有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月31日)

(4)【附属明細表】(2018年7月31日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	860,622,175	771,633,842
親投資信託受益証券 合計		860,622,175	771,633,842
合計		860,622,175	771,633,842

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型))は、「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金		80,969,709
金銭信託		57,021,258
コール・ローン		5,800,918
株式		1,577,470,275
未収配当金		3,787,289
流動資産合計		1,725,049,449
資産合計		1,725,049,449
負債の部
流動負債
未払解約金		166,182
その他未払費用		1,448
流動負債合計		167,630
負債合計		167,630
純資産の部
元本等
元本		1,923,712,096
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△198,830,277
純資産合計		1,724,881,819
負債純資産合計		1,725,049,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年7月31日現在)
1.	受益権総口数	1,923,712,096口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	198,830,277円
3.	1口当たり純資産額	0.8966円
	(1万口当たり純資産額)	(8,966円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2018年1月31日 至 2018年7月31日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年7月31日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年7月31日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△106,376,544
合計	△106,376,544

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年7月31日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	300,000,000円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,646,227,139円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	22,515,043円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)	860,622,175円
ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)	1,063,089,921円
計	1,923,712,096円

附属明細表(2018年7月31日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,780	184.82	698,619.60
	INFOSYS LTD-SP ADR	25,160	19.94	501,690.40
	JD.COM INC-ADR	3,478	35.16	122,286.48
	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	6,891	18.86	129,964.26
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	2,498	87.95	219,699.10
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	6,689	33.35	223,078.15
	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	7,665	19.39	148,624.35
	VEDANTA LTD-ADR	7,135	12.93	92,255.55
アメリカ・ドル 小計		63,296		2,136,217.89
				(237,141,548)
インドネシア・ルピア	ADARO ENERGY TBK PT	737,300	2,090.00	1,540,957,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,182,500	3,080.00	3,642,100,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	331,900	1,320.00	438,108,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	32,900	44,100.00	1,450,890,000.00
インドネシア・ルピア 小計		2,284,600		7,072,055,000.00
				(54,454,824)
オフショア・人民元	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	14,600	71.38	1,042,148.00
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	41,500	33.67	1,397,305.00
オフショア・人民元 小計		56,100		2,439,453.00
				(39,592,322)
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	82,300	3.23	265,829.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	19,200	26.64	511,488.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	63,300	7.41	469,053.00
シンガポール・ドル 小計		164,800		1,246,370.00
				(101,666,401)
タイ・バーツ	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	61,700	27.00	1,665,900.00
	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	276,400	8.05	2,225,020.00
	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	86,900	60.00	5,214,000.00
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	69,200	138.00	9,549,600.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	9,500	452.00	4,294,000.00
タイ・バーツ 小計		503,700		22,948,520.00
				(76,418,572)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	260,000	42.20	10,972,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	39,480	266.00	10,501,680.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	12,040	380.00	4,575,200.00
フィリピン・ペソ 小計		311,520		26,048,880.00
				(54,442,159)
ベトナム・ドン	BAO VIET HOLDINGS	42,430	75,000.00	3,182,250,000.00
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	18,700	168,500.00	3,150,950,000.00
ベトナム・ドン 小計		61,130		6,333,200,000.00
				(30,399,360)
マレーシア・リンギット	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,800	147.50	708,000.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	23,600	27.00	637,200.00
	TOP GLOVE CORP BHD	60,700	10.08	611,856.00
マレーシア・リンギット 小計		89,100		1,957,056.00
				(53,525,482)
韓国・ウォン	CELLTRION INC	147	258,000.00	37,926,000.00
	LG CORP	1,965	76,100.00	149,536,500.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	291	1,237,000.00	359,967,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	31,645	46,500.00	1,471,492,500.00
	SK HYNIX INC	6,247	85,900.00	536,617,300.00
韓国・ウォン 小計		40,295		2,555,539,300.00
				(253,765,052)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	114,400	68.70	7,859,280.00
	AIR CHINA LIMITED-H	98,000	7.16	701,680.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	286,500	6.38	1,827,870.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	140,200	32.35	4,535,470.00
	CHINA MOBILE LTD/HK	15,500	69.95	1,084,225.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	33,000	63.60	2,098,800.00
	HANG SENG BANK LTD	16,400	212.60	3,486,640.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	30,500	69.15	2,109,075.00
	HKBN LTD	93,000	12.16	1,130,880.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	377,000	5.82	2,194,140.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	190,000	10.92	2,074,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	480,000	5.92	2,841,600.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	83,500	73.75	6,158,125.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	22,200	367.20	8,151,840.00
香港・ドル 小計		1,980,200		46,254,425.00
				(654,037,570)
台湾・ドル	GOURMET MASTER CO LTD	6,624	272.50	1,805,040.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	7,000	330.00	2,310,000.00
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	3,000	651.00	1,953,000.00
台湾・ドル 小計		16,624		6,068,040.00
				(22,026,985)
合計		5,571,365		1,577,470,275
				(1,577,470,275)

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	8銘柄	13.75%	15.03%
	インドネシア・ルピア	株式	4銘柄	3.16%	3.45%
	オフショア・人民元	株式	2銘柄	2.30%	2.51%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	5.89%	6.44%
	タイ・バーツ	株式	5銘柄	4.43%	4.84%
	フィリピン・ペソ	株式	3銘柄	3.16%	3.45%
	ベトナム・ドン	株式	2銘柄	1.76%	1.93%
	マレーシア・リンギット	株式	3銘柄	3.10%	3.39%
	韓国・ウォン	株式	5銘柄	14.71%	16.09%
	香港・ドル	株式	14銘柄	37.92%	41.46%
	台湾・ドル	株式	3銘柄	1.28%	1.40%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。