有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年11月16日現在	2021年 5月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		71,065,842	64,501,552
金銭信託		11,824,823	41,754,123
コール・ローン		113,039,602	70,769,696
投資証券		4,998,321,155	5,700,217,315
未収入金		5,820,022	-
未収配当金		15,955,270	12,027,683
流動資産合計		5,216,026,714	5,889,270,369
資産合計		5,216,026,714	5,889,270,369
負債の部
流動負債
未払金		21,210,969	-
未払解約金		2,300,000	9,600,000
未払利息		96	36
その他未払費用		343	164
流動負債合計		23,511,408	9,600,200
負債合計		23,511,408	9,600,200
純資産の部
元本等
元本	*1	2,296,456,244	2,060,566,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,896,059,062	3,819,104,111
元本等合計		5,192,515,306	5,879,670,169
純資産合計	*2	5,192,515,306	5,879,670,169
負債純資産合計		5,216,026,714	5,889,270,369

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年11月16日現在				2021年 5月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,296,456,244口				2,060,566,058口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2611円			1口当たりの純資産額	2.8534円
		(10,000口当たりの純資産額	22,611円)			(10,000口当たりの純資産額	28,534円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 5月16日 至 2020年11月16日	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年11月16日現在	2021年 5月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月16日
期首元本額	2,417,802,716円
期首より2020年11月16日までの追加設定元本額	110,203,628円
期首より2020年11月16日までの一部解約元本額	231,550,100円
期末元本額	2,296,456,244円
2020年11月16日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	689,847,855円
DCグローバル・リート・セレクション	39,433,804円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	39,683,446円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	1,069,062,787円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	15,893,778円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	251,618,011円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	53,849,217円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	136,622,924円
北米リート・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	444,422円

2021年 5月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月17日
期首元本額	2,296,456,244円
期首より2021年 5月17日までの追加設定元本額	67,591,500円
期首より2021年 5月17日までの一部解約元本額	303,481,686円
期末元本額	2,060,566,058円
2021年 5月17日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	651,784,855円
DCグローバル・リート・セレクション	35,436,282円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	33,739,694円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	939,068,588円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	14,748,123円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	246,101,500円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	38,971,555円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	100,715,461円
北米リート・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	-円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年11月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	359,256,817
合計	359,256,817

2021年 5月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	895,802,799
合計	895,802,799

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	22,854	1,589,952.78
		ALEXANDER & BALDWIN INC	14,689	266,752.24
		APARTMENT INCOME REIT CO	24,086	1,073,753.88
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	36,305	564,542.75
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,029	995,540.84
		BOSTON PROPERTIES INC	8,661	937,120.20
		COUSINS PROPERTIES INC	33,453	1,183,901.67
		EASTGROUP PROPERTIES INC	3,108	480,838.68
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	97,578	1,123,122.78
		EPR PROPERTIES	31,765	1,522,814.10
		EQUITY RESIDENTIAL	28,357	2,100,402.99
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	66,993	1,662,766.26
		EXTRA SPACE STORAGE INC	551	79,691.13
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,676	1,088,840.28
		KIMCO REALTY CORP	42,484	901,935.32
		KITE REALTY GROUP TRUST	59,646	1,226,321.76
		LIFE STORAGE INC	844	80,931.16
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	89,673	1,866,991.86
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	33,211	1,155,410.69
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,704	737,352.00
		NATL HEALTH INVESTORS INC	11,784	796,834.08
		NETSTREIT CORP	19,095	406,150.65
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19,111	684,364.91
		PARK HOTELS & RESORTS INC	23,725	523,373.50
		PROLOGIS INC	3,457	396,345.05
		REALTY INCOME CORP	32,585	2,129,103.90
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	104,475	1,228,626.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8,847	476,145.54
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,918	451,069.96
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	55,723	952,863.30
		SIMON PROPERTY GROUP INC	37,604	4,594,456.72
		SL GREEN REALTY CORP	30,299	2,189,708.73
		STORE CAPITAL CORP	62,607	2,087,317.38
		SUN COMMUNITIES INC	2,904	474,252.24
		VENTAS INC	72,635	3,968,776.40
		VICI PROPERTIES INC	47,083	1,453,452.21
		WELLTOWER INC	64,142	4,696,477.24
	計	銘柄数:37	1,215,661	48,148,301.18
				(5,269,831,564)
		組入時価比率:89.6%		92.4%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	35,465	1,522,512.45
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,340	1,058,584.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	104,027	2,185,607.27
	計	銘柄数:3	157,832	4,766,704.52
				(430,385,751)
		組入時価比率:7.3%		7.6%
	合計			5,700,217,315
				(5,700,217,315)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。