有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

次世代モビリティ社会創生株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	12,048,546
コール・ローン	24,403,947
株式	397,193,903
未収配当金	132,829
流動資産合計	433,779,225
資産合計	433,779,225
負債の部
流動負債
未払解約金	13,500,000
未払利息	6
流動負債合計	13,500,006
負債合計	13,500,006
純資産の部
元本等
元本	235,240,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,038,617
元本等合計	420,279,219
純資産合計	420,279,219
負債純資産合計	433,779,225

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月15日現在]
1.	期首	令和 4年 2月16日
	期首元本額	225,782,601円
	期中追加設定元本額	23,255,138円
	期中一部解約元本額	13,797,137円
	元本の内訳※
	次世代モビリティ社会創生株ファンド	235,240,602円
	合計	235,240,602円
2.	受益権の総数	235,240,602口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月16日 至 令和 4年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,300,599
合計	△9,300,599

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	1.7866円
(1万口当たり純資産額)	(17,866円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本製鋼所	1,100	2,977.00	3,274,700
	日本電産	600	9,924.00	5,954,400
	ソニーグループ	400	11,585.00	4,634,000
	ローム	400	10,520.00	4,208,000
	三井ハイテック	500	9,040.00	4,520,000
	デンソー	1,200	7,817.00	9,380,400
	トヨタ自動車	7,900	2,132.50	16,846,750
	ソフトバンクグループ	700	5,900.00	4,130,000
円 小計		12,800		52,948,250
アメリカドル	EXPONENT INC	181	102.31	18,518.11
	LYFT INC-A	702	19.40	13,618.80
	APTIV PLC	457	111.43	50,923.51
	AUTOLIV INC	268	85.24	22,844.32
	FERRARI NV	237	215.81	51,146.97
	GENERAL MOTORS CO	2,151	39.48	84,921.48
	NIO INC - ADR	1,796	21.11	37,913.56
	TESLA INC	311	900.09	279,927.99
	ALPHABET INC-CL C	960	122.65	117,744.00
	AMAZON.COM INC	400	143.55	57,420.00
	MICROSOFT CORP	327	291.91	95,454.57
	PTC INC	366	125.03	45,760.98
	SYNOPSYS INC	134	385.44	51,648.96
	TE CONNECTIVITY LTD	206	137.31	28,285.86
	ANALOG DEVICES INC	219	179.26	39,257.94
	INTEL CORP	825	36.11	29,790.75
	KLA CORP	183	381.20	69,759.60
	NVIDIA CORP	707	187.09	132,272.63
アメリカドル 小計		10,430		1,227,210.03
				(163,182,117)
香港ドル	BYD CO LTD-H	4,000	286.80	1,147,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	32,000	17.44	558,080.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	32,500	11.60	377,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,000	304.20	304,200.00
	JD.COM INC - CL A	47	222.60	10,462.20
香港ドル 小計		69,547		2,396,942.20
				(40,676,109)
インドネシアルピア	VALE INDONESIA TBK	273,700	7,000.00	1,915,900,000.00
インドネシアルピア 小計		273,700		1,915,900,000.00
				(17,434,690)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	70	665,000.00	46,550,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	350	196,000.00	68,600,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	202	623,000.00	125,846,000.00
韓国ウォン 小計		622		240,996,000.00
				(24,629,791)
ニュー台湾ドル	SPORTON INTERNATIONAL INC	3,150	233.00	733,950.00
	NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOG	3,000	111.00	333,000.00
ニュー台湾ドル 小計		6,150		1,066,950.00
				(4,730,109)
オフショア元	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	2,200	93.82	206,404.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,000	502.00	1,004,000.00
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	14,100	38.52	543,132.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	10,850	62.50	678,125.00
オフショア元 小計		29,150		2,431,661.00
				(47,998,070)
ユーロ	UMICORE	1,049	36.15	37,921.35
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	623	28.40	17,693.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	511	78.55	40,139.05
	CONTINENTAL AG	162	67.04	10,860.48
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	965	60.93	58,797.45
	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	32	55.15	1,764.80
	VOLKSWAGEN AG	303	197.50	59,842.50
	ASML HOLDING NV	57	553.20	31,532.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,297	27.47	35,628.59
	STMICROELECTRONICS NV	1,074	37.12	39,872.25
ユーロ 小計		6,073		334,052.07
				(45,594,767)
合 計		408,472		397,193,903
				(344,245,653)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	18銘柄	100.00%	41.08%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	10.24%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	4.39%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.00%	6.20%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	1.19%
オフショア元	株式	4銘柄	100.00%	12.08%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	11.48%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。