当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2024年9月26日付で繰上償還することを2024年6月4日付で決定しております。2024/07/08 9:31 #12 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年4月15日) 777,211,029 777,211,029 0.9549 0.9549 第2計算期間末 (2020年4月15日) 519,855,176 519,855,176 0.8801 0.8801 第3計算期間末 (2021年4月15日) 481,944,091 481,944,091 1.1367 1.1367 第4計算期間末 (2022年4月15日) 462,392,327 462,392,327 1.1435 1.1435 第5計算期間末 (2023年4月17日) 439,757,554 439,757,554 1.0927 1.0927 2023年4月末日 435,088,514 - 1.0830 - 5月末日 402,614,280 - 1.0564 - 6月末日 401,152,806 - 1.0727 - 7月末日 407,339,717 - 1.1128 - 8月末日 387,634,708 - 1.0670 - 9月末日 381,767,351 - 1.0520 - 10月末日 363,014,443 - 1.0102 - 11月末日 375,174,356 - 1.0584 - 12月末日 372,543,151 - 1.0922 - 2024年1月末日 341,457,304 - 1.0215 - 2月末日 349,035,213 - 1.0474 - 3月末日 360,367,359 - 1.0991 - 第6計算期間末 (2024年4月15日) 355,078,997 355,078,997 1.0878 1.0878 4月末日 352,767,590 - 1.0967 - 2024/07/08 9:31 #13 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年4月15日) 737,988,930 737,988,930 0.9782 0.9782 第2計算期間末 (2020年4月15日) 683,777,641 683,777,641 1.0247 1.0247 第3計算期間末 (2021年4月15日) 555,824,455 555,824,455 0.9591 0.9591 第4計算期間末 (2022年4月15日) 568,546,776 568,546,776 0.9752 0.9752 第5計算期間末 (2023年4月17日) 164,148,572 164,148,572 0.8540 0.8540 2023年4月末日 165,010,795 - 0.8577 - 5月末日 159,586,109 - 0.8399 - 6月末日 161,980,279 - 0.8364 - 7月末日 162,212,177 - 0.8357 - 8月末日 162,751,599 - 0.8336 - 9月末日 157,816,401 - 0.8392 - 10月末日 147,751,413 - 0.8313 - 11月末日 146,636,646 - 0.8409 - 12月末日 145,879,538 - 0.8296 - 2024年1月末日 137,681,512 - 0.7969 - 2月末日 133,572,086 - 0.7961 - 3月末日 132,501,989 - 0.8078 - 第6計算期間末 (2024年4月15日) 131,503,867 131,503,867 0.8047 0.8047 4月末日 128,451,714 - 0.7888 - 2024/07/08 9:31 #14 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 352,964,034円 Ⅱ 負債総額 196,444円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,767,590円 Ⅳ 発行済数量 321,676,459口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0967円
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Ⅰ 資産総額 352,964,034円 Ⅱ 負債総額 196,444円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,767,590円 Ⅳ 発行済数量 321,676,459口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0967円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ロング戦略マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 355,115,627円 Ⅱ 負債総額 2,626,224円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,489,403円 Ⅳ 発行済数量 291,360,290口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2098円
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Ⅰ 資産総額 355,115,627円 Ⅱ 負債総額 2,626,224円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,489,403円 Ⅳ 発行済数量 291,360,290口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2098円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 128,524,426円 Ⅱ 負債総額 72,712円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 128,451,714円 Ⅳ 発行済数量 162,853,716口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7888円
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Ⅰ 資産総額 128,524,426円 Ⅱ 負債総額 72,712円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 128,451,714円 Ⅳ 発行済数量 162,853,716口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7888円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ロング・ショート戦略マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 129,094,856円 Ⅱ 負債総額 777,007円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 128,317,849円 Ⅳ 発行済数量 152,193,392口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8431円
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Ⅰ 資産総額 129,094,856円 Ⅱ 負債総額 777,007円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 128,317,849円 Ⅳ 発行済数量 152,193,392口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8431円 2024/07/08 9:31 #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産 合計39,084 41,623 負債・純資産 合計 52,959 61,058 2024/07/08 9:31 #16 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/07/08 9:31 #17 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/07/08 9:31 #18 附属明細表（連結） 貸借対照表
2023年4月17日現在 金 額 (円) 2024年4月15日現在 金 額 (円) 負債合計 3,797,597 9,138,488 純資産 の部元本等
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2023年4月17日現在 金 額 (円) 2024年4月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 25,878 30,830 コール・ローン 107,197,575 47,731,391 国債証券 259,164,552 196,986,748 派生商品評価勘定 11,364,639 5,433,308 差入委託証拠金 65,485,329 113,948,830 流動資産合計 443,237,973 364,131,107 資産合計 443,237,973 364,131,107 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,657,597 8,478,488 未払解約金 140,000 660,000 流動負債合計 3,797,597 9,138,488 負債合計 3,797,597 9,138,488 純資産 の部元本等 元本 ※1 369,887,554 295,988,854 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 69,552,822 59,003,765 元本等合計 439,440,376 354,992,619 純資産 合計439,440,376 354,992,619 負債純資産 合計 443,237,973 364,131,107 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/07/08 9:31 #19 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ロング戦略マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 151,556,193 43.00 純資産 総額352,489,403 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 200,933,210 57.00 内 日本 200,933,210 57.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 151,556,193 43.00 純資産 総額352,489,403 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 360,828,886 102.37 内 シンガポール 21,674,166 6.15 内 インド 114,298,512 32.43 内 イタリア 120,228,328 34.11 内 アメリカ 74,764,811 21.21 内 南アフリカ 29,863,069 8.47 為替予約取引(売建) 109,694,636 △31.12 内 日本 109,694,636 △31.12 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1164国庫短期証券 日本 国債証券 42,000,000 100.022024/07/08 9:31 #20 （参考）マザーファンド-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ロング・ショート戦略マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 43,318,634 33.76 純資産 総額128,317,849 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 84,999,215 66.24 内 日本 84,999,215 66.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 43,318,634 33.76 純資産 総額128,317,849 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 67,590,833 52.67 内 インド 21,430,971 16.70 内 イタリア 22,900,634 17.85 内 アメリカ 17,286,614 13.47 内 南アフリカ 5,972,614 4.65 株価指数先物取引(売建) 66,918,995 △52.15 内 香港 43,963,635 △34.26 内 シンガポール 3,476,046 △2.71 内 ドイツ 19,479,314 △15.18 為替予約取引(売建) 28,468,001 △22.19 内 日本 28,468,001 △22.19 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1189国庫短期証券 日本 国債証券 20,000,000 100.022024/07/08 9:31 
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