有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	56,717,149	0.9835	0.9849	-	12.83
	日本			55,786,725	55,860,720	-
2	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	36,421,476	1.5209	1.5151	-	12.67
	日本			55,396,625	55,182,178	-
3	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	44,492,014	1.2599	1.2377	-	12.64
	日本			56,057,411	55,067,765	-
4	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	38,685,632	1.4373	1.4213	-	12.63
	日本			55,605,903	54,983,888	-
5	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	18,913,549	2.9524	2.8942	-	12.57
	日本			55,840,858	54,739,593	-
6	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	28,413,432	1.9354	1.8903	-	12.33
	日本			54,991,731	53,709,910	-
7	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	45,626,054	1.2242	1.1753	-	12.31
	日本			55,856,472	53,624,301	-
8	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	24,191,414	2.2925	2.1632	-	12.02
	日本			55,461,064	52,330,866	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	2,092,900	1,633.53	2,001.00	-	3.69
	日本	輸送用機器		3,418,818,140	4,187,892,900	-
2	ソニーグループ	株式	258,800	11,946.87	13,825.00	-	3.15
	日本	電気機器		3,091,851,495	3,577,910,000	-
3	キーエンス	株式	37,400	56,893.10	70,330.00	-	2.32
	日本	電気機器		2,127,802,100	2,630,342,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	304,600	5,656.76	6,901.00	-	1.85
	日本	サービス業		1,723,049,756	2,102,044,600	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,613,400	567.42	601.40	-	1.38
	日本	銀行業		1,482,915,806	1,571,698,760	-
6	東京エレクトロン	株式	26,200	46,844.74	59,840.00	-	1.38
	日本	電気機器		1,227,332,278	1,567,808,000	-
7	日本電信電話	株式	474,200	2,829.38	3,125.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		1,341,693,767	1,481,875,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	243,100	10,286.67	6,030.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		2,500,689,819	1,465,893,000	-
9	HOYA	株式	80,600	13,218.41	18,020.00	-	1.28
	日本	精密機器		1,065,404,344	1,452,412,000	-
10	日本電産	株式	107,100	14,326.09	13,000.00	-	1.23
	日本	電気機器		1,534,324,620	1,392,300,000	-
11	日立製作所	株式	198,700	5,026.14	6,688.00	-	1.17
	日本	電気機器		998,695,794	1,328,905,600	-
12	信越化学工業	株式	69,500	18,719.78	19,000.00	-	1.16
	日本	化学		1,301,024,958	1,320,500,000	-
13	ダイキン工業	株式	52,600	22,174.64	23,150.00	-	1.07
	日本	機械		1,166,386,252	1,217,690,000	-
14	任天堂	株式	23,300	67,317.39	50,100.00	-	1.03
	日本	その他製品		1,568,495,256	1,167,330,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	282,100	3,770.41	3,703.00	-	0.92
	日本	銀行業		1,063,634,654	1,044,616,300	-
16	三菱商事	株式	304,900	3,106.56	3,391.00	-	0.91
	日本	卸売業		947,193,124	1,033,915,900	-
17	村田製作所	株式	121,400	9,792.89	8,380.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,188,857,312	1,017,332,000	-
18	本田技研工業	株式	325,300	3,012.89	3,101.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		980,094,736	1,008,755,300	-
19	武田薬品工業	株式	324,800	3,677.39	3,031.00	-	0.87
	日本	医薬品		1,194,416,946	984,468,800	-
20	KDDI	株式	295,600	3,405.06	3,300.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		1,006,537,004	975,480,000	-
21	ソフトバンク	株式	614,100	1,489.31	1,562.50	-	0.84
	日本	情報・通信業		914,586,640	959,531,250	-
22	伊藤忠商事	株式	284,600	3,252.33	3,260.00	-	0.82
	日本	卸売業		925,615,372	927,796,000	-
23	第一三共	株式	324,700	3,222.63	2,824.50	-	0.81
	日本	医薬品		1,046,390,011	917,115,150	-
24	SMC	株式	12,100	65,780.46	72,650.00	-	0.77
	日本	機械		795,943,638	879,065,000	-
25	オリエンタルランド	株式	46,700	17,916.74	17,840.00	-	0.73
	日本	サービス業		836,711,932	833,128,000	-
26	三井物産	株式	316,000	2,223.62	2,557.00	-	0.71
	日本	卸売業		702,664,521	808,012,000	-
27	ファナック	株式	36,300	27,384.07	22,245.00	-	0.71
	日本	電気機器		994,041,848	807,493,500	-
28	東京海上ホールディングス	株式	134,200	5,364.02	5,708.00	-	0.67
	日本	保険業		719,852,448	766,013,600	-
29	デンソー	株式	91,000	6,723.94	8,331.00	-	0.67
	日本	輸送用機器		611,879,436	758,121,000	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	521,200	1,589.53	1,402.00	-	0.64
	日本	銀行業		828,467,680	730,722,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.03
