有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 7月17日～2019年 4月10日	25,460,310	1,887,697
第2期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	611,906,402	172,725,872
第3期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	4,161,766,656	1,096,063,328

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,280,252,240	32.37
地方債証券	日本	300,480,000	0.68
社債券	日本	27,451,050,100	62.22
	フランス	1,534,308,500	3.48
	小計	28,985,358,600	65.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	552,289,552	1.25
合計(純資産総額)		44,118,380,392	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第362回利付国債 10年	2,987,000,000	100.20	2,993,238,920	100.09	2,989,897,390	0.1	2031/3/20	6.78
2	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債(劣後特約 付)	2,600,000,000	103.30	2,685,911,800	103.39	2,688,293,400	1.72	2079/6/6	6.09
3	日本	社債 券	第2回ヒューリック無担 保社債(劣後特約付)	2,000,000,000	101.63	2,032,694,000	101.65	2,033,104,000	1.28	2055/7/2	4.61
4	日本	国債 証券	第175回利付国債 20年	1,889,000,000	100.84	1,904,882,150	100.90	1,906,019,890	0.5	2040/12/20	4.32
5	日本	社債 券	第1回アサヒグループホ ールディングス無担保社 債(劣後特約付)	1,700,000,000	100.97	1,716,632,000	101.44	1,724,566,700	0.97	2080/10/15	3.91
6	日本	社債 券	第1回ドンキホーテホー ルディングス無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	102.02	1,632,419,200	102.13	1,634,220,800	1.49	2053/11/28	3.70
7	日本	社債 券	第2回かんぽ生命無担保 社債(劣後特約付)	1,500,000,000	100.19	1,502,925,000	100.64	1,509,616,500	1.05	2051/1/28	3.42
8	日本	社債 券	第3回九州電力無担保社 債(劣後特約付)	1,400,000,000	103.45	1,448,353,200	103.58	1,450,121,400	1.3	2080/10/15	3.29
9	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社 債(劣後特約付)	1,100,000,000	101.79	1,119,713,100	102.09	1,123,028,500	1.3	2079/12/13	2.55
10	日本	社債 券	第18回光通信無担保社 債	1,000,000,000	106.51	1,065,150,000	106.39	1,063,990,000	1.79	2033/3/23	2.41
11	日本	国債 証券	第150回利付国債 20年	902,000,000	115.25	1,039,564,020	115.48	1,041,638,620	1.4	2034/9/20	2.36
12	日本	社債 券	第52回ソフトバンクグ ループ無担保社債	1,000,000,000	102.30	1,023,090,000	102.43	1,024,350,000	2.03	2024/3/8	2.32
13	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグ ループ無担保社債	1,000,000,000	101.80	1,018,020,000	101.75	1,017,530,000	2.13	2022/12/9	2.31
14	日本	社債 券	アフラック生命保険第1 回劣後債	900,000,000	100.37	903,411,900	100.37	903,390,300	0.963	2049/4/16	2.05
15	日本	国債 証券	第68回利付国債 30年	877,000,000	98.17	860,973,460	98.64	865,116,650	0.6	2050/9/20	1.96
16	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	800,000,000	103.26	826,144,000	103.24	825,968,000	2.195	2025/6/12	1.87
17	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェネラルユ ーロ円債26/9/28 (TLAC)	700,000,000	101.20	708,407,700	101.19	708,340,500	0.922	2026/9/28	1.61
18	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第 4回A号劣後債	700,000,000	100.75	705,290,600	100.72	705,086,200	1.13	2076/12/21	1.60
19	日本	社債 券	第28回オリエントコー ポレーション無担保社債	700,000,000	100.10	700,707,000	100.53	703,710,000	0.76	2031/1/22	1.60
20	日本	社債 券	第8回みずほフィナンシ ャルグループ無担保永久 社債(劣後特約付)	700,000,000	100.41	702,915,500	100.45	703,203,200	0.98	9999/99/99	1.59
21	日本	国債 証券	第173回利付国債 20年	662,000,000	98.68	653,268,220	99.20	656,743,720	0.4	2040/6/20	1.49
22	日本	社債 券	第16回光通信無担保社 債	600,000,000	106.90	641,454,000	106.77	640,620,000	1.78	2027/8/10	1.45
23	日本	国債 証券	第423回利付国債 2年	605,000,000	100.26	606,605,800	100.26	606,615,350	0.005	2023/4/1	1.37
24	日本	国債 証券	第37回利付国債 30年	450,000,000	127.97	575,887,500	128.65	578,925,000	1.9	2042/9/20	1.31
25	日本	国債 証券	第162回利付国債 20年	518,000,000	103.72	537,290,320	104.19	539,724,920	0.6	2037/9/20	1.22
26	日本	国債 証券	第153回利付国債 20年	460,000,000	114.22	525,448,800	114.55	526,966,800	1.3	2035/6/20	1.19
27	日本	社債 券	第25回東京電力パワー グリッド(一般担保付)	500,000,000	102.55	512,795,000	102.56	512,800,000	1.02	2029/4/24	1.16
28	日本	社債 券	第1回日本生命第2回劣 後ローン流動化劣後債	500,000,000	100.80	504,017,000	100.91	504,576,500	1.03	2048/9/18	1.14
29	日本	社債 券	第31回光通信無担保社 債	500,000,000	100.83	504,150,000	100.84	504,225,000	1.38	2036/2/1	1.14
30	日本	社債 券	第1回丸紅無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.39	501,970,500	100.62	503,105,500	0.82	2081/3/4	1.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.37
地方債証券	0.68
社債券	65.70
合計	98.75

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。