有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		401,465,774	98.53
	内 日本	401,465,774	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,973,328	1.47
純資産総額		407,439,102	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

	(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,580,602,218	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△39,132,098	△0.01
合計(純資産総額)		262,541,470,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

	(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	457,392,755,230	84.21
投資証券	オーストラリア	73,981,614,054	13.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,772,642,012	2.17
合計(純資産総額)		543,147,011,296	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

	(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	31,639,769,666	18.83
地方債証券	カナダ	2,417,082,253	1.44
	オーストラリア	36,242,814,341	21.57
	ニュージーランド	410,450,161	0.24
	小計	39,070,346,755	23.25
特殊債券	ドイツ	5,699,647,101	3.39
	スウェーデン	483,049,531	0.29
	ノルウェー	910,086,724	0.54
	オーストラリア	925,509,773	0.55
	国際機関	8,777,323,761	5.22
	小計	16,795,616,890	10.00
社債券	日本	786,545,625	0.47
	アメリカ	6,373,810,567	3.79
	カナダ	1,206,885,765	0.72
	ドイツ	40,379,610	0.02
	フランス	1,275,094,714	0.76
	オランダ	4,528,515,610	2.70
	フィンランド	171,872,831	0.10
	イギリス	2,776,084,259	1.65
	スイス	1,216,277,822	0.72
	スウェーデン	652,294,693	0.39
	ノルウェー	387,824,857	0.23
	オーストラリア	50,392,652,303	29.99
	ニュージーランド	2,985,507,383	1.78
	香港	456,483,762	0.27
	韓国	3,257,917,487	1.94
	中国	370,540,599	0.22
	ジャージー	252,406,664	0.15
	小計	77,131,094,551	45.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,381,293,873	2.01
合計(純資産総額)		168,018,121,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	11,020,781,854	6.55
	売建	オーストラリア	13,479,371,881	△8.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。