有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	102,357,636	96.1
親投資信託受益証券	日本	1,000,905	0.9
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,206,713	3.0
合計(純資産総額)		106,565,254	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	542,707,474	96.6
親投資信託受益証券	日本	3,400,677	0.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,608,657	2.8
合計(純資産総額)		561,716,808	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	855,782,846	27.7
特殊債券	日本	400,673,654	13.0
社債券	日本	1,203,406,809	39.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	627,375,044	20.3
合計(純資産総額)		3,087,238,353	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】