半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第3期中間計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年11月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第2期 2020年5月15日現在	第3期中間計算期間末 2020年11月15日現在
1.		期首元本額	19,600,142,139円	5,943,120,617円
		期中追加設定元本額	178,073,320円	24,198,126円
		期中一部解約元本額	13,835,094,842円	2,871,000,436円
2.		受益権の総数	5,943,120,617口	3,096,318,307口
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は968,314,219円であります。	-

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第2期 2020年5月15日現在	第3期中間計算期間末 2020年11月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第2期 2020年5月15日現在	第3期中間計算期間末 2020年11月15日現在
1口当たり純資産額	0.8371円	1.1159円
(1万口当たり純資産額)	(8,371円)	(11,159円)

(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)」投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	395,937,139
国債証券	200,310,000
地方債証券	15,067,050
特殊債券	466,640,240
未収利息	1,870,775
前払費用	16,438
流動資産合計	1,079,841,642
資産合計	1,079,841,642
負債の部
流動負債
未払解約金	15,000,000
未払利息	882
流動負債合計	15,000,882
負債合計	15,000,882
純資産の部
元本等
元本	1,056,034,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,806,197
元本等合計	1,064,840,760
純資産合計	1,064,840,760
負債純資産合計	1,079,841,642

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月16日 至 2020年11月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年11月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,090,026,694円
		同期中追加設定元本額	713,862円
		同期中一部解約元本額	34,705,993円
		元本の内訳
		ファンド名
		クルーズコントロール	990,000,991円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
		ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	103,986円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース	4,486,988円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース	4,586,699円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース	997,109円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
		USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	993,740円
		USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円
		DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース	9,925円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,924円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,924円
		マシューズ・アジア株式ファンド	29,641,137円
		One世界分散セレクト(Aコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Bコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Cコース)	99,040円
		世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)	99,109円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	188,380円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	109,063円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)	297,442円
		モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)	118,977円
		リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定)	9,881,322円
		計	1,056,034,563円
2.		受益権の総数	1,056,034,563口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月15日現在
1口当たり純資産額	1.0083円
(1万口当たり純資産額)	(10,083円)

(参考)
「マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)」は、「マシューズ・アジア株式ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
※マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)はルクセンブルグ籍外国投資信託です。2020年3月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「投資有価証券明細書」は、2020年3月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
貸借対照表
2020年3月31日現在

	パシフィック・タイガー・ファンド (米ドル)
資産の部
投資有価証券、時価	503,160,029
(投資有価証券、取得原価)	544,941,779
現金および現金同等物	10,962,780
投資有価証券売却に係る未収金	3,077,598
未収利息および未収配当金	1,198,010
払込未収金	3,853,658
為替先渡契約に係る未実現利益	–
金利スワップ契約に係る未実現利益	–
前払費用およびその他未収金	–
資産合計	522,252,075
負債の部
投資有価証券購入に係る未払金	212,747
未払償還金	4,633,550
未払運用報酬および管理事務報酬	460,173
為替先渡契約に係る未実現損失	–
未払費用およびその他未払金	618,263
負債合計	5,924,733
純資産総額	516,327,342

