有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2023/11/15)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 5月15日現在	2023年11月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		44,286,742	40,787,735
金銭信託		4,986,203	9,743,542
コール・ローン		60,284,045	80,673,273
投資証券		4,030,529,276	3,971,149,901
派生商品評価勘定		221	-
未収入金		19,143,836	-
未収配当金		4,239,911	6,133,180
流動資産合計		4,163,470,234	4,108,487,631
資産合計		4,163,470,234	4,108,487,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		651	-
未払金		22,731,908	5,475,555
未払解約金		-	1,500,000
未払利息		81	109
その他未払費用		285	230
流動負債合計		22,732,925	6,975,894
負債合計		22,732,925	6,975,894
純資産の部
元本等
元本	*1	1,224,960,741	1,098,169,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,915,776,568	3,003,342,697
元本等合計		4,140,737,309	4,101,511,737
純資産合計	*2	4,140,737,309	4,101,511,737
負債純資産合計		4,163,470,234	4,108,487,631

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月15日現在				2023年11月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,224,960,741口				1,098,169,040口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.3803円			1口当たりの純資産額	3.7349円
		(10,000口当たりの純資産額	33,803円)			(10,000口当たりの純資産額	37,349円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 5月15日現在	2023年11月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月16日
期首元本額	1,237,643,667円
期首より2023年 5月15日までの追加設定元本額	88,628,321円
期首より2023年 5月15日までの一部解約元本額	101,311,247円
期末元本額	1,224,960,741円
2023年 5月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	516,196,383円
DCグローバル・リート・セレクション	28,300,090円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	8,230,632円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	489,238,085円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,713,062円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	123,044,771円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	5,214,573円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	44,023,145円

2023年11月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月16日
期首元本額	1,224,960,741円
期首より2023年11月15日までの追加設定元本額	16,686,259円
期首より2023年11月15日までの一部解約元本額	143,477,960円
期末元本額	1,098,169,040円
2023年11月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	481,988,980円
DCグローバル・リート・セレクション	26,718,019円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	7,114,428円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	419,076,451円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,285,357円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	104,670,026円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	4,674,921円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	43,640,858円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△21,629,212
合計	△21,629,212

2023年11月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△119,587,097
合計	△119,587,097

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2023年 5月15日現在

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	カナダドル	1,454,656	-	1,454,005	△651
	売建
	アメリカドル	1,454,656	-	1,454,435	221
合計		2,909,312	-	2,908,440	△430

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2023年11月15日現在

該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	2,500	145,100.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	24,775	907,012.75
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	21,173	550,709.73
		APARTMENT INCOME REIT CO	25,775	790,777.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	16,629	278,203.17
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,292	1,253,276.04
		BRANDYWINE REALTY TRUST	55,582	235,667.68
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,626	609,705.82
		CUBESMART	18,295	706,004.05
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,563	1,418,610.90
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4,517	773,129.72
		EPR PROPERTIES	15,669	721,870.83
		EQUINIX INC	2,819	2,215,818.57
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,208	497,352.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	23,290	542,424.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,361	510,282.93
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	7,727	177,334.65
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,972	644,109.20
		IRON MOUNTAIN INC	12,922	799,613.36
		KITE REALTY GROUP TRUST	33,016	702,910.64
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,211	80,547.48
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,927	264,727.71
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,836	595,594.32
		PROLOGIS INC	19,144	2,093,013.52
		PUBLIC STORAGE	5,599	1,455,740.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,346	470,634.30
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,719	1,173,958.01
		SL GREEN REALTY CORP	19,118	664,924.04
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,552	577,714.40
		STAG INDUSTRIAL INC	27,237	972,088.53
		SUN COMMUNITIES INC	4,917	592,646.01
		UDR INC	11,093	373,612.24
		VENTAS INC	10,363	461,257.13
		VICI PROPERTIES INC	17,374	506,452.10
		WELLTOWER INC	8,961	779,069.34
	計	銘柄数:35	555,108	25,541,892.27
				(3,848,141,489)
		組入時価比率:93.8%		96.9%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,875	404,493.75
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29,759	362,167.03
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	19,916	352,513.20
	計	銘柄数:3	55,550	1,119,173.98
				(123,008,412)
		組入時価比率:3.0%		3.1%
	合計			3,971,149,901
				(3,971,149,901)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。