有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月16日-平成30年8月15日)

次世代モビリティ社会創生株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	12,505,617
コール・ローン	3,827,293
株式	255,690,146
未収入金	1,189,245
未収配当金	130,841
流動資産合計	273,343,142
資産合計	273,343,142
負債の部
流動負債
未払利息	5
流動負債合計	5
負債合計	5
純資産の部
元本等
元本	301,889,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,546,078
元本等合計	273,343,137
純資産合計	273,343,137
負債純資産合計	273,343,142

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月15日現在]
1.	期首	平成30年 3月16日
	期首元本額	298,500,000円
	期中追加設定元本額	3,389,215円
	期中一部解約元本額	―円
	元本の内訳※
	次世代モビリティ社会創生株ファンド	301,889,215円
	合計	301,889,215円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	28,546,078円
3.	受益権の総数	301,889,215口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△23,447,501
合計	△23,447,501

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9054円
(1万口当たり純資産額)	(9,054円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	住友金属鉱山	1,600	3,724.00	5,958,400
	日本製鋼所	800	2,787.00	2,229,600
	日本電産	600	15,370.00	9,222,000
	ソニー	700	6,000.00	4,200,000
	ローム	600	9,210.00	5,526,000
	三井ハイテック	1,800	1,483.00	2,669,400
	デンソー	1,000	5,369.00	5,369,000
	パーク24	2,700	3,120.00	8,424,000
円 小計		9,800		43,598,400
アメリカドル	ALBEMARLE CORP	793	97.33	77,182.69
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	463	54.48	25,224.24
	EXPONENT INC	1,282	51.55	66,087.10
	APTIV PLC	808	94.03	75,976.24
	AUTOLIV INC	603	93.49	56,374.47
	GENTEX CORP	2,224	23.60	52,486.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	674	54.01	36,402.74
	VEONEER INC	1,090	54.02	58,881.80
	AMAZON.COM INC	49	1,919.65	94,062.85
	ALPHABET INC-CL C	57	1,242.10	70,799.70
	PTC INC	679	94.46	64,138.34
	TE CONNECTIVITY LTD	287	93.24	26,759.88
	INTEGRATED DEVICE TECH INC	900	36.38	32,742.00
	INTEL CORP	1,816	48.12	87,385.92
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,162	60.73	70,568.26
	NVIDIA CORP	429	261.43	112,153.47
	XILINX INC	791	71.16	56,287.56
アメリカドル 小計		14,107		1,063,513.66
				(118,475,421)
スイスフラン	AMS AG	1,237	70.54	87,257.98
スイスフラン 小計		1,237		87,257.98
				(9,766,785)
香港ドル	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	14,000	10.50	147,000.00
	BYD CO LTD-H	6,500	44.45	288,925.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	50,000	16.00	800,000.00
	MINTH GROUP LTD	6,000	27.65	165,900.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	700	348.60	244,020.00
	SUNNY OPTICAL TECH	2,700	91.90	248,130.00
香港ドル 小計		79,900		1,893,975.00
				(26,875,505)
インドネシアルピア	VALE INDONESIA TBK	120,000	3,950.00	474,000,000.00
インドネシアルピア 小計		120,000		474,000,000.00
				(3,649,800)
韓国ウォン	SAMSUNG SDI CO LTD	300	214,500.00	64,350,000.00
韓国ウォン 小計		300		64,350,000.00
				(6,351,345)
オフショア元	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	24,400	17.49	426,756.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,100	27.40	84,940.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,200	21.02	151,344.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	10,100	31.41	317,241.00
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	7,388	26.32	194,452.16
オフショア元 小計		52,188		1,174,733.16
				(18,948,445)
ユーロ	UMICORE	1,013	48.59	49,221.67
	BOLLORE	9,669	4.04	39,140.11
	CONTINENTAL AG	194	185.90	36,064.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,552	21.92	55,939.84
	STMICROELECTRONICS NV	2,318	17.89	41,469.02
ユーロ 小計		15,746		221,835.24
				(28,024,445)
合 計		293,278		255,690,146
				(212,091,746)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	17銘柄	100.00%	46.34%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	3.82%
香港ドル	株式	6銘柄	100.00%	10.51%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	1.43%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	2.48%
オフショア元	株式	5銘柄	100.00%	7.41%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	10.96%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。