半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月24日-平成31年5月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間末 平成30年11月23日現在
1.	※1	期首元本額	9,178,928,623円
		期中追加設定元本額	11,102,053,419円
		期中一部解約元本額	397,750,645円
2.		受益権の総数	19,883,231,397口
3.	※2	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,154,668,604円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末 平成30年11月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末 平成30年11月23日現在
1口当たり純資産額	0.9419円
(1万口当たり純資産額)	(9,419円)

(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)」投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年11月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		249,964,288
国債証券		503,118,000
地方債証券		107,755,321
特殊債券		296,913,280
未収利息		1,889,337
前払費用		947,944
流動資産合計		1,160,588,170
資産合計		1,160,588,170
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1	1,149,413,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,175,045
元本等合計		1,160,588,170
純資産合計		1,160,588,170
負債純資産合計		1,160,588,170

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年11月23日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,020,388,428円
		同期中追加設定元本額	133,976,664円
		同期中一部解約元本額	4,951,967円
		元本の内訳
	ファンド名
		クルーズコントロール	990,000,991円
		ダイナミック・ナビゲーション	98,710円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>	1,281,836円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>	246,797円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>	1,689,581円
		世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>	654,944円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
		ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	103,986円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース	4,486,988円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース	4,586,699円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース	997,109円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
		DIAM 米国リート・インカムプラス	994,728円
		USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)	993,740円
		USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円
		DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース	9,925円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,924円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,924円
		米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>	9,909円
		米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>	9,909円
		マシューズ・アジア株式ファンド	99,019,705円
		One世界分散セレクト(Aコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Bコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Cコース)	99,040円
		リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定)	29,707,873円
	計		1,149,413,125円
2.	受益権の総数		1,149,413,125口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年11月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年11月23日現在
1口当たり純資産額	1.0097円
(1万口当たり純資産額)	(10,097円)

(参考)
「マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)」は、「マシューズ・アジア株式ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
※マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)はルクセンブルグ籍外国投資信託です。2018年3月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「投資有価証券明細書」は、2018年3月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
貸借対照表
2018年3月31日現在

	パシフィック・タイガー・ファンド (米ドル)
資産の部
投資有価証券、時価	549,691,081
(投資有価証券、取得原価)	(448,607,917)
現金および現金同等物	11,171,044
投資有価証券売却に係る未収金	–
未収利息および未収配当金	1,527,019
払込未収金	3,533,399
為替先渡契約に係る未実現利益	–
前払費用およびその他未収金	16,855
資産合計	565,939,398
負債の部
投資有価証券購入に係る未払金	1,670,530
未払償還金	1,609,937
未払運用・事務管理手数料	484,701
未払外国税	–
為替先渡契約に係る未実現損失	–
未払費用およびその他未払金	359,774
負債合計	4,124,942
純資産総額	561,814,456

2018年3月31日
投資有価証券明細書
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
株式

銘柄名	株数	時価 (米ドル)	対純資産 比率(%)
中国/香港
Sinopharm Group Co., Ltd. H Shares	3,851,600	19,303,202	3.45
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd. H Shares	1,742,500	17,740,173	3.16
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	3,831,086	16,597,150	2.95
Tencent Holdings, Ltd.	311,800	16,297,159	2.90
Baidu, Inc. ADR	68,970	15,508,427	2.76
China Resources Land, Ltd.	3,619,111	13,178,267	2.35
AIA Group, Ltd.	1,460,600	12,357,542	2.20
China Mobile, Ltd. ADR	222,395	10,176,088	1.81
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	55,200	9,948,992	1.77
Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd.	302,400	9,844,230	1.75
Dairy Farm International Holdings, Ltd.	1,221,600	9,711,720	1.73
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. A Shares	2,064,219	9,210,080	1.64
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. H Shares	2,182,400	8,411,868	1.50
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. A Shares	993,361	6,808,175	1.21
Guotai Junan Securities Co., Ltd. H Shares	2,984,200	6,479,332	1.15
Hengan International Group Co., Ltd.	699,000	6,475,067	1.15
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. H Shares	4,836,000	3,222,706	0.57
Guangdong Advertising Group Co., Ltd. A Shares	3,978,334	2,962,886	0.53
		194,233,064	34.58
インド
Titan Co., Ltd.	981,174	14,175,655	2.51
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	879,058	14,122,248	2.51
The Tata Power Co., Ltd.	10,992,529	13,314,738	2.37
HDFC Bank, Ltd.	347,405	10,046,358	1.79
ITC, Ltd.	2,462,202	9,645,449	1.72
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.	1,092,946	8,296,588	1.48
Housing Development Finance Corp., Ltd.	262,347	7,343,272	1.31
Container Corp. of India, Ltd.	384,540	7,340,973	1.31
GAIL India, Ltd.	1,432,153	7,214,376	1.28
Thermax, Ltd.	371,105	6,455,761	1.15
Dabur India, Ltd.	1,256,830	6,328,307	1.13
United Spirits, Ltd.	88,116	4,228,228	0.75
Just Dial, Ltd.	312,807	2,124,893	0.38
		110,636,846	19.69
韓国
Naver Corp.	18,880	13,965,198	2.48
DB Insurance Co., Ltd.	203,715	12,637,142	2.25
Samsung Electronics Co., Ltd.	5,188	12,003,582	2.14
Orion Holdings Corp.	318,140	8,013,940	1.43
Cheil Worldwide, Inc.	392,290	6,713,146	1.19
Green Cross Corp.	34,342	6,491,505	1.16
Amorepacific Corp.	15,544	4,488,011	0.80
E-MART, Inc.	11,364	2,889,870	0.51
S-1 Corp.	26,757	2,414,624	0.43
		69,617,018	12.39

