有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	182,075,225	98.6
親投資信託受益証券	日本	300,666	0.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,241,797	1.2
合計(純資産総額)		184,617,688	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	951,411,204	98.2
親投資信託受益証券	日本	3,398,729	0.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,694,118	1.4
合計(純資産総額)		968,504,051	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	911,057,090	41.5
社債券	日本	901,598,953	41.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	383,782,129	17.5
合計(純資産総額)		2,196,438,172	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】