February 2023	7	43,329	0.01
GBP600,000	US$684,388	23 January 2023	5	37,840	0.01
JPY121,297,888	AUD1,300,000	20 January 2023	4	39,540	0.03
JPY887,744,897	EUR6,200,000	19 January 2023	48	120,058	0.01
JPY87,884,820	EUR600,000	23 January 2023	1	26,800	0.01
JPY43,245,870	EUR300,000	10 February 2023	1	8,504	0.01
JPY1,178,493,503	GBP7,250,000	10 January 2023	105	221,377	0.02
JPY10,000,000	US$75,441	4 January 2023	1	400	0.00
JPY2,442,514	US$17,831	12 January 2023	9	712	0.00
JPY216,643,032	US$1,568,900	31 January 2023	3	80,131	0.03
JPY1,000,000,000	US$7,268,460	14 February 2023	83	357,497	0.14
KRW2,800,000,000	US$2,200,806	10 January 2023	7	24,626	0.01
KRW700,000,000	US$550,772	17 January 2023	7	5,676	0.00
MXN2,000,000	US$102,432	4 January 2023	4	108	0.00
MXN191,500,000	US$9,425,592	31 January 2023	30	339,794	0.10
MXN46,500,000	US$2,346,962	16 February 2023	10	17,852	0.00
NOK523,926	US$52,914	31 January 2023	1	343	0.00
NOK2,000,000	US$200,170	1 February 2023	2	3,137	0.00
NZD1,982,227	AUD1,800,000	19 January 2023	7	32,333	0.01
NZD13,123,941	US$8,191,321	31 January 2023	1	112,943	0.04
NZD2,200,000	US$1,388,631	2 February 2023	7	3,465	0.00
SEK1,505,952	US$143,651	3 January 2023	2	915	0.00
SEK6,108	US$583	4 January 2023	1	4	0.00
SEK1,000,000	US$88,878	13 January 2023	1	7,176	0.01
SEK500,000	US$45,483	19 January 2023	1	2,561	0.00
SEK18,000,000	US$1,665,322	24 January 2023	27	64,787	0.00
SEK795,547	US$74,778	31 January 2023	3	1,719	0.00
SEK2,000,000	US$185,950	14 February 2023	2	6,514	0.00
SGD100,000	US$74,431	3 January 2023	1	139	0.00
SGD2,700,000	US$1,951,952	11 January 2023	15	61,751	0.02
SGD3,300,000	US$2,428,633	21 February 2023	4	33,947	0.01
US$165,778	AUD243,177	31 January 2023	1	642	0.00
US$295,612	CAD400,000	6 January 2023	2	388	0.00
US$75,532	CAD100,000	18 January 2023	1	1,722	0.00
US$2,612,355	CAD3,500,000	26 January 2023	3	28,897	0.02
US$1,378	CHF1,272	12 January 2023	1	1	0.00
US$108,465	CHF100,000	25 January 2023	1	62	0.00
US$1,318,744	EUR1,233,000	12 January 2023	1	1,615	0.00
US$107,019	EUR100,000	18 January 2023	1	151	0.00
US$241,144	GBP200,000	3 January 2023	4	537	0.00
US$120,503	GBP100,000	4 January 2023	2	197	0.00
US$301,397	GBP250,000	6 January 2023	2	615	0.00
US$83,537	GBP69,271	12 January 2023	3	180	0.00
US$2,847,530	GBP2,322,107	31 January 2023	3	51,751	0.02
US$2,759,116	GBP2,250,000	14 February 2023	10	49,282	0.02
US$75,926	JPY10,000,000	5 January 2023	1	75	0.00
US$152,716	JPY20,000,000	14 February 2023	2	196	0.00
US$1,283,419	MXN25,000,000	3 January 2023	4	1,439	0.00
US$626	NOK6,105	31 January 2023	1	6	0.00
US$99,290	NZD154,827	31 January 2023	1	1,322	0.00
US$64,595	NZD100,000	2 February 2023	1	1,317	0.00
US$1,213,778	SEK12,500,000	24 January 2023	12	12,318	0.00
US$152,903	SEK1,580,648	31 January 2023	7	914	0.00