		情報・通信業	8.29
		輸送用機器	7.76
		化学	6.53
		サービス業	6.17
		機械	5.16
		卸売業	4.90
		医薬品	4.63
		銀行業	4.48
		小売業	4.03
		食料品	3.13
		精密機器	2.90
		陸運業	2.87
		建設業	2.10
		その他製品	2.10
		保険業	1.84
		不動産業	1.80
		その他金融業	1.08
		電気・ガス業	1.04
		ガラス・土石製品	0.75
		証券、商品先物取引業	0.71
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.67
		ゴム製品	0.63
		金属製品	0.61
		繊維製品	0.44
		海運業	0.41
		石油・石炭製品	0.39
		空運業	0.36
		鉱業	0.21
		パルプ・紙	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.16
		水産・農林業	0.08
	小計		96.12
合 計(対純資産総額比)			96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第133回 住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	101.77	101.20	0.828	1.30
	日本			1,017,724,000	1,012,022,000	2023/5/19
2	第350回 利付国債(10年)	国債証券	744,000,000	100.83	101.20	0.1	0.97
	日本			750,175,200	752,950,320	2028/3/20
3	第363回 利付国債(10年)	国債証 券	643,000,000	100.65	100.57	0.1	0.83
	日本			647,182,760	646,665,100	2031/6/20
4	第429回 利付国債(2年)	国債証券	600,000,000	100.22	100.24	0.005	0.78
	日本			601,346,000	601,488,000	2023/10/1
5	第338回 利付国債(10年)	国債証券	585,000,000	101.96	101.72	0.4	0.77
	日本			596,493,490	595,073,700	2025/3/20
6	第340回 利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	102.20	101.98	0.4	0.74
	日本			578,474,640	577,240,760	2025/9/20
7	第351回 利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.77	101.21	0.1	0.74
	日本			574,389,000	576,942,600	2028/6/20
8	第349回 利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.86	101.18	0.1	0.74
	日本			574,902,000	576,760,200	2027/12/20
9	第352回 利付国債(10年)	国債証券	556,000,000	100.67	101.26	0.1	0.73
	日本			559,725,200	563,033,400	2028/9/20
10	第341回 利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	101.79	101.68	0.3	0.72
	日本			561,924,960	561,323,280	2025/12/20
11	第353回 利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	100.62	101.31	0.1	0.71
	日本			546,372,030	550,124,160	2028/12/20
12	第339回 利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	102.08	101.85	0.4	0.70
	日本			547,154,160	545,937,440	2025/6/20
13	第344回 利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	100.83	100.96	0.1	0.69
	日本			537,429,230	538,143,450	2026/9/20
14	第345回 利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	100.84	101.01	0.1	0.69
	日本			536,468,800	537,399,800	2026/12/20
15	第358回 利付国債(10年)	国債証券	525,000,000	100.17	101.20	0.1	0.68
	日本			525,892,500	531,336,750	2030/3/20
16	第346回 利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	100.81	101.06	0.1	0.68
	日本			527,262,450	528,569,950	2027/3/20
17	第354回 利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.52	101.32	0.1	0.68
	日本			520,693,600	524,842,780	2029/3/20
18	第144回 利付国債(5年)	国債証券	512,000,000	100.78	100.78	0.1	0.66
	日本			516,008,960	516,014,080	2025/6/20
19	第342回 利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	100.83	100.90	0.1	0.66
	日本			514,238,100	514,625,700	2026/3/20
20	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.95	101.75	0.66	0.66
	日本			509,752,000	508,779,000	2024/5/31
21	第334回 利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	102.31	101.85	0.6	0.65
	日本			507,457,600	505,200,800	2024/6/20
22	第348回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	100.81	101.13	0.1	0.65
	日本			503,076,830	504,673,630	2027/9/20
23	第430回 利付国債(2年)	国債証券	500,000,000	100.25	100.25	0.005	0.65
	日本			501,263,000	501,295,000	2023/11/1
24	第343回 利付国債(10年)	国債証券	461,000,000	100.82	100.96	0.1	0.60
	日本			464,780,200	465,425,600	2026/6/20
25	第361回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	99.86	100.85	0.1	0.59
	日本			456,370,870	460,925,630	2030/12/20
26	第347回 利付国債(10年)	国債証券	433,000,000	100.82	101.08	0.1	0.56
	日本			436,552,660	437,711,040	2027/6/20
27	第357回 利付国債(10年)	国債証券	429,000,000	100.26	101.25	0.1	0.56
	日本			430,115,400	434,375,370	2029/12/20
28	第355回 利付国債(10年)	国債証券	422,000,000	100.45	101.32	0.1	0.55
	日本			423,899,000	427,604,160	2029/6/20
29	第356回 利付国債(10年)	国債証券	418,000,000	100.33	101.29	0.1	0.55
	日本			419,379,400	423,408,920	2029/9/20
30	第427回 利付国債(2年)	国債証券	416,000,000	100.23	100.22	0.005	0.54
