有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

次世代モビリティ社会創生株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,072,180
コール・ローン	2,165,930
株式	271,687,555
未収配当金	104,410
流動資産合計	281,030,075
資産合計	281,030,075
負債の部
流動負債
未払利息	1
流動負債合計	1
負債合計	1
純資産の部
元本等
元本	298,231,598
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,201,524
元本等合計	281,030,074
純資産合計	281,030,074
負債純資産合計	281,030,075

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月17日現在]
1.	期首	令和 1年 8月16日
	期首元本額	301,605,078円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	3,373,480円
	元本の内訳※
	次世代モビリティ社会創生株ファンド	298,231,598円
	合計	298,231,598円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	17,201,524円
3.	受益権の総数	298,231,598口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月16日 至 令和 2年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	52,750,023
合計	52,750,023

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9423円
(1万口当たり純資産額)	(9,423円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	東レ	7,800	705.00	5,499,000
	住友金属鉱山	800	3,140.00	2,512,000
	日本電産	600	14,420.00	8,652,000
	ソニー	800	7,452.00	5,961,600
	ローム	600	8,280.00	4,968,000
	三井ハイテック	2,000	1,619.00	3,238,000
	デンソー	1,000	4,462.00	4,462,000
	ソフトバンクグループ	1,000	5,540.00	5,540,000
	パーク24	1,200	2,715.00	3,258,000
円 小計		15,800		44,090,600
アメリカドル	ALBEMARLE CORP	578	89.64	51,811.92
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	463	48.88	22,631.44
	EXPONENT INC	726	80.20	58,225.20
	LYFT INC-A	1,300	44.69	58,097.00
	APTIV PLC	757	88.32	66,858.24
	AUTOLIV INC	318	77.26	24,568.68
	GENTEX CORP	2,058	30.40	62,563.20
	VEONEER INC	1,344	14.85	19,958.40
	ALPHABET INC-CL C	71	1,520.74	107,972.54
	AMAZON.COM INC	38	2,134.87	81,125.06
	MICROSOFT CORP	415	185.35	76,920.25
	PTC INC	730	87.35	63,765.50
	SYNOPSYS INC	270	163.35	44,104.50
	TE CONNECTIVITY LTD	287	93.30	26,777.10
	INTEL CORP	1,418	67.27	95,388.86
	KLA CORP	204	176.28	35,961.12
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	595	63.56	37,818.20
	NVIDIA CORP	347	289.79	100,557.13
アメリカドル 小計		11,919		1,035,104.34
				(113,654,456)
香港ドル	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	50,000	7.07	353,500.00
	BYD CO LTD-H	6,500	44.45	288,925.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	67,000	14.48	970,160.00
	MINTH GROUP LTD	10,000	24.75	247,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,300	415.00	539,500.00
香港ドル 小計		134,800		2,399,585.00
				(33,906,136)
インドネシアルピア	VALE INDONESIA TBK	120,000	3,130.00	375,600,000.00
インドネシアルピア 小計		120,000		375,600,000.00
				(3,042,360)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	70	413,500.00	28,945,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	300	337,000.00	101,100,000.00
韓国ウォン 小計		370		130,045,000.00
				(12,081,180)
ニュー台湾ドル	SPORTON INTERNATIONAL INC	3,000	209.50	628,500.00
	CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP	7,000	242.00	1,694,000.00
ニュー台湾ドル 小計		10,000		2,322,500.00
				(8,500,350)
オフショア元	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	14,200	34.11	484,362.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	12,800	29.24	374,272.00
	SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY-A	5,400	46.50	251,100.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,200	26.67	192,024.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	10,100	35.74	360,974.00
オフショア元 小計		49,700		1,662,732.00
				(26,121,519)
ユーロ	UMICORE	1,013	44.99	45,574.87
	CONTINENTAL AG	194	110.80	21,495.20
	BOLLORE	5,452	3.76	20,510.42
	ASML HOLDING NV	174	292.95	50,973.30
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,552	22.57	57,598.64
	STMICROELECTRONICS NV	2,020	28.95	58,479.00
ユーロ 小計		11,405		254,631.43
				(30,290,954)
合 計		353,994		271,687,555
				(227,596,955)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	18銘柄	100.00%	41.83%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	12.48%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	1.12%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.00%	4.45%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	3.13%
オフショア元	株式	5銘柄	100.00%	9.61%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	11.15%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。