有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 7月17日～2019年 4月10日	25,460,310	1,887,697
第2期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	611,906,402	172,725,872

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,362,786,060	50.83
	メキシコ	374,744,000	0.94
	小計	20,737,530,060	51.76
特殊債券	日本	12,539,299	0.03
社債券	日本	16,632,197,300	41.52
	フランス	822,032,000	2.05
	スペイン	784,024,000	1.96
	韓国	590,880,000	1.47
	小計	18,829,133,300	47.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	483,585,346	1.21
合計(純資産総額)		40,062,788,005	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第347回 利付国債10年	3,440,000,000	101.63	3,496,106,400	101.91	3,505,807,200	0.1	2027/6/20	8.75
2	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	102.19	2,452,576,800	102.48	2,459,599,200	1.72	2079/6/6	6.14
3	日本	社債 券	第1回 ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	101.03	1,616,601,600	101.09	1,617,460,800	1.49	2053/11/28	4.04
4	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,207,000,000	116.75	1,409,256,990	117.60	1,419,504,420	1.4	2034/9/20	3.54
5	日本	社債 券	第1回アイシン精機 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	98.23	1,375,332,000	98.28	1,376,005,400	0.4	2080/2/28	3.43
6	日本	国債 証券	第358回 利付国債10年	1,305,000,000	101.10	1,319,407,450	101.38	1,323,126,450	0.1	2030/3/20	3.30
7	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	1,222,000,000	101.24	1,237,201,680	101.61	1,241,674,200	0.1	2029/6/20	3.10
8	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,049,000,000	114.02	1,196,111,760	114.87	1,205,038,750	1.2	2034/12/20	3.01
9	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	1,113,000,000	99.05	1,102,468,900	100.00	1,113,000,000	0.3	2039/12/20	2.78
10	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	99.48	1,094,342,700	99.54	1,094,967,500	1.3	2079/12/13	2.73
11	日本	社債 券	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	1,100,000,000	98.74	1,086,227,000	98.56	1,084,223,800	0.82	9999/99/99	2.71
12	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	985,000,000	98.95	974,726,450	99.34	978,558,100	0.4	2049/9/20	2.44
13	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	95.82	958,260,000	96.54	965,480,000	1.79	2033/3/23	2.41
14	日本	社債 券	第52回 ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	91.70	917,090,000	93.68	936,820,000	2.03	2024/3/8	2.34
15	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	800,000,000	102.63	821,080,000	102.75	822,032,000	2.195	2025/6/12	2.05
16	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	800,000,000	97.91	783,280,000	98.00	784,024,000	0.568	2023/1/11	1.96
17	日本	国債 証券	第65回 利付国債30年	714,000,000	98.82	705,617,760	99.34	709,294,740	0.4	2049/12/20	1.77
18	日本	国債 証券	第411回 利付国債2年	696,000,000	100.47	699,328,000	100.55	699,883,680	0.1	2022/4/1	1.75
19	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	103.87	623,268,000	104.16	625,014,000	1.78	2027/8/10	1.56
20	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	615,000,000	101.06	621,555,900	101.45	623,929,800	0.1	2029/12/20	1.56
21	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	133.07	598,846,500	133.70	601,686,000	1.9	2042/9/20	1.50
22	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	600,000,000	100.12	600,726,600	100.11	600,694,800	0.84	2076/6/29	1.50
23	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	573,000,000	102.93	589,804,880	103.71	594,275,490	0.5	2038/12/20	1.48
24	日本	社債 券	第3回 日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	97.95	587,759,400	97.76	586,581,000	1.24	2079/9/12	1.46
25	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	450,000,000	126.08	567,373,500	126.61	569,763,000	1.5	2045/3/20	1.42
26	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	105.14	544,651,100	105.65	547,298,080	0.6	2037/9/20	1.37
27	日本	社債 券	第57回 ソフトバンクグループ無担保社債	600,000,000	84.42	506,562,000	84.79	508,752,000	1.38	2026/9/11	1.27
28	日本	社債 券	第2回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	99.44	497,222,500	99.48	497,426,500	0.84	2079/12/13	1.24
29	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	438,000,000	111.70	489,254,760	112.60	493,205,520	0.8	2058/3/20	1.23
30	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	326,000,000	124.01	404,292,160	124.55	406,052,560	1.4	2045/12/20	1.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.76
特殊債券	0.03
社債券	47.00
合計	98.79

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。