	日本			416,977,600	416,936,000	2023/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	76.49
		特殊債券	9.77
		地方債証券	6.30
		社債券	5.79
	小計		98.36
	外国	社債券	0.78
	小計		0.78
合 計(対純資産総額比)			99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,182	712,018.86	700,000.00	-	7.12
	日本			2,265,644,018	2,227,400,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,808	674,000.97	655,000.00	-	5.88
	日本			1,892,594,743	1,839,240,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,448	371,522.11	369,500.00	-	5.26
	日本			1,652,530,363	1,643,536,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	9,094	184,900.58	180,300.00	-	5.24
	日本			1,681,485,920	1,639,648,200	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,080	168,203.54	161,400.00	-	4.69
	日本			1,527,288,160	1,465,512,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,167	101,500.36	97,800.00	-	4.43
	日本			1,437,955,729	1,385,532,600	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,216	325,004.89	323,500.00	-	4.36
	日本			1,370,220,634	1,363,876,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,594	186,101.43	180,500.00	-	3.23
	日本			1,041,051,440	1,009,717,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,807	361,500.63	348,500.00	-	3.13
	日本			1,014,732,288	978,239,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,321	141,495.80	144,600.00	-	2.92
	日本			894,394,984	914,016,600	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	3,986	206,801.23	202,800.00	-	2.59
	日本			824,309,714	808,360,800	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,845	416,011.93	404,500.00	-	2.39
	日本			767,542,016	746,302,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,523	84,501.53	82,500.00	-	2.25
	日本			720,206,561	703,147,500	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,496	455,003.28	432,000.00	-	2.07
	日本			680,684,920	646,272,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,437	188,904.10	187,200.00	-	2.06
	日本			649,263,415	643,406,400	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,044	585,019.43	583,000.00	-	1.95
	日本			610,760,290	608,652,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証 券	969	637,008.86	620,000.00	-	1.92
	日本			617,261,592	600,780,000	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	869	710,005.88	689,000.00	-	1.92
	日本			616,995,112	598,741,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,835	329,995.54	314,000.00	-	1.84
	日本			605,541,819	576,190,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,602	68,498.33	58,600.00	-	1.61
	日本			589,222,674	504,077,200	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	3,302	154,899.90	152,000.00	-	1.61
	日本			511,479,470	501,904,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,302	155,202.17	150,400.00	-	1.59
	日本			512,477,585	496,620,800	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	984	511,028.17	497,000.00	-	1.56
	日本			502,851,720	489,048,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,358	44,698.38	38,050.00	-	1.50
	日本			552,382,620	470,221,900	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,619	172,299.61	166,700.00	-	1.40
	日本			451,252,699	436,587,300	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	594	731,991.47	714,000.00	-	1.36
	日本			434,802,936	424,116,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,794	113,400.46	109,400.00	-	1.33
	日本			430,241,351	415,063,600	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,691	152,204.34	150,200.00	-	1.29
	日本			409,581,900	404,188,200	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,264	320,022.09	319,000.00	-	1.29
	日本			404,507,925	403,216,000	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,918	214,199.92	206,100.00	-	1.26
	日本			410,835,456	395,299,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.42
	小計		98.42
合 計(対純資産総額比)			98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,254,294	18,265.77	18,230.50	-	4.52
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		22,910,650,106	22,866,412,787	-
