有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:12
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【項目】: 54項目

米国バリュー・ストラテジーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,530,840,496
コール・ローン	850,861,061
株式	42,326,474,103
オプション証券等	1,657,618,461
社債券	3,400,479,990
投資信託受益証券	2,238,190,934
投資証券	1,470,319,084
未収入金	218,073,841
未収配当金	80,296,284
未収利息	28,488,915
前払費用	3,225,948
流動資産合計	53,804,869,117
資産合計	53,804,869,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	160,000
未払金	325,283,540
未払解約金	76,900,000
未払利息	1,725
流動負債合計	402,345,265
負債合計	402,345,265
純資産の部
元本等
元本	42,219,917,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,182,606,722
元本等合計	53,402,523,852
純資産合計	53,402,523,852
負債純資産合計	53,804,869,117

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	オプション証券等
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2649円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,649円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 8月20日
至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
オプション証券等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2018年 8月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,060,499,536円
同期中における追加設定元本額	9,419,817,527円
同期中における一部解約元本額	4,260,399,933円
期末元本額	42,219,917,130円
期末元本額の内訳*
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース	21,603,145,173円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース	18,223,763,339円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	872,852,368円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	1,520,156,250円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	79,747	22.14	1,765,598.58
		SCHLUMBERGER LTD	194,600	44.12	8,585,752.00
		CHEVRON CORP	104,900	117.24	12,298,476.00
		TOTAL SA-SPON ADR	256,334	55.51	14,229,100.34
		DOWDUPONT INC	77,600	56.49	4,383,624.00
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6 09/15/21 PFD	88,233	54.40	4,799,875.20
		BEMIS COMPANY INC	137,200	48.47	6,650,084.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	23,300	45.94	1,070,402.00
		ABB LTD-SPON ADR	75,300	19.66	1,480,398.00
		EATON CORP PLC	15,900	74.99	1,192,341.00
		EMERSON ELEC	13,400	65.65	879,710.00
		HUBBELL INC	41,000	106.29	4,357,890.00
		3M CORP	33,500	202.20	6,773,700.00
		SWK 5.375% 05/15/20 PFD	82,283	96.30	7,923,852.90
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	145,400	76.05	11,057,670.00
		WASTE MANAGEMENT INC	43,800	92.62	4,056,756.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,100	106.77	4,388,247.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	19,900	165.89	3,301,211.00
		APTIV PLC	12,200	71.58	873,276.00
		HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	37,300	27.68	1,032,464.00
		CARNIVAL CORP	40,700	58.30	2,372,810.00
		CRACKER BARREL OLD COUNTRY	3,800	177.49	674,462.00
		MCDONALD'S CORP	15,400	185.04	2,849,616.00
		GENUINE PARTS CO	42,600	103.24	4,398,024.00
		WALMART INC	42,700	95.81	4,091,087.00
		PEPSICO INC	76,500	117.80	9,011,700.00
		HERSHEY CO/THE	32,900	108.10	3,556,490.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	53,100	44.47	2,361,357.00
		NESTLE SA-SPONS ADR	145,100	85.40	12,391,540.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	18,700	63.08	1,179,596.00
		PROCTER & GAMBLE CO	150,300	93.31	14,024,493.00
		UNILEVER NV-NY SHARES	38,500	55.55	2,138,675.00
		MEDTRONIC PLC	173,300	96.49	16,721,717.00
		CARDINAL HEALTH INC	49,200	55.07	2,709,444.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	48,100	89.74	4,316,494.00
		BRISTOL MYERS SQUIBB	55,000	52.03	2,861,650.00
		JOHNSON & JOHNSON	109,040	146.03	15,923,111.20
		MERCK & CO INC	60,600	78.21	4,739,526.00
		PFIZER INC	178,300	45.14	8,048,462.00
		ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	42,500	31.96	1,358,300.00
		BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	8,386	1,274.97	10,691,898.42
		COMMERCE BANCSHARES INC	16,278	60.61	986,609.58
