有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,217,628,186	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,576,417	1.88
合計(純資産総額)		2,260,204,603	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	607,315,300	6.80
	メキシコ	258,114,697	2.89
	イタリア	991,268,641	11.10
	スペイン	965,709,718	10.81
	ノルウェー	97,812,876	1.09
	ポーランド	477,862,172	5.35
	ニュージーランド	87,071,689	0.97
	シンガポール	162,874,002	1.82
	小計	3,648,029,095	40.86
地方債証券	カナダ	683,366,602	7.65
特殊債券	アメリカ	236,041,748	2.64
	フランス	414,719,886	4.64
	イギリス	564,745,959	6.32
	スウェーデン	728,160,452	8.15
	オーストラリア	939,382,707	10.52
	小計	2,883,050,752	32.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,712,854,206	19.18
合計(純資産総額)		8,927,300,655	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,502,193,569	16.82
	買建	ドイツ	909,801,174	10.19
	売建	アメリカ	141,691,567	△1.58
	売建	カナダ	84,968,464	△0.95
	売建	ドイツ	192,509,935	△2.15
	売建	イギリス	36,519,756	△0.40

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	149,979,404	89.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,073,003	10.22
合計(純資産総額)		167,052,407	100.00