有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド	32,502,288	77,732,471
合計		32,502,288	77,732,471

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2019年5月27日現在]	[2019年11月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	688,658,750	375,059,316
コール・ローン	83,299,647	174,773,061
株式	13,898,007,434	13,706,743,294
投資証券	354,431,119	293,799,613
未収入金	96,476,712	11,514,298
未収配当金	15,789,066	8,205,597
流動資産合計	15,136,662,728	14,570,095,179
資産合計	15,136,662,728	14,570,095,179
負債の部
流動負債
未払金	30,538,530	-
未払解約金	71,870,000	118,260,000
未払利息	228	478
その他未払費用	-	127
流動負債合計	102,408,758	118,260,605
負債合計	102,408,758	118,260,605
純資産の部
元本等
元本	7,241,965,506	6,042,736,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,792,288,464	8,409,097,656
元本等合計	15,034,253,970	14,451,834,574
純資産合計	15,034,253,970	14,451,834,574
負債純資産合計	15,136,662,728	14,570,095,179

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	2019年5月27日現在	2019年11月26日現在
1.元本の推移
期首相当日現在元本額	8,793,254,811円	7,241,965,506円
期中追加設定元本額	74,304,234円	80,674,884円
期中一部解約元本額	1,625,593,539円	1,279,903,472円
期末元本額	7,241,965,506円	6,042,736,918円
元本の内訳
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし	6,053,367,137円	5,047,770,719円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	978,071,373円	789,822,839円
iTrustエコイノベーション	115,196,754円	88,223,433円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	19,926,149円	32,502,288円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	75,224,230円	84,238,287円
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	179,863円	179,352円
2.受益権の総数	7,241,965,506口	6,042,736,918口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 2018年11月27日 至 2019年5月27日	自 2019年5月28日 至 2019年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	自 2018年11月27日 至 2019年5月27日	自 2019年5月28日 至 2019年11月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年5月27日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	114,496,345
投資証券	82,889,998
合計	197,386,343

 
(2019年11月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,856,395,719
投資証券	92,009,647
合計	1,948,405,366

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2019年5月27日現在)	(2019年11月26日現在)
1口当たり純資産額	2.0760円	2.3916円
(1万口当たり純資産額)	(20,760円)	(23,916円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	日本電産	37,100	16,400.00	608,440,000
	キーエンス	3,800	37,920.00	144,096,000
円 小計		40,900		752,536,000
米ドル	ALBEMARLE CORP	28,896	65.14	1,882,285.44
	AMETEK INC	24,294	98.71	2,398,060.74
	APTIV PLC	58,851	94.02	5,533,171.02
	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	165,825	11.51	1,908,645.75
	TESLA INC	17,877	336.34	6,012,750.18
	ALTAIR ENGINEERING INC - A	35,334	32.00	1,130,864.67
	ANSYS INC	6,406	249.42	1,597,784.52
	ASPEN TECHNOLOGY INC	12,583	123.26	1,550,980.58
	AUTODESK INC	12,834	168.88	2,167,405.92
	CADENCE DESIGN SYS INC	23,618	68.17	1,610,039.06
	INTERXION HOLDING NV	20,962	84.25	1,766,048.50
	PTC INC	28,939	74.65	2,160,296.35
	SYNOPSYS INC	22,248	138.19	3,074,451.12
	II-VI INC	42,045	28.21	1,186,089.45
	TRIMBLE INC	34,169	39.99	1,366,418.31
	EDISON INTERNATIONAL	25,448	70.28	1,788,485.44
	NEXTERA ENERGY INC	19,834	232.56	4,612,595.04
	ANALOG DEVICES INC	50,985	112.93	5,757,736.05
	APPLIED MATERIALS INC	53,566	58.28	3,121,826.48
	CREE INC	81,832	46.18	3,779,001.76
	FIRST SOLAR INC	42,079	54.96	2,312,661.84
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,962	93.62	2,524,182.44
	MKS INSTRUMENTS INC	20,227	106.40	2,152,152.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	54,689	117.08	6,402,988.12
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	279,554	21.72	6,071,912.88
	XILINX INC	19,970	91.82	1,833,645.40
米ドル 小計		1,210,027		75,702,479.86
				(8,256,112,453)
カナダドル	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	187,496	18.25	3,421,802.00
カナダドル 小計		187,496		3,421,802.00
				(280,450,891)
ユーロ	UMICORE	54,731	38.85	2,126,299.35
	ALSTOM	122,697	39.47	4,842,850.59
	LEGRAND SA	18,063	71.88	1,298,368.44
	PRYSMIAN SPA	60,862	20.80	1,265,929.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,247	87.48	1,421,287.56
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	95,571	14.00	1,337,994.00
	VALEO SA	120,744	36.54	4,411,985.76
	DASSAULT SYSTEMES SA	5,020	141.05	708,071.00
	ENEL SPA	433,650	6.84	2,966,166.00
	IBERDROLA SA	269,494	8.89	2,397,957.61
	ASML HOLDING NV	5,773	245.70	1,418,426.10
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	250,346	19.69	4,929,312.74
ユーロ 小計		1,453,198		29,124,648.75
				(3,496,122,835)
イギリスポンド	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,794	88.50	158,769.00
イギリスポンド 小計		1,794		158,769.00
				(22,334,035)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	30,095	640.20	19,266,819.00
	ORSTED A/S	29,992	616.40	18,487,068.80
デンマーククローネ 小計		60,087		37,753,887.80
				(606,327,438)
韓国ウォン	SAMSUNG SDI CO LTD	13,217	238,000.00	3,145,646,000.00
韓国ウォン 小計		13,217		3,145,646,000.00
				(292,859,642)
合計		2,966,719		13,706,743,294
				(12,954,207,294)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	4,864	2,693,926.40
	米ドル 小計		4,864	2,693,926.40
				(293,799,613)
合計			4,864	293,799,613
				(293,799,613)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	26銘柄	96.6%	―	64.5%
	投資証券	1銘柄	―	3.4%
カナダドル	株式	1銘柄	100.0%	―	2.1%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	26.4%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	4.6%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	―	2.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。