有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】
①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	68,465,130	97.7
親投資信託受益証券	日本	300,752	0.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,293,183	1.9
合計(純資産総額)		70,059,065	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	677,440,010	98.2
親投資信託受益証券	日本	3,399,703	0.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,282,967	1.3
合計(純資産総額)		690,122,680	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	400,782,855	16.7
特殊債券	日本	200,027,017	8.3
社債券	日本	1,402,777,590	58.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	392,644,071	16.5
合計(純資産総額)		2,396,231,533	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】