2	MICROSOFT CORP	株式	541,681	39,033.41	38,298.39	-	4.10
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		21,143,659,469	20,745,512,956	-
3	AMAZON.COM INC	株式	34,586	418,160.87	405,199.81	-	2.77
	アメリカ	小売		14,462,512,152	14,014,240,936	-
4	TESLA, INC.	株式	63,850	129,363.14	129,355.35	-	1.63
	アメリカ	自動車・自動車部品		8,259,836,765	8,259,339,244	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	22,839	338,818.67	331,140.09	-	1.50
	アメリカ	メディア・娯楽		7,738,279,819	7,562,908,737	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	21,866	341,201.91	332,467.79	-	1.44
	アメリカ	メディア・娯楽		7,460,721,149	7,269,740,818	-
7	NVIDIA CORP	株式	189,689	37,530.75	37,971.87	-	1.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,119,171,032	7,202,847,034	-
8	META PLATFORMS INC-A	株式	180,868	39,284.68	38,457.67	-	1.38
	アメリカ	メディア・娯楽		7,105,341,590	6,955,762,418	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	226,696	18,307.86	18,343.13	-	0.82
	アメリカ	銀行		4,150,320,534	4,158,315,808	-
10	HOME DEPOT INC	株式	80,079	46,496.66	46,283.91	-	0.73
	アメリカ	小売		3,723,406,140	3,706,369,341	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	71,534	50,064.72	51,424.03	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		3,581,329,742	3,678,567,277	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	199,770	18,530.19	18,174.75	-	0.72
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,701,776,258	3,630,771,305	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	100,618	31,855.62	32,096.79	-	0.64
	アメリカ	各種金融		3,205,249,156	3,229,515,057	-
14	NESTLE SA	株式	213,566	15,130.16	14,802.32	-	0.63
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,231,289,886	3,161,273,340	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	184,281	16,703.71	16,954.00	-	0.62
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		3,078,176,640	3,124,301,069	-
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	574,416	5,165.15	5,186.77	-	0.59
	アメリカ	銀行		2,966,949,397	2,979,366,146	-
17	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	128,087	22,850.28	22,331.91	-	0.57
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,926,824,949	2,860,427,778	-
18	ASML HOLDING NV	株式	31,354	97,578.75	90,503.36	-	0.56
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,059,484,409	2,837,642,600	-
19	ADOBE INC	株式	36,129	78,315.65	78,215.73	-	0.56
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,829,466,229	2,825,856,372	-
20	NETFLIX INC	株式	33,579	77,221.50	75,525.07	-	0.50
	アメリカ	メディア・娯楽		2,593,020,931	2,536,056,553	-
21	PFIZER INC	株式	425,392	5,780.74	5,961.54	-	0.50
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,459,083,190	2,535,994,826	-
22	SALESFORCE.COM INC	株式	74,287	34,257.70	33,760.10	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,544,902,363	2,507,937,276	-
23	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	66,872	38,647.67	36,748.84	-	0.49
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,584,447,053	2,457,468,943	-
24	ROCHE HOLDING AG	株式	53,281	45,587.76	44,061.87	-	0.46
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,428,961,451	2,347,660,761	-
25	WALT DISNEY CO	株式	137,916	17,516.70	16,816.34	-	0.46
	アメリカ	メディア・娯楽		2,415,834,050	2,319,242,857	-
26	EXXON MOBIL CORP	株式	321,286	6,902.96	7,007.09	-	0.45
	アメリカ	エネルギー		2,217,824,589	2,251,281,299	-
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	29,848	72,372.29	73,810.56	-	0.44
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,160,168,115	2,203,097,681	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	33,523	60,739.95	63,128.69	-	0.42
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		2,036,185,631	2,116,263,329	-
29	COMCAST CORP	株式	347,449	5,905.61	5,862.56	-	0.40
	アメリカ	メディア・娯楽		2,051,900,003	2,036,943,423	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	319,659	6,059.74	6,343.81	-	0.40
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,937,051,751	2,027,857,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		メディア・娯楽	7.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