		JPMORGAN CHASE & CO	65,400	107.23	7,012,842.00
		PNC FINANCIAL	94,300	129.51	12,212,793.00
		SUNTRUST BKS INC.	34,200	58.67	2,006,514.00
		US BANCORP	39,400	52.60	2,072,440.00
		WELLS FARGO & CO 7.5% 12/31/49 PFD	2,300	1,265.00	2,909,500.00
		WELLS FARGO CO	30,000	51.78	1,553,400.00
		ALLSTATE CORP	8,000	86.40	691,200.00
		CHUBB LTD	61,700	132.33	8,164,761.00
		MARSH & MCLENNAN COS	96,400	86.78	8,365,592.00
		METLIFE INC	20,500	42.42	869,610.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	43,900	143.61	6,304,479.00
		PAYCHEX INC	52,400	69.30	3,631,320.00
		MICROSOFT CORP	9,500	108.52	1,030,940.00
		ORACLE CORPORATION	42,400	48.75	2,067,000.00
		CISCO SYSTEMS	153,700	47.35	7,277,695.00
		APPLIED MATERIALS	91,456	35.43	3,240,286.08
		INTEL CORP	21,000	47.75	1,002,750.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	116,900	54.82	6,408,458.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	163,300	58.09	9,486,097.00
		EDISON INTERNATIONAL	14,100	57.73	813,993.00
		EVERSOURCE ENERGY	109,800	68.95	7,570,710.00
		PINNACLE WEST CAPITAL CORP	46,700	90.09	4,207,203.00
	ATMOS ENERGY CORP	85,200	97.56	8,312,112.00
	ONE GAS INC	92,800	85.11	7,898,208.00
	SPIRE INC	91,903	77.36	7,109,616.08
	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	398,300	13.33	5,309,339.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	156,400	48.70	7,616,680.00
	BLACKROCK INC	6,000	408.75	2,452,500.00
	JANUS HENDERSON GROUP PLC	114,100	22.79	2,600,339.00
	LEGG MASON INC	57,900	27.65	1,600,935.00
	NORTHERN TRUST CORP	17,200	94.37	1,623,164.00
小計	銘柄数:73			371,929,966.38
				(42,005,770,402)
	組入時価比率:78.7%			99.2%
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-B	126,800	201.05	25,493,140.00
小計	銘柄数:1			25,493,140.00
				(320,703,701)
	組入時価比率:0.6%			0.8%
	合計				42,326,474,103
					(42,326,474,103)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	米ドル	CITIGROUP 3.51% 01/31/19 CORP	5,900.00	1,083,535.00
		CREDIT SUISSE AG 3.6 04/04/19 CORP	12,700.00	2,362,440.03
		CREDIT SUISSE AG 3.65 03/18/19 CORP	5,500.00	1,041,789.10
		CREDIT SUISSE AG 4.2 02/20/19 CORP	7,300.00	1,421,818.08
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.88 3/11/19 COR	2,300.00	442,234.80
		MER LYNCH INT CV BAC 03/07/19	3,400.00	652,766.00
		MERRILL LYNCH INTL CV BAC 05/31/19	32,600.00	2,222,016.00
		MORGAN STANLEY BV 2.2 03/04/19 CORP	11,700.00	1,391,949.00
		MORGAN STANLEY BV 7.91 04/11/19 CORP	9,700.00	1,116,955.00
		WELLS FARGO BANK NA 1.05% 01/07/19 CORP	15,100.00	2,941,480.00
	小計	銘柄数:10	106,200.00	14,676,983.01
				(1,657,618,461)
		組入時価比率:3.1%		18.9%
	合計			1,657,618,461
				(1,657,618,461)
社債券	米ドル	AXA SA	1,098,000.00	1,055,436.03
		BANK OF AMERICA CORP	2,431,000.00	2,297,295.00
		CITIGROUP INC	5,691,000.00	5,495,400.33
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,834,000.00	3,618,337.50
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,446,000.00	7,543,170.30
		TERADYNE INC	929,000.00	1,157,220.92
		US BANCORP	5,363,000.00	5,180,818.89
		WELLS FARGO & COMPANY	3,747,000.00	3,761,051.25
	小計	銘柄数:8	30,539,000.00	30,108,730.22
				(3,400,479,990)
		組入時価比率:6.4%		38.8%
	合計			3,400,479,990
				(3,400,479,990)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	163,700	19,817,522.00
	小計	銘柄数:1	163,700	19,817,522.00
				(2,238,190,934)
		組入時価比率:4.2%		25.5%
	合計			2,238,190,934
				(2,238,190,934)
投資証券	米ドル	BOSTON PROPERTIES	2,700	351,486.00
		PUBLIC STORAGE	16,400	3,473,684.00
		WELLTOWER INC 6.5 12/31/49 PFD	67,504	4,435,687.84
		WEYERHAEUSER CO	189,400	4,757,728.00
	小計	銘柄数:4	276,004	13,018,585.84
				(1,470,319,084)
		組入時価比率:2.8%		16.8%
	合計			1,470,319,084
				(1,470,319,084)
	合計			8,766,608,469
				(8,766,608,469)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	226,000,000	-	225,840,000	△160,000
米ドル	226,000,000	-	225,840,000	△160,000
合計	226,000,000	-	225,840,000	△160,000

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)

開示資料

決算