有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

次世代モビリティ社会創生株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,860,108
コール・ローン	8,571,793
株式	230,208,811
未収入金	471
未収配当金	115,887
流動資産合計	240,757,070
資産合計	240,757,070
負債の部
流動負債
未払利息	13
流動負債合計	13
負債合計	13
純資産の部
元本等
元本	302,932,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△62,175,624
元本等合計	240,757,057
純資産合計	240,757,057
負債純資産合計	240,757,070

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月15日現在]
1.	期首	平成30年 8月16日
	期首元本額	301,889,215円
	期中追加設定元本額	3,185,051円
	期中一部解約元本額	2,141,585円
	元本の内訳※
	次世代モビリティ社会創生株ファンド	302,932,681円
	合計	302,932,681円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	62,175,624円
3.	受益権の総数	302,932,681口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△25,165,450
合計	△25,165,450

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7948円
(1万口当たり純資産額)	(7,948円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	東レ	7,800	782.40	6,102,720
	住友金属鉱山	1,100	2,894.00	3,183,400
	日本電産	600	13,175.00	7,905,000
	ソニー	800	5,046.00	4,036,800
	ローム	600	7,690.00	4,614,000
	三井ハイテック	2,000	1,019.00	2,038,000
	デンソー	1,000	4,748.00	4,748,000
	ソフトバンクグループ	500	10,330.00	5,165,000
	パーク24	1,200	2,572.00	3,086,400
円 小計		15,600		40,879,320
アメリカドル	ALBEMARLE CORP	578	80.42	46,482.76
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	463	48.12	22,279.56
	EXPONENT INC	1,141	54.95	62,697.95
	APTIV PLC	808	79.65	64,357.20
	AUTOLIV INC	603	76.16	45,924.48
	GENTEX CORP	2,224	19.77	43,968.48
	MAGNA INTERNATIONAL INC	674	51.46	34,684.04
	TESLA INC	151	303.77	45,869.27
	VEONEER INC	1,344	27.86	37,443.84
	ALPHABET INC-CL C	71	1,121.67	79,638.57
	AMAZON.COM INC	49	1,622.65	79,509.85
	MICROSOFT CORP	560	106.90	59,864.00
	PTC INC	730	90.99	66,422.70
	TE CONNECTIVITY LTD	287	80.86	23,206.82
	INTEL CORP	1,631	50.81	82,871.11
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,076	55.79	60,030.04
	NVIDIA CORP	429	154.53	66,293.37
	XILINX INC	509	117.52	59,817.68
アメリカドル 小計		13,328		981,361.72
				(108,381,588)
香港ドル	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	14,000	8.02	112,280.00
	BYD CO LTD-H	6,500	52.15	338,975.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	69,000	14.78	1,019,820.00
	MINTH GROUP LTD	8,000	30.50	244,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,300	341.80	444,340.00
香港ドル 小計		98,800		2,159,415.00
				(30,382,969)
インドネシアルピア	VALE INDONESIA TBK	120,000	3,650.00	438,000,000.00
インドネシアルピア 小計		120,000		438,000,000.00
				(3,460,200)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	70	380,000.00	26,600,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	300	240,500.00	72,150,000.00
韓国ウォン 小計		370		98,750,000.00
				(9,697,250)
ニュー台湾ドル	CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP	7,000	142.50	997,500.00
ニュー台湾ドル 小計		7,000		997,500.00
				(3,571,050)
オフショア元	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	9,800	14.68	143,864.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,100	24.85	77,035.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,200	20.71	149,112.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	10,100	32.95	332,795.00
オフショア元 小計		30,200		702,806.00
				(11,441,681)
ユーロ	UMICORE	1,013	35.15	35,606.95
	BOLLORE	9,669	3.47	33,570.76
	CONTINENTAL AG	194	133.70	25,937.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,552	19.86	50,682.72
	STMICROELECTRONICS NV	2,318	14.59	33,819.62
ユーロ 小計		15,746		179,617.85
				(22,394,753)
合 計		301,044		230,208,811
				(189,329,491)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	18銘柄	100.00%	47.08%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	13.20%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	1.50%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.00%	4.21%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.55%
オフショア元	株式	4銘柄	100.00%	4.97%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	9.73%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。