		資本財	5.92
		銀行	5.74
		小売	5.69
		半導体・半導体製造装置	5.47
		各種金融	4.62
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		素材	3.91
		食品・飲料・タバコ	3.50
		エネルギー	3.25
		保険	2.77
		公益事業	2.70
		自動車・自動車部品	2.63
		耐久消費財・アパレル	1.90
		運輸	1.88
		消費者サービス	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.43
		電気通信サービス	1.40
		商業・専門サービス	1.25
		不動産	0.44
	小計		95.36
投資証券	外国		2.20
	小計		2.20
合 計(対純資産総額比)			97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	538,132,100	104.41	104.44	2.5	1.21
	アメリカ			561,906,776	562,073,597	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	422,086,700	104.74	104.74	2.75	0.95
	アメリカ			442,135,818	442,118,934	2024/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	419,811,300	103.54	103.51	2.5	0.93
	アメリカ			434,714,601	434,584,459	2023/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	424,362,100	102.02	102.04	1.75	0.93
	アメリカ			432,963,919	433,061,523	2023/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	423,224,400	99.36	99.42	0.125	0.90
	アメリカ			420,528,460	420,773,930	2023/9/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	394,781,900	104.33	104.35	2.375	0.89
	アメリカ			411,883,851	411,958,860	2024/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証 券	397,057,300	103.54	103.62	2	0.88
	アメリカ			411,152,834	411,434,744	2025/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	372,027,900	104.58	104.65	2.25	0.84
	アメリカ			389,085,379	389,334,637	2025/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	362,926,300	102.10	102.10	2	0.80
	アメリカ			370,565,898	370,551,381	2023/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	353,824,700	103.40	103.44	2.125	0.79
	アメリカ			365,861,816	365,999,807	2024/3/31
11	US TREASURY N/B	国債証券	353,824,700	102.04	102.15	1.625	0.78
	アメリカ			361,063,532	361,439,007	2026/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	343,585,400	104.37	104.37	2.75	0.77
	アメリカ			358,627,568	358,627,568	2023/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	351,549,300	101.58	101.58	1.5	0.77
	アメリカ			357,110,809	357,135,418	2023/3/31
14	US TREASURY N/B	国債証券	348,136,200	102.07	102.17	1.625	0.76
	アメリカ			355,356,544	355,722,087	2026/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	346,998,500	99.76	99.80	0.25	0.74
	アメリカ			346,169,173	346,304,503	2023/6/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	306,041,300	109.42	109.48	2.875	0.72
	アメリカ			334,885,692	335,078,498	2028/8/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	325,382,200	101.45	101.55	1.5	0.71
	アメリカ			330,132,780	330,451,654	2026/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	311,729,800	103.49	103.52	2.25	0.69
	アメリカ			322,627,873	322,712,040	2023/12/31
19	US TREASURY N/B	国債証券	309,454,400	103.94	104.00	2.125	0.69
	アメリカ			321,677,598	321,841,859	2025/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	303,765,900	103.45	103.50	2	0.68
	アメリカ			314,254,936	314,418,970	2025/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	288,975,800	104.70	104.80	2.25	0.65
	アメリカ			302,586,560	302,869,756	2026/3/31
22	US TREASURY N/B	国債証券	285,562,700	104.13	104.19	2.25	0.64
	アメリカ			297,384,995	297,542,055	2024/11/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	284,425,000	101.50	101.44	1.625	0.62
	アメリカ			288,699,907	288,546,318	2022/12/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	269,634,900	105.19	105.27	2.25	0.61
	アメリカ			283,653,218	283,863,533	2027/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	259,395,600	106.17	106.25	2.625	0.59
	アメリカ			275,423,654	275,625,982	2025/12/31
26	US TREASURY N/B	国債証券	266,221,800	103.18	103.28	1.875	0.59
	アメリカ			274,694,820	274,967,186	2026/6/30
27	US TREASURY N/B	国債証券	251,431,700	108.31	108.36	2.75	0.59
	アメリカ			272,330,702	272,458,933	2028/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	249,156,300	105.85	105.93	2.375	0.57
