純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本日経平均先物 2019年9月買建9,451199,309,828,440200,928,260,000298.93%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/09/20 9:01

#2 その他投資資産の主要なもの-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本日経平均先物 2019年9月売建48510,234,324,10010,311,100,000△200.20%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/09/20 9:01

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	145,253
追加型株式投資信託	721	15,318,969
株式投資信託 合計	796	15,464,222
単位型公社債投資信託	30	111,005
追加型公社債投資信託	14	1,392,102
公社債投資信託 合計	44	1,503,108
総合計	840	16,967,330

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託 合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託 合計441,503,108総合計84016,967,330

2019/09/20 9:01

#4 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
<ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ以外の各ファンド>年率1.0044%※(税抜0.93%)

2019/09/20 9:01

#5 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/09/20 9:01

#6 投資制限（連結）

<ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/09/20 9:01

#7 投資方針（連結）

<ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ>イ.主として、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引を買い建てます。
ロ.株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざします。
ハ.追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍程度にならないことがあります。

2019/09/20 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

31,674,391,9191.0176
31,659,551,21247.10e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券47.10%合計47.10%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/20 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

3,148,848,2971.0176
3,148,055,54361.12e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券61.12%合計61.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/20 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

21,064,527,3721.0176
21,057,004,78099.72e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.72%合計99.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/20 9:01

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,556,930,975	52.90
純資産総額		67,216,482,187	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券31,659,551,21247.10内 日本31,659,551,21247.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,556,930,97552.90純資産総額67,216,482,187100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)200,928,260,000298.93内 日本200,928,260,000298.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/09/20 9:01

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,002,435,962	38.88
純資産総額		5,150,491,505	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,148,055,54361.12内 日本3,148,055,54361.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,002,435,96238.88純資産総額5,150,491,505100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)10,311,100,000△200.20内 日本10,311,100,000△200.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/09/20 9:01

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,444,432	0.28
純資産総額		21,115,449,212	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,057,004,78099.72内 日本21,057,004,78099.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)58,444,4320.28純資産総額21,115,449,212100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/20 9:01

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/09/20 9:01

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/09/20 9:01

#16 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第1期 自 2018年6月29日 至 2019年6月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,501,123,633円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2019年6月28日現在1.※1期首元本額400,000,000円期中追加設定元本額311,683,499,110円期中一部解約元本額230,365,893,290円2.計算期間末日における受益権の総数81,717,605,820口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,501,123,633円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2018年6月29日 至 2019年6月28日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第1期 自 2018年6月29日 至 2019年6月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第1期 2019年6月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2019年6月28日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△14,840,707合計△14,840,707e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第1期 2019年6月28日 現在種 類契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)1年超市場取引株価指数先物取引買 建199,304,724,900-200,928,260,0001,623,535,100合計199,304,724,900-200,928,260,0001,623,535,100e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期 自 2018年6月29日 至 2019年6月28日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第1期 2019年6月28日現在
1口当たり純資産額	0.8225円
(1万口当たり純資産額)	(8,225円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2019年6月28日現在1口当たり純資産額0.8225円(1万口当たり純資産額)(8,225円)

2019/09/20 9:01

#17 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年6月末日399,970,840-0.9999-7月末日15,773,361,438-1.0195-8月末日52,672,948,087-1.0628-9月末日56,929,618,063-1.2706-10月末日79,285,560,459-0.9292-11月末日85,308,907,661-0.9807-12月末日61,641,361,452-0.6876-2019年1月末日69,962,635,014-0.7608-2月末日70,472,333,354-0.8272-3月末日70,161,329,573-0.8205-4月末日66,528,263,233-0.9444-5月末日61,894,297,932-0.7389-第1計算期間末 (2019年6月28日)67,216,482,18767,216,482,1870.82250.8225

2019/09/20 9:01

#18 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年6月末日599,970,840-1.0000-7月末日3,112,185,261-0.9744-8月末日5,719,300,301-0.9389-9月末日7,632,301,370-0.8261-10月末日2,119,426,646-0.9849-11月末日3,511,079,874-0.9333-12月末日2,280,019,317-1.1250-2019年1月末日3,021,060,211-1.0348-2月末日5,183,385,001-0.9661-3月末日4,739,850,024-0.9545-4月末日8,657,447,983-0.8647-5月末日5,408,256,246-1.0086-第1計算期間末 (2019年6月28日)5,150,491,5055,150,491,5050.93100.9310

2019/09/20 9:01

#19 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2018年6月末日1,000,000-1.0000-7月末日21,398,480,531-1.0000-8月末日41,445,645,701-0.9999-9月末日48,658,351,030-0.9998-10月末日20,065,301,110-0.9997-11月末日20,610,057,290-0.9997-12月末日19,916,119,456-0.9996-2019年1月末日19,246,358,408-0.9995-2月末日21,073,802,545-0.9995-3月末日21,204,560,254-0.9994-4月末日27,524,833,290-0.9994-5月末日20,740,007,702-0.9993-第1計算期間末 (2019年6月28日)21,115,449,21221,115,449,2120.99920.9992

2019/09/20 9:01

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	69,815,063,768円
Ⅱ 負債総額	2,598,581,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,216,482,187円
Ⅳ 発行済数量	81,717,605,820口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8225円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額69,815,063,768円Ⅱ 負債総額2,598,581,581円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,216,482,187円Ⅳ 発行済数量81,717,605,820口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8225円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	64,626,945,759円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,626,945,759円
Ⅳ 発行済数量	63,506,420,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額64,626,945,759円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,626,945,759円Ⅳ 発行済数量63,506,420,352口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	5,972,151,947円
Ⅱ 負債総額	821,660,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,150,491,505円
Ⅳ 発行済数量	5,532,345,581口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,972,151,947円Ⅱ 負債総額821,660,442円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,150,491,505円Ⅳ 発行済数量5,532,345,581口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9310円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	21,840,366,507円
Ⅱ 負債総額	724,917,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,115,449,212円
Ⅳ 発行済数量	21,133,181,981口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,840,366,507円Ⅱ 負債総額724,917,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,115,449,212円Ⅳ 発行済数量21,133,181,981口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9992円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ」の記載と同じ。

2019/09/20 9:01

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/09/20 9:01

#22 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/09/20 9:01

#23 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/09/20 9:01

#24 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド31,111,980,35831,659,551,212親投資信託受益証券 合計31,659,551,212合計31,659,551,212親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
負債合計		-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月28日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン63,626,947,294現先取引勘定999,998,465流動資産合計64,626,945,759資産合計64,626,945,759負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※163,506,420,352剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,120,525,407元本等合計64,626,945,759純資産合計64,626,945,759負債純資産合計64,626,945,759e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年6月29日 至 2019年6月28日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年6月28日現在1.※1期首2018年6月29日期首元本額86,956,634,665円期中追加設定元本額185,089,203,398円期中一部解約元本額208,539,417,711円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)952,489円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円世界セレクティブ株式オープン983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,044,785,176円ダイワファンドラップ コモディティセレクト218,837,500円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ20,692,811,302円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ31,111,980,358円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,093,608,042円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ96,966,409円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円計63,506,420,352円2.期末日における受益権の総数63,506,420,352口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年6月29日 至 2019年6月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年6月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年6月28日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年6月28日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月28日現在1口当たり純資産額1.0176円(1万口当たり純資産額)(10,176円)附属明細表

2019/09/20 9:01

#25 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	64,626,945,759	100.00
純資産総額	64,626,945,759	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,626,945,759100.00純資産総額64,626,945,759100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/20 9:01