2020年3月31日
投資有価証券明細書
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
株式

銘柄名	株数	時価 (米ドル)	対純資産 比率(%)
中国/香港
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	184,700	34,958,961	6.77
Tencent Holdings, Ltd.	679,800	33,245,824	6.44
AIA Group, Ltd.	3,010,600	27,126,215	5.25
China Resources Land, Ltd.	6,131,111	25,176,778	4.87
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	4,019,086	18,314,047	3.55
Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd.	504,300	15,163,755	2.94
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd. H Shares	1,411,500	13,795,010	2.67
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. A Shares	3,141,375	13,151,856	2.55
Kweichow Moutai Co., Ltd. A Shares	77,120	12,008,602	2.32
China East Education Holdings, Ltd.	5,592,000	9,015,286	1.75
Guotai Junan Securities Co., Ltd. H Shares	6,051,600	8,977,807	1.74
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. H Shares	3,899,200	8,313,004	1.61
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	541,500	6,774,556	1.31
China International Travel Service Corp., Ltd. A Shares	714,799	6,723,579	1.30
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A Shares	488,157	6,303,754	1.22
Midea Group Co., Ltd. A Shares	913,100	6,200,316	1.20
ENN Energy Holdings, Ltd.	575,000	5,555,401	1.08
Topsports International Holdings, Ltd.	4,996,000	5,232,257	1.01
Tencent Music Entertainment Group ADR	543,700	5,223,490	1.01
		261,260,498	50.59
韓国
Samsung Electronics Co., Ltd.	687,817	26,899,423	5.21
Naver Corp.	119,462	16,682,581	3.23
LEENO Industrial, Inc.	74,796	4,592,003	0.89
Orion Holdings Corp.	303,140	2,989,085	0.58
Hugel, Inc.	10,818	2,984,990	0.58
Koh Young Technology, Inc.	45,000	2,857,037	0.55
Cheil Worldwide, Inc.	208,454	2,712,596	0.52
Hanon Systems	360,890	2,624,795	0.51
NCSoft Corp.	1,800	960,595	0.19
		63,303,105	12.26
インド
HDFC Bank, Ltd.	978,512	11,148,256	2.16
Housing Development Finance Corp., Ltd.	473,590	10,223,490	1.98
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	574,388	9,840,361	1.91
Titan Co., Ltd. F Shares	643,988	7,948,204	1.54
The Tata Power Co., Ltd.	17,437,231	7,571,759	1.47
Container Corp. of India, Ltd.	1,677,046	7,352,057	1.42
Dabur India, Ltd.	1,207,540	7,183,667	1.39
		61,267,794	11.87

株式(続き)

銘柄名	株数	時価 (米ドル)	対純資産 比率(%)
インドネシア
PT Bank Central Asia	6,215,600	10,493,150	2.03
PT Indofood CBP Sukses Makmur	13,376,800	8,386,373	1.62
PT Telekomunikasi Indonesia Persero	37,564,200	7,257,018	1.41
PT Mitra Keluarga Karyasehat	33,644,900	4,435,103	0.86
PT Surya Citra Media	82,027,900	3,873,655	0.75
		34,445,299	6.67
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1,145,000	10,370,576	2.01
President Chain Store Corp.	935,000	8,746,293	1.69
Delta Electronics, Inc.	1,438,032	5,728,215	1.11
Realtek Semiconductor Corp.	240,000	1,733,408	0.34
		26,578,492	5.15
フィリピン
SM Prime Holdings, Inc.	15,029,575	8,389,603	1.62
GT Capital Holdings, Inc.	1,036,120	8,291,405	1.61
		16,681,008	3.23
スイス
DKSH Holding AG	201,102	9,856,350	1.91
		9,856,350	1.91
タイ
Central Pattana Public Co., Ltd. F Shares	6,794,600	8,813,206	1.71
		8,813,206	1.71
マレーシア
IHH Healthcare BHD	6,851,600	8,161,399	1.58
IHH Healthcare BHD	126,000	152,605	0.03
		8,314,004	1.61
ベトナム
Vietnam Dairy Products JSC	1,898,992	7,288,035	1.41
		7,288,035	1.41

株式(続き)

銘柄名	株数	時価 (米ドル)	対純資産 比率(%)
米国
Yum China Holdings, Inc.	127,800	5,352,238	1.04
		5,352,238	1.04
株式合計		503,160,029	97.45
証券取引所に
上場を承認されている
譲渡性有価証券および
短期金融市場商品合計		503,160,029	97.45
投資有価証券合計		503,160,029	97.45
負債控除後の現金およびその他資産		13,167,313	2.55
純資産総額		516,327,342	100.00

A Shares:中国A株。上海・香港・ストック・コネクト・プログラムや深セン・香港・ストック・コネクト・プログラムを通じて売買される
ADR:米国預託証券
BHD:公開会社を意味するブルハド(Berhad)の略
F Shares: フォーリン株(F株)
H Shares: H株。中国本土で登記を行い、香港証券取引所に上場する本土企業の株式

カントリー・アロケーション	対純資産比率(%)
中国/香港	50.59
韓国	12.26
インド	11.87
インドネシア	6.67
台湾	5.15
フィリピン	3.23
スイス	1.91
タイ	1.71
マレーシア	1.61
ベトナム	1.41
米国	1.04
投資有価証券合計	97.45
負債控除後の現金およびその他資産	2.55
合計	100.00