US$436,845	SEK4,500,000	14 February 2023	4	3,803	0.00
為替先渡取引に係わる未実現収益の合計				5,182,780	1.47
損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計 (売買目的)				293,172,894	83.08

投資資産明細(続き)
2022年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額 比率(%)		額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
	株式スワップ
	バーミューダ
(73,719)	Arch Capital Group Limited	(1,153,702)	(0.33)
	カナダ
(7,650)	Lululemon Athletica Inc	(313,574)	(0.09)
	米国
(24,197)	Adobe Inc	(136,713)	(0.04)
(25,703)	Advanced Micro Devices Inc	(178,893)	(0.05)
(46,087)	Allstate Corporation	(315,263)	(0.09)
(159,539)	Ameren Corporation	(116,464)	(0.03)
(264,809)	Bank of America Corporation	(357,492)	(0.10)
(136,188)	Bank of New York Mellon Corporation	(412,650)	(0.12)
(65,043)	Boston Scientific Corporation	(304,401)	(0.09)
(3,991)	Elevance Health Inc	(15,924)	(0.00)
(388)	Enphase Energy Inc	(2,631)	(0.00)
(6,532)	Epam Systems Inc	(267,159)	(0.08)
(376)	NVR Inc	(123,967)	(0.03)
(59,000)	Procter & Gamble Company	(1,152,270)	(0.33)
(2,501)	Ulta Beauty	(151,135)	(0.04)
(13,251)	Vertex Pharmaceuticals Inc	(111,043)	(0.03)
		(3,646,005)	(1.03)
	株式スワップ合計	(5,113,281)	(1.45)
	先物取引
	オーストラリア
44	SPI 200 Index Futures March 2023	(120,643)	(0.03)
	カナダ
7	S&P/TSX 60 Index Futures March 2023	(42,628)	(0.01)
	フランス
10	CAC 40 10 Euro Index Futures January 2023	(28,232)	(0.01)
	ドイツ
46	EURO BTP Futures March 2023	(420,393)	(0.12)
32	EURO OAT Futures March 2023	(288,809)	(0.08)
24	EURO Stoxx 50 Index Futures March 2023	(43,594)	(0.01)
		(752,796)	(0.21)
	香港
(14)	Hang Seng Index Futures January 2023	(11,339)	(0.01)
(34)	HSCEI Index Futures January 2023	(8,738)	(0.00)
		(20,077)	(0.01)
	イタリア
9	FTSE/MIB Index Futures March 2023	(50,940)	(0.01)
	日本
6	TOPIX Index Futures March 2023	(15,525)	(0.00)
	オランダ
2	Amsterdam Index Futures January 2023	(17,558)	(0.01)
	シンガポール
16	FTSE Taiwan Index Futures January 2023	(5,402)	(0.00)
	南アフリカ
51	FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2023	(89,289)	(0.03)
	韓国
1	Korea 10 Years Bond Futures March 2023	(2,610)	(0.00)
	スウェーデン
23	OMXS30 Index Futures January 2023	(24,182)	(0.01)
	英国
41	FTSE 100 Index Futures March 2023	(5,822)	(0.00)
	米国
1	3 Month SOFR Futures March 2026	(250)	(0.00)
	先物取引合計	(1,175,954)	(0.33)

投資資産明細(続き)
2022年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
AUD1,723,586	EUR1,100,000	19 January 2023	3	(5,794)	(0.00)
AUD707,956	GBP400,000	21 February 2023	6	(658)	(0.00)
AUD1,300,000	JPY121,328,934	20 January 2023	8	(39,776)	(0.01)
AUD1,800,000	NZD1,991,071	19 January 2023	11	(37,928)	(0.00)
AUD300,448	US$205,219	12 January 2023	4	(1,360)	(0.00)
AUD243,652	US$166,183	31 January 2023	1	(724)	(0.00)
CAD2,851,672	EUR2,100,000	19 January 2023	4	(139,555)	(0.04)
CAD1,000,000	US$750,779	18 January 2023	5	(12,677)	(0.01)
CHF2,652,956	EUR2,700,000	13 February 2023	3	(8,719)	(0.00)
