純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

特色① 主として、円建ての外国投資信託証券への投資を通じて、担保付スワップ取引により、円建ての短期金融資産(預金含む)へ少なくとも90%程度の投資を行うほか、残り最大10%程度の部分で国内株式(主として日経225先物)に実質的な投資を行います。
・純資産総額に対する株式の実質組入比率は最大70%程度となります。
 

2019/12/17 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	148	本	1,738,326,621,776	円
単位型株式投資信託	6	本	20,697,680,231	円
合   計	154	本	1,759,024,302,007	円

e border="0" width="616">種   類本数純資産総額追加型株式投資信託148本1,738,326,621,776円単位型株式投資信託6本20,697,680,231円合   計154本1,759,024,302,007円

2019/12/17 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。
なお、基準価額がみまもり水準以下となった場合、その翌々営業日から観測期間終了日まで年0.033%(税抜0.03%)の率を乗じて得た額とします。また、次回の観測期間開始日から再び年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た額とし、同じルールを繰り返します。

2019/12/17 9:00

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="605">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2019/12/17 9:00

#5 投資制限（連結）

③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤デリバティブの直接利用は行いません。

2019/12/17 9:00

#6 投資対象（連結）

組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。

ファンド名	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ‐下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)(年2回更新型日本株90クラス受益証券)
換金手数料	ありません。
償還条項	純資産の合計が1億円を下回った場合等は償還となる場合があります。
関係法人	管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド受託会社:エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド管理事務代行会社・保管会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー報酬代行会社・スワップカウンターパーティー:クレディ・スイス・インターナショナル

e border="0" width="616">ファンド名クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ‐下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)(年2回更新型日本株90クラス受益証券)形態円建てケイマン籍外国投資信託設立日2018年6月1日投資態度① 担保付スワップ取引を通じて、日本の株価指数先物(主として日経225先物)および円建ての短期金融資産(現金含む)への資産配分を調整し、6ヵ月の観測期間中の基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えることを目指して運用を行います。
※純資産総額に対する株式の実質組入比率は最大70%程度となります。

2019/12/17 9:00

#7 投資方針（連結）

として、円建ての外国投資信託証券への投資を通じて、担保付スワップ取引により、円建ての短期金融資産(預金含む)へ少なくとも90%程度の投資を行うほか、残り最大10%程度の部分で国内株式(主として日経225先物)に実質的な投資を行います。
※純資産総額に対する株式の実質組入比率は最大70%程度となります。
②担保付スワップ取引を通じて、日本の株価指数先物および短期金融資産への資産配分比率、ならびに株式等への実質的な投資比率を調整し、6ヵ月の観測期間中の基準価額の下落を「みまもり水準」までに抑えることを目指して運用を行います。

2019/12/17 9:00

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,595,199	2.41
合計(純資産総額)		107,795,575	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン105,100,44697.50親投資信託受益証券日本99,9300.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,595,1992.41合計(純資産総額)107,795,575100.00

2019/12/17 9:00

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△243,424△243,424△243,424当期末残高83,0403,092,0012,032,9295,207,9719,722,754 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36	36	9,479,367
当期変動額
剰余金の配当			△690,584
当期純利益			934,008
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	243,387
当期末残高	-	-	9,722,754

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2019/12/17 9:00

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,722,754	9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円)	9,722,754	9,977,548

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/12/17 9:00

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期(2018年9月18日現在)		第2期(2019年9月18日現在)
		元本の欠損	6,984,158円
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0123円	1口当たり純資産額	0.9492円

e border="0" width="616">第1期
(2018年9月18日現在)第2期

2019/12/17 9:00

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月18日)160,046,176160,046,17610,12310,123第2期計算期間末(2019年 9月18日)130,388,618130,388,6189,4929,4922018年10月末日135,733,988―9,821―11月末日137,585,671―9,873―12月末日127,690,441―9,351―2019年 1月末日129,454,148―9,391―2月末日130,796,350―9,496―3月末日130,227,176―9,404―4月末日131,691,675―9,593―5月末日128,223,897―9,341―6月末日129,198,426―9,412―7月末日130,180,143―9,483―8月末日125,827,980―9,160―9月末日130,292,241―9,485―10月末日107,795,575―9,738―

2019/12/17 9:00

#13 純資産額計算書（連結）

(2019年10月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	107,945,177	円
Ⅱ 負債総額	149,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,795,575	円
Ⅳ 発行済口数	110,699,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9738	円
(1万口当たり純資産額)	(9,738	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額107,945,177円Ⅱ 負債総額149,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,795,575円Ⅳ 発行済口数110,699,726口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9738円(1万口当たり純資産額)(9,738円) 

2019/12/17 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,437,162	4.83
合計(純資産総額)		1,707,823,872	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本1,625,386,71095.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―82,437,1624.83合計(純資産総額)1,707,823,872100.00 
(2)投資資産

2019/12/17 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
負債合計	1,515,433	1,721,483
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/12/17 9:00

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/12/17 9:00

#17 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2019/12/17 9:00

#18 運用状況（連結）

以下は2019年10月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/12/17 9:00

#19 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年9月18日現在)
負債合計	22,953
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2019年9月18日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託428,315,218特殊債券1,274,667,470未収利息2,887,176前払費用1,832,957流動資産合計1,707,702,821資産合計1,707,702,821負債の部 流動負債 その他未払費用22,953流動負債合計22,953負債合計22,953純資産の部 元本等 元本1,704,844,030剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,835,838元本等合計1,707,679,868純資産合計1,707,679,868負債純資産合計1,707,702,821 
 

2019/12/17 9:00