	アメリカ			263,744,401	263,938,743	2027/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	242,330,100	105.28	105.37	2.25	0.55
	アメリカ			255,137,245	255,362,612	2027/11/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	233,228,500	109.21	109.26	2.875	0.55
	アメリカ			254,718,173	254,846,449	2028/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.48
	小計		99.48
合 計(対純資産総額比)			99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	17,971	17,090.52	17,438.66	-	6.96
	アメリカ			307,133,903	313,390,259	-
2	EQUINIX INC	投資証券	2,181	89,711.05	93,291.39	-	4.52
	アメリカ			195,659,817	203,468,543	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	8,062	18,970.00	18,196.37	-	3.26
	アメリカ			152,936,219	146,699,165	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	3,678	37,742.05	37,759.12	-	3.09
	アメリカ			138,815,295	138,878,062	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	6,869	18,838.03	19,203.23	-	2.93
	アメリカ			129,398,473	131,907,043	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	13,559	8,067.43	7,941.14	-	2.39
	アメリカ			109,386,292	107,673,998	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	10,373	9,578.29	9,333.69	-	2.15
	アメリカ			99,355,667	96,818,374	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	3,413	27,533.47	27,393.54	-	2.08
	アメリカ			93,971,759	93,494,154	-
9	GOODMAN GROUP	投資証券	41,054	1,991.60	1,995.66	-	1.82
	オーストラリア			81,763,351	81,930,215	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	8,164	9,788.77	9,809.24	-	1.78
	アメリカ			79,915,524	80,082,712	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	3,319	23,504.88	23,352.42	-	1.72
	アメリカ			78,012,703	77,506,715	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	3,275	22,999.74	23,100.99	-	1.68
	アメリカ			75,324,158	75,655,770	-
13	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	2,809	22,906.45	23,891.69	-	1.49
	アメリカ			64,344,223	67,111,785	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	14,199	4,654.33	4,695.28	-	1.48
	アメリカ			66,086,841	66,668,392	-
15	SEGRO PLC	投資証券	29,447	2,124.87	2,148.36	-	1.41
	イギリス			62,571,082	63,262,844	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	2,789	22,310.29	22,384.24	-	1.39
	アメリカ			62,223,418	62,429,666	-
17	DUKE REALTY CORP	投資証券	9,055	6,677.16	6,763.62	-	1.36
	アメリカ			60,461,695	61,244,637	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,551	39,525.97	39,421.30	-	1.36
	アメリカ			61,304,784	61,142,444	-
19	VENTAS INC	投資証券	9,569	5,842.08	5,588.38	-	1.19
	アメリカ			55,902,954	53,475,231	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	13,480	3,892.07	3,875.00	-	1.16
	アメリカ			52,465,126	52,235,083	-
21	LINK REIT	投資証券	49,900	1,042.45	1,002.33	-	1.11
	香港			52,018,529	50,016,416	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	15,243	3,237.89	3,200.35	-	1.08
	アメリカ			49,355,221	48,782,936	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	2,381	18,914.26	19,210.06	-	1.02
	アメリカ			45,034,859	45,739,163	-
24	UDR INC	投資証券	6,831	6,388.18	6,538.36	-	0.99
	アメリカ			43,637,695	44,663,550	-
25	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	3,420	13,304.26	12,553.38	-	0.95
	アメリカ			45,500,582	42,932,565	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	4,242	9,645.42	9,649.97	-	0.91
	アメリカ			40,915,874	40,935,178	-
27	KIMCO REALTY CORP	投資証券	15,098	2,715.68	2,648.56	-	0.89
	アメリカ			41,001,486	39,988,043	-
28	WP CAREY INC	投資証券	4,436	8,809.21	8,959.38	-	0.88
	アメリカ			39,077,660	39,743,842	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	6,992	5,302.81	5,331.26	-	0.83
	アメリカ			37,077,315	37,276,185	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	14,465	2,465.39	2,444.91	-	0.79
	アメリカ			35,661,951	35,365,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.19
	小計		98.19
合 計(対純資産総額比)			98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	116,000	2,530.46	2,428.09	-	6.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		293,533,684	281,659,344	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	27,100	7,236.64	6,746.41	-	4.24