CHF100,000	US$108,476	4 January 2023	1	(334)	(0.00)
CHF100,000	US$108,559	25 January 2023	1	(156)	(0.00)
EUR1,900,000	CHF1,875,626	13 February 2023	7	(3,351)	(0.00)
EUR10,300,000	JPY1,498,550,969	19 January 2023	33	(379,935)	(0.13)
EUR600,000	JPY87,542,840	23 January 2023	6	(24,201)	(0.00)
EUR300,000	JPY43,208,327	10 February 2023	2	(8,217)	(0.00)
GBP1,700,000	AUD3,083,267	21 February 2023	4	(47,805)	(0.02)
GBP6,397,098	EUR7,400,000	3 January 2023	40	(204,016)	(0.03)
GBP2,015,329	EUR2,300,000	26 January 2023	2	(33,264)	(0.01)
GBP778,758	EUR900,000	3 February 2023	1	(25,207)	(0.01)
GBP8,200,000	JPY1,360,581,042	10 January 2023	37	(460,359)	(0.17)
GBP282,939	US$341,109	3 January 2023	3	(725)	(0.00)
GBP399,250	US$481,548	5 January 2023	1	(1,214)	(0.00)
GBP7,435	US$8,979	12 January 2023	7	(31)	(0.00)
GBP158,883,688	US$192,527,998	31 January 2023	8	(1,234,493)	(0.35)
GBP350,000	US$432,319	14 February 2023	7	(10,788)	(0.00)
JPY335,904,860	EUR2,400,000	19 January 2023	22	(12,332)	(0.00)
JPY130,000,000	US$994,427	14 February 2023	9	(3,054)	(0.00)
MXN25,000,000	US$1,291,308	3 January 2023	41	(9,327)	(0.00)
MXN4,000,000	US$205,410	4 January 2023	4	(330)	(0.00)
MXN71,500,000	US$3,674,039	6 January 2023	12	(9,523)	(0.00)
MXN64,500,000	US$3,282,791	16 February 2023	9	(2,565)	(0.00)
NOK8,352,159	EUR800,000	26 January 2023	1	(6,617)	(0.00)
NOK6,004	US$614	31 January 2023	1	(4)	(0.00)
NZD854,192	US$541,365	31 January 2023	2	(869)	(0.00)
NZD9,800,000	US$6,253,324	2 February 2023	49	(52,169)	(0.00)
SEK7,672,632	EUR700,000	9 January 2023	7	(10,790)	(0.00)
SEK4,500,000	US$435,532	24 January 2023	9	(3,004)	(0.00)
SEK59,642,549	US$5,757,918	31 January 2023	10	(22,899)	(0.02)
SEK2,500,000	US$241,949	14 February 2023	2	(1,369)	(0.00)
US$67,608	AUD100,000	3 January 2023	1	(217)	(0.00)
US$736,984	AUD1,100,000	6 January 2023	3	(9,190)	(0.00)
US$7,984,955	AUD12,603,012	12 January 2023	26	(566,407)	(0.19)
US$2,055,543	CAD2,800,000	6 January 2023	8	(11,025)	(0.00)
US$658,957	CAD900,000	18 January 2023	7	(5,334)	(0.00)
US$8,719,691	CAD11,900,000	26 January 2023	11	(64,064)	(0.02)
US$126,008	CHF117,199	12 January 2023	3	(849)	(0.00)
US$861,135	CHF800,000	25 January 2023	8	(6,091)	(0.00)
US$1,568,607	CNY11,000,000	5 January 2023	10	(22,115)	(0.00)
US$1,850,484	CNY13,000,000	13 January 2023	3	(30,634)	(0.01)
US$647,048	CNY4,500,000	6 February 2023	5	(5,313)	(0.00)
US$85,523	DKK607,214	31 January 2023	6	(1,845)	(0.00)
US$106,505	EUR100,000	3 January 2023	1	(250)	(0.00)
US$1,170,469	EUR1,100,000	6 January 2023	7	(4,092)	(0.00)
US$400,331	EUR400,000	9 January 2023	2	(26,872)	(0.01)
US$4,635,275	EUR4,400,000	18 January 2023	16	(66,927)	(0.01)
US$3,746,134	EUR3,519,396	31 January 2023	6	(18,411)	(0.01)
US$928,844	EUR900,000	1 February 2023	3	(33,910)	(0.03)
US$60,127	GBP50,000	3 January 2023	1	(24)	(0.00)