株式(続き)

銘柄名	株数	時価 (米ドル)	対純資産 比率(%)
インドネシア
PT Bank Central Asia	5,607,300	9,494,909	1.70
PT Telekomunikasi Indonesia Persero	25,073,700	6,560,386	1.17
PT Indofood CBP Sukses Makmur	10,863,100	6,529,301	1.16
PT Surya Citra Media	29,206,700	5,755,089	1.02
PT Perusahaan Gas Negara Persero	23,768,300	3,973,292	0.71
PT Mitra Keluarga Karyasehat	19,053,600	2,892,466	0.51
		35,205,443	6.27
タイ
Central Pattana Public Co., Ltd. F Shares	6,024,100	15,122,860	2.70
Kasikornbank Public Co., Ltd. F Shares	1,172,400	7,948,475	1.41
The Siam Cement Public Co., Ltd. F Shares	419,400	6,625,635	1.18
		29,696,970	5.29
台湾
President Chain Store Corp.	1,343,000	13,579,569	2.41
Synnex Technology International Corp.	5,449,311	8,175,854	1.46
Delta Electronics, Inc.	1,754,032	7,871,522	1.40
		29,626,945	5.27
マレーシア
Public Bank BHD	2,051,150	12,728,835	2.27
IHH Healthcare BHD	4,842,500	7,516,373	1.33
Genting BHD	3,075,250	6,916,519	1.23
		27,161,727	4.83
米国
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	112,000	8,964,184	1.60
Yum China Holdings, Inc.	174,200	7,137,254	1.27
		16,101,438	2.87
ベトナム
Vietnam Dairy Products JSC	1,567,325	14,223,735	2.53
		14,223,735	2.53
スイス
DKSH Holding AG	156,669	12,655,074	2.25
		12,655,074	2.25
フィリピン
GT Capital Holdings, Inc.	238,305	5,339,055	0.95
SM Prime Holdings, Inc.	7,369,575	4,788,682	0.85
		10,127,737	1.80

株式(続き)

銘柄名	株数	時価 (米ドル)	対純資産 比率(%)
日本
LINE Corp. ADR	10,600	405,084	0.07
		405,084	0.07
株式合計		549,691,081	97.84
証券取引所に
上場を承認されている
譲渡性有価証券および
短期金融市場商品合計		549,691,081	97.84
投資有価証券合計		549,691,081	97.84
負債控除後の現金およびその他資産		12,123,375	2.16
純資産総額		561,814,456	100.00

A Shares:中国A株。上海・香港・ストック・コネクト・プログラムや深セン・香港・ストック・コネクト・プログラムを通じて売買される
ADR:米国預託証券
BHD:公開会社を意味するブルハド(Berhad)の略
F Shares: フォーリン株(F株)
H Shares: H株。中国本土で登記を行い、香港証券取引所に上場する本土企業の株式

カントリー・アロケーション	対純資産比率(%)
中国/香港	34.58
インド	19.69
韓国	12.39
インドネシア	6.27
タイ	5.29
台湾	5.27
マレーシア	4.83
米国	2.87
ベトナム	2.53
スイス	2.25
フィリピン	1.80
日本	0.07
投資有価証券合計	97.84
負債控除後の現金およびその他資産	2.16
合計	100.00