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		196,112,944	182,827,873	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	22,518	6,820.95	6,926.33	-	3.61
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		153,594,377	155,967,324	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	71,600	2,032.38	1,896.70	-	3.15
	香港	小売		145,518,909	135,803,720	-
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	30,012	4,893.24	4,498.46	-	3.13
	アメリカ	-		146,856,149	135,007,955	-
6	MEITUAN-B	株式	19,300	4,096.87	3,574.55	-	1.60
	香港	小売		79,069,629	68,988,815	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	13,471	3,784.14	3,735.49	-	1.17
	インド	エネルギー		50,976,271	50,320,853	-
8	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	15,968	2,722.48	2,595.41	-	0.96
	インド	ソフトウェア・サービス		43,472,592	41,443,594	-
9	JD.COM INC-ADR	株式	4,125	10,415.64	10,001.52	-	0.96
	ケイマン諸島	小売		42,964,529	41,256,272	-
10	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	21,408	1,891.08	1,848.76	-	0.92
	アメリカ	-		40,484,345	39,578,307	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	8,182	4,475.86	4,152.11	-	0.79
	インド	銀行		36,621,502	33,972,596	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	458,000	76.01	73.97	-	0.79
	中国	銀行		34,814,366	33,878,855	-
13	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	14,403	2,406.23	2,296.21	-	0.77
	アメリカ	-		34,657,009	33,072,454	-
14	NIO INC - ADR	株式	6,457	4,398.34	4,603.13	-	0.69
	アメリカ	自動車・自動車部品		28,400,134	29,722,437	-
15	MEDIATEK INC	株式	7,000	4,463.11	4,217.43	-	0.68
	台湾	半導体・半導体製造装置		31,241,798	29,522,066	-
16	SK HYNIX INC	株式	2,647	10,681.69	11,112.79	-	0.68
	韓国	半導体・半導体製造装置		28,274,459	29,415,581	-
17	PJSC GAZPROM ADR	株式	27,971	1,035.76	1,028.02	-	0.67
	ロシア	エネルギー		28,971,300	28,754,906	-
18	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	6,935	4,119.61	3,931.20	-	0.63
	アメリカ	-		28,569,507	27,262,931	-
19	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	17,500	1,613.65	1,552.37	-	0.63
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		28,238,945	27,166,580	-
20	ICICI BANK LTD	株式	24,484	1,167.23	1,099.15	-	0.62
	インド	銀行		28,578,630	26,911,637	-
21	VALE SA	株式	18,867	1,299.07	1,410.05	-	0.62
	ブラジル	素材		24,509,603	26,603,427	-
22	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	60,200	436.07	423.79	-	0.59
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		26,251,708	25,512,224	-
23	NETEASE.COM INC -ADR	株式	2,021	13,146.12	12,528.35	-	0.59
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		26,568,315	25,319,800	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	30,500	836.73	810.47	-	0.57
	中国	保険		25,520,463	24,719,472	-
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	3,832	6,341.95	6,303.63	-	0.56
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		24,302,390	24,155,548	-
26	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	12,460	2,013.16	1,914.74	-	0.55
	ロシア	銀行		25,083,975	23,857,773	-
27	BAIDU INC - SPON ADR	株式	1,391	17,266.87	17,098.49	-	0.55
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		24,018,220	23,784,004	-
28	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	4,355	5,317.82	5,358.05	-	0.54
	インド	ソフトウェア・サービス		23,159,110	23,334,351	-
29	NAVER CORP	株式	592	38,703.19	37,026.69	-	0.51
	韓国	メディア・娯楽		22,912,294	21,919,806	-
30	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	2,064	10,323.48	10,059.54	-	0.48
	ロシア	エネルギー		21,307,682	20,762,897	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.54
		半導体・半導体製造装置	9.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.80
		メディア・娯楽	7.37
		小売	7.35
		素材	6.80
		エネルギー	4.87
		自動車・自動車部品	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.17
		食品・飲料・タバコ	3.13
		ソフトウェア・サービス	2.76
		資本財	2.46
		保険	2.36
		各種金融	2.24
		電気通信サービス	2.08
		公益事業	1.70
		不動産	1.65
		耐久消費財・アパレル	1.51
		運輸	1.35
		食品・生活必需品小売り	1.06
		消費者サービス	0.87
		家庭用品・パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		商業・専門サービス	0.05
		その他	0.02
	小計		85.78
公社債券	外国	社債券	0.00
	小計		0.00
投資信託受益証券	外国		5.44
	小計		5.44
