有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年11月15日現在	2024年 5月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		40,787,735	44,577,378
金銭信託		9,743,542	8,670,677
コール・ローン		80,673,273	79,294,431
投資証券		3,971,149,901	4,397,901,398
未収入金		-	29,463,721
未収配当金		6,133,180	5,990,926
未収利息		-	119
流動資産合計		4,108,487,631	4,565,898,650
資産合計		4,108,487,631	4,565,898,650
負債の部
流動負債
未払金		5,475,555	32,914,991
未払解約金		1,500,000	-
未払利息		109	-
その他未払費用		230	-
流動負債合計		6,975,894	32,914,991
負債合計		6,975,894	32,914,991
純資産の部
元本等
元本	*1	1,098,169,040	1,060,399,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,003,342,697	3,472,583,725
元本等合計		4,101,511,737	4,532,983,659
純資産合計	*2	4,101,511,737	4,532,983,659
負債純資産合計		4,108,487,631	4,565,898,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月15日現在				2024年 5月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,098,169,040口				1,060,399,934口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.7349円			1口当たりの純資産額	4.2748円
		(10,000口当たりの純資産額	37,349円)			(10,000口当たりの純資産額	42,748円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年11月15日現在	2024年 5月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年11月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月16日
期首元本額	1,224,960,741円
期首より2023年11月15日までの追加設定元本額	16,686,259円
期首より2023年11月15日までの一部解約元本額	143,477,960円
期末元本額	1,098,169,040円
2023年11月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	481,988,980円
DCグローバル・リート・セレクション	26,718,019円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	7,114,428円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	419,076,451円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,285,357円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	104,670,026円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	4,674,921円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	43,640,858円

2024年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月16日
期首元本額	1,098,169,040円
期首より2024年 5月15日までの追加設定元本額	39,439,298円
期首より2024年 5月15日までの一部解約元本額	77,208,404円
期末元本額	1,060,399,934円
2024年 5月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	450,108,547円
DCグローバル・リート・セレクション	26,297,022円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	6,415,676円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	441,722,684円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,956,397円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	82,742,648円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	4,670,173円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	37,486,787円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年11月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△119,587,097
合計	△119,587,097

2024年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	183,077,556
合計	183,077,556

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	6,779	409,180.44
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,010	373,300.20
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	19,815	277,410.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,424	953,113.68
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,831	515,150.49
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,631	1,507,046.19
		BRANDYWINE REALTY TRUST	87,088	425,860.32
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	28,591	634,148.38
		CUBESMART	30,788	1,310,029.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,966	1,981,216.76
		EASTGROUP PROPERTIES INC	3,512	579,515.12
		EPR PROPERTIES	14,433	624,227.25
		EQUINIX INC	1,649	1,302,413.18
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,380	714,898.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,903	1,034,177.91
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,018	514,194.46
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,625	509,150.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,881	552,601.42
		IRON MOUNTAIN INC	9,915	798,454.95
		MACERICH CO/THE	22,588	372,702.00
		NATL HEALTH INVESTORS INC	7,726	515,710.50
		NETSTREIT CORP	16,060	286,349.80
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,202	253,113.72
		PARK HOTELS & RESORTS INC	28,046	452,101.52
		PROLOGIS INC	19,322	2,092,186.16
		PUBLIC STORAGE	3,263	913,085.29
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,582	1,582,432.28
		SL GREEN REALTY CORP	13,207	723,347.39
		STAG INDUSTRIAL INC	26,524	943,458.68
		SUN COMMUNITIES INC	4,695	551,380.80
		UDR INC	23,028	906,612.36
		VICI PROPERTIES INC	34,265	1,024,523.50
		WELLTOWER INC	15,385	1,520,345.70
	計	銘柄数:33	595,132	27,153,437.85
				(4,250,327,626)
		組入時価比率:93.8%		96.6%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,976	436,367.52
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	30,839	377,777.75
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,769	472,910.13
	計	銘柄数:3	57,584	1,287,055.40
				(147,573,772)
		組入時価比率:3.3%		3.4%
	合計			4,397,901,398
				(4,397,901,398)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。