US$120,292	GBP100,000	4 January 2023	2	(14)	(0.00)
US$781,067	GBP650,000	6 January 2023	3	(963)	(0.00)
US$709,839	GBP600,000	23 January 2023	3	(12,389)	(0.00)
US$120,332	GBP99,984	31 January 2023	1	(48)	(0.00)
US$74,739	JPY10,000,000	4 January 2023	1	(1,102)	(0.00)
US$75,404	JPY10,000,000	5 January 2023	1	(447)	(0.00)
US$524,593	JPY70,000,000	6 January 2023	4	(6,436)	(0.00)
US$5,218	JPY708,365	12 January 2023	5	(159)	(0.00)
US$17,736	JPY2,381,518	31 January 2023	1	(392)	(0.00)
US$7,910,157	JPY1,140,000,000	14 February 2023	14	(783,434)	(0.22)
US$2,104,326	KRW2,800,000,000	10 January 2023	26	(121,110)	(0.01)
US$1,233,942	KRW1,627,582,000	12 January 2023	1	(59,716)	(0.02)
US$1,270,981	KRW1,700,000,000	17 January 2023	2	(80,395)	(0.03)
US$1,738,629	KRW2,200,000,000	3 February 2023	1	(10,889)	(0.01)
US$3,790,321	MXN75,500,000	31 January 2023	84	(59,738)	(0.00)
US$1,778,035	MXN35,500,000	16 February 2023	39	(27,359)	(0.00)
US$195,522	NOK2,000,000	1 February 2023	4	(7,786)	(0.00)
US$2,339,726	NZD3,700,000	2 February 2023	2	(1,526)	(0.00)
US$143,251	SEK1,500,000	3 January 2023	3	(744)	(0.00)
US$47,957	SEK500,000	4 January 2023	1	(44)	(0.00)
US$8,457	SEK88,160	5 January 2023	1	(7)	(0.00)
US$88,847	SEK1,000,000	13 January 2023	2	(7,207)	(0.00)

投資資産明細(続き)
2022年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額 比率(%)
US$44,650	SEK500,000	19 January 2023	1	(3,394)	(0.00)
US$3,608,097	SEK40,000,000	24 January 2023	12	(236,582)	(0.08)
US$59,362	SEK640,161	31 January 2023	4	(2,192)	(0.00)
US$74,134	SGD100,000	3 January 2023	1	(435)	(0.00)
US$74,451	SGD100,000	4 January 2023	1	(120)	(0.00)
US$1,627,671	SGD2,200,000	11 January 2023	21	(13,125)	(0.00)
US$73,954	SGD100,000	21 February 2023	1	(670)	(0.00)

為替先渡取引に係わる未実現損失の合計	(5,128,132)	(1.45)
損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(11,417,367)	(3.23)
損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)	293,172,894	83.08
損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(11,417,367)	(3.23)
その他資産	71,115,533	20.15
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産総額	352,871,060	100.00

**為替先渡取引は、シティバンクN.A.、HSBC銀行Plc(ロンドン)、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド及びバンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保管されている。
分類:
(a) 上場デリバティブ商品
(b) 店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品
*規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券
#公式な証券取引所に上場している、または規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券以外の譲渡可能証券
会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	純資産総額 比率(%)
公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券	53.03
上記の分類(a)に記載されている上場金融デリバティブ商品	0.89
上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品	5.31
上記#に記載されている譲渡可能証券	18.30
その他流動資産	22.47
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。