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合 計(対純資産総額比)			91.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	45,508,000	126.68	125.79	5.25	4.48
	ロシア			57,650,899	57,247,698	2047/6/23
2	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	22,754,000	137.94	137.58	6.375	2.45
	フィリピン			31,388,915	31,307,228	2034/10/23
3	CROATIA	国債証券	27,304,800	110.56	110.14	6	2.35
	クロアチア			30,188,732	30,073,779	2024/1/26
4	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	123.45	122.18	5.25	2.18
	インドネシア			28,090,723	27,802,202	2042/1/17
5	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	122.58	121.22	5.125	2.16
	インドネシア			27,892,763	27,583,308	2045/1/15
6	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	22,754,000	118.60	117.32	5.1	2.09
	ロシア			26,988,064	26,696,585	2035/3/28
7	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	116.26	115.90	4.75	2.06
	インドネシア			26,455,165	26,374,161	2029/2/11
8	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	112.27	112.01	4.75	2.00
	インドネシア			25,546,370	25,487,210	2026/1/8
9	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	113.19	111.84	4.35	1.99
	インドネシア			25,757,300	25,449,666	2048/1/11
10	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	112.77	111.24	4.75	1.98
	メキシコ			25,661,733	25,313,142	2032/4/27
11	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	112.40	110.99	4.2	1.98
	インドネシア			25,575,951	25,256,484	2050/10/15
12	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	22,754,000	111.85	110.50	4.375	1.97
	ロシア			25,450,804	25,143,397	2029/3/21
13	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	110.87	110.14	4.15	1.96
	メキシコ			25,228,725	25,063,303	2027/3/28
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	22,754,000	111.37	110.00	5.875	1.96
	南アフリカ			25,342,267	25,029,400	2025/9/16
15	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	22,754,000	111.07	109.98	4.75	1.96
	ロシア			25,274,233	25,026,441	2026/5/27
16	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	112.87	109.96	5	1.96
	メキシコ			25,682,667	25,021,663	2051/4/27
17	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	22,754,000	109.93	108.37	4.25	1.93
	ロシア			25,015,520	24,659,419	2027/6/23
18	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	22,754,000	108.39	108.09	3.5	1.93
	インドネシア			24,664,653	24,595,708	2028/1/11
19	REPUBLIC OF PERU	国債証券	18,203,200	136.98	134.45	5.625	1.92
	ペルー			24,935,471	24,475,658	2050/11/18
20	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	22,754,000	108.45	107.29	3.875	1.91
	パナマ			24,677,850	24,413,904	2028/3/17
21	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	22,754,000	107.31	106.67	3.7	1.90
	フィリピン			24,418,682	24,273,284	2042/2/2
22	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	107.21	106.43	3.6	1.90
	メキシコ			24,395,701	24,217,537	2025/1/30
23	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	22,754,000	106.21	106.07	3	1.89
	フィリピン			24,168,843	24,136,988	2028/2/1
24	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	22,754,000	109.54	105.98	4.5	1.89
	パナマ			24,926,551	24,115,144	2056/4/1
25	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	106.51	103.85	4.6	1.85
	メキシコ			24,235,740	23,632,076	2048/2/10
26	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	105.25	102.54	4.5	1.83
	メキシコ			23,949,950	23,332,861	2050/1/31
27	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	22,754,000	102.76	101.90	4.625	1.82
	ブラジル			23,383,375	23,188,373	2028/1/13
28	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	22,754,000	102.62	101.48	3.25	1.81
	メキシコ			23,351,292	23,091,214	2030/4/16
29	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	22,754,000	100.81	99.00	4.3	1.76
	南アフリカ			22,939,672	22,526,460	2028/10/12
30	REPUBLIC OF PERU	国債証券	22,754,000	99.76	98.36	2.783	1.75
	ペルー			22,699,617	22,381,744	2031/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	97.63
	小計		97.63
合 計(対純資産総額比)			97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。