有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年11月15日現在	2020年 5月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		78,298,371	59,539,044
金銭信託		20,400,753	5,776,073
コール・ローン		323,132,437	84,624,937
投資証券		7,120,178,181	3,989,359,965
未収入金		10,251,096	18,831,954
未収配当金		28,177,514	14,043,485
流動資産合計		7,580,438,352	4,172,175,458
資産合計		7,580,438,352	4,172,175,458
負債の部
流動負債
未払金		24,997,674	23,827,480
未払解約金		750,000	800,000
未払利息		619	92
その他未払費用		1,117	170
流動負債合計		25,749,410	24,627,742
負債合計		25,749,410	24,627,742
純資産の部
元本等
元本	*1	2,821,985,971	2,417,802,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,732,702,971	1,729,745,000
元本等合計		7,554,688,942	4,147,547,716
純資産合計	*2	7,554,688,942	4,147,547,716
負債純資産合計		7,580,438,352	4,172,175,458

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月15日現在				2020年 5月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,821,985,971口				2,417,802,716口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.6771円			1口当たりの純資産額	1.7154円
		(10,000口当たりの純資産額	26,771円)			(10,000口当たりの純資産額	17,154円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年11月15日現在	2020年 5月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年11月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月16日
期首元本額	4,290,734,719円
期首より2019年11月15日までの追加設定元本額	556,530,025円
期首より2019年11月15日までの一部解約元本額	2,025,278,773円
期末元本額	2,821,985,971円
2019年11月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	847,984,120円
DCグローバル・リート・セレクション	41,225,590円
世界3資産分散ファンド	25,806,368円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	13,401,828円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	41,223,932円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	1,319,186,694円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	25,322,054円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	258,986,122円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	83,331,881円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	164,696,761円
北米リート・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	448,090円
先進国ソブリン/リート・オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	29,731円
世界リート・オープンⅡ(アジア)(適格機関投資家専用)	342,800円

2020年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年11月16日
期首元本額	2,821,985,971円
期首より2020年 5月15日までの追加設定元本額	98,112,675円
期首より2020年 5月15日までの一部解約元本額	502,295,930円
期末元本額	2,417,802,716円
2020年 5月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	793,413,829円
DCグローバル・リート・セレクション	44,936,613円
世界3資産分散ファンド	-円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	33,960,244円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	1,100,328,622円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	16,650,383円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	238,953,157円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	59,399,875円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	129,671,304円
北米リート・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	446,240円
先進国ソブリン/リート・オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	42,449円
世界リート・オープンⅡ(アジア)(適格機関投資家専用)	-円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年11月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△6,005,310
合計	△6,005,310

2020年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,620,613,689
合計	△1,620,613,689

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	18,189	1,066,239.18
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,096	856,670.88
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14,532	335,107.92
		AMERICAN TOWER CORP	4,490	1,030,993.80
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	69,562	573,190.88
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	98,782	940,404.64
		CARETRUST REIT INC	34,070	558,407.30
		COUSINS PROPERTIES INC	26,768	664,381.76
		CYRUSONE INC	2,415	168,639.45
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,755	498,363.60
		EASTGROUP PROPERTIES INC	5,633	559,075.25
		EQUINIX INC	1,191	785,178.66
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,769	323,813.97
		EQUITY RESIDENTIAL	5,833	335,514.16
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	36,106	422,079.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,589	217,993.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,847	1,144,871.84
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,704	906,417.36
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136,463	3,033,572.49
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,905	1,450,431.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	13,144	131,965.76
		KILROY REALTY CORP	10,319	549,280.37
		LIFE STORAGE INC	2,599	221,070.94
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	159,113	2,582,403.99
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,252	343,151.04
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	78,190	2,041,540.90
		PROLOGIS INC	8,642	726,619.36
		REALTY INCOME CORP	4,521	227,767.98
		REGENCY CENTERS CORP	23,342	852,216.42
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	16,955	631,573.75
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	77,716	918,603.12
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,194	620,748.42
		SIMON PROPERTY GROUP INC	37,397	1,927,815.35
		SUN COMMUNITIES INC	4,206	516,118.26
		VENTAS INC	38,251	1,064,525.33
		WELLTOWER INC	70,229	2,833,037.86
		WP CAREY INC	28,943	1,604,599.92
	計	銘柄数:37	1,170,712	33,664,386.35
				(3,616,565,025)
		組入時価比率:87.2%		90.7%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,359	663,521.04
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,521	1,145,621.12
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	30,182	1,927,422.52
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	82,420	1,136,571.80
	計	銘柄数:4	153,482	4,873,136.48
				(372,794,940)
		組入時価比率:9.0%		9.3%
	合計			3,989,359,965
				(3,989,359,965)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。