純資産
個別
- 2023年4月17日
- 68億5152万
- 2023年10月16日 -12.14%
- 60億1986万
個別
- 2023年4月17日
- 17億2752万
- 2023年10月16日 -12.34%
- 15億1437万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/12 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,010 44,169,060 単位型株式投資信託 181 663,174 追加型公社債投資信託 14 6,613,322 単位型公社債投資信託 470 945,992 合計 1,675 52,391,547 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/01/12 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜年1.68%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- ファンドは為替ヘッジを行なわない「クラスN(USD)」および、米ドル円で代替ヘッジを行なう「クラスN(JPY)」に投資を行ないます。原則として、目標投資比率に従って「クラスN(JPY)」への投資比率を決定しますが、為替変動や債券の時価変動の影響等により、実際の投資比率が目標投資比率と乖離する場合があります。2024/01/12 9:02
「クラスN(USD)」においては、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、対円での為替変動の影響を受けます。「クラスN(JPY)」においては、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことにより、米ドル建ての資産については為替変動リスクが低減しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
なお、総資産の10%を上限として実質的に保有する米ドル建て以外の通貨エクスポージャー部分については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。この場合、当該通貨が米ドルに対して安くなった場合には、基準価額が下落する要因となります。また、円金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。 - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2024/01/12 9:02
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。 - #5 投資対象（連結）
- (英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)2024/01/12 9:02
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 実質的な主要投資対象 世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等 投資方針 ※PIMCOバミューダ・インカム・ファンドAをファンドといいます。・ファンドは、PIMCOバミューダ・インカム・ファンド(M)*受益証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に実質的に投資を行ない、インカムゲインの最大化と長期的な値上がり益の獲得を目指します。*マスターファンドといいます。・通常、総資産の65%以上を世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に実質的に投資します。・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0～8年の範囲で調整します。・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ただし、総資産の10%以内の範囲で、米ドル建て以外の通貨エクスポージャーを、実質的に保有することができます。・クラスN(JPY)は、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。クラスN(USD)は、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。 主な投資制限 ・ハイ・イールド債券等(ムーディーズ社、S&P社、フィッチ社、もしくはその他の一般的に認められた格付機関により、投資適格未満の格付を付与された債券等(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。))への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。・新興国の発行体が発行する銘柄への実質投資割合は総資産の20%以内とします。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
*上記は2024年1月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 - #6 投資状況（連結）
- 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース2024/01/12 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 59,942,986 1.02 合計(純資産総額) 5,820,711,737 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 5,760,758,776 98.97 親投資信託受益証券 日本 9,975 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 59,942,986 1.02 合計(純資産総額) 5,820,711,737 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,317,655 1.03 合計(純資産総額) 1,479,861,743 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 1,464,534,113 98.96 親投資信託受益証券 日本 9,975 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,317,655 1.03 合計(純資産総額) 1,479,861,743 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/12 9:02
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/12 9:02
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/12 9:02
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/12 9:02
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/01/12 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/01/12 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/12 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年10月16日現在)該当事項はありません。2024/01/12 9:02
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年10月16日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY) 863,007 5,914,186,971 PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD) 324 2,965,248 小計 銘柄数:2 863,331 5,917,152,219 組入時価比率:98.3% 100.0% 合計 5,917,152,219 親投資信託受益証券 日本円 野村マネーポートフォリオ マザーファンド 9,937 9,975 小計 銘柄数:1 9,937 9,975 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 9,975 合計 5,917,162,194
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/12 9:02
注記表(2023年10月16日現在) 負債合計 19 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
