有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド	143,136,430	851,361,171
合計		143,136,430	851,361,171

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年11月26日現在]	[2025年 5月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	342,106,382	314,822,784
コール・ローン	218,043,523	135,955,101
株式	40,264,088,646	30,510,331,637
未収入金	332,528,472	-
未収配当金	24,887,001	19,494,243
未収利息	657	1,303
流動資産合計	41,181,654,681	30,980,605,068
資産合計	41,181,654,681	30,980,605,068
負債の部
流動負債
未払金	235,068,693	-
未払解約金	138,997,000	54,760,000
流動負債合計	374,065,693	54,760,000
負債合計	374,065,693	54,760,000
純資産の部
元本等
元本	6,128,101,598	5,199,413,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,679,487,390	25,726,431,186
元本等合計	40,807,588,988	30,925,845,068
純資産合計	40,807,588,988	30,925,845,068
負債純資産合計	41,181,654,681	30,980,605,068

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年11月26日現在	2025年 5月26日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月26日現在	2025年 5月26日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	7,611,293,606円	6,128,101,598円
	期中追加設定元本額	178,858,361円	87,395,212円
	期中一部解約元本額	1,662,050,369円	1,016,082,928円
	期末元本額	6,128,101,598円	5,199,413,882円
	元本の内訳
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし	3,560,748,573円	3,053,135,488円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	536,124,057円	419,621,749円
	iTrustエコイノベーション	322,123,558円	313,537,121円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	177,261,801円	143,136,430円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	1,531,670,260円	1,269,810,309円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	173,349円	172,785円
2.	受益権の総数	6,128,101,598口	5,199,413,882口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 5月28日 至 2024年11月26日	自 2024年11月27日 至 2025年 5月26日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2024年 5月28日 至 2024年11月26日	自 2024年11月27日 至 2025年 5月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2024年11月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,425,174,644
合計	6,425,174,644

 
(2025年 5月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,060,936,315
合計	△2,060,936,315

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2024年11月26日現在)	(2025年 5月26日現在)
1口当たり純資産額	6.6591円	5.9479円
(1万口当たり純資産額)	(66,591円)	(59,479円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ALBEMARLE CORP	26,166	57.61	1,507,423.26
	LINDE PLC	20,415	458.90	9,368,443.50
	ARRAY TECHNOLOGIES INC	194,705	6.88	1,339,570.40
	EATON CORP PLC	25,922	321.06	8,322,517.32
	NEXTRACKER INC-CL A	107,969	56.05	6,051,662.45
	NVENT ELECTRIC PLC	71,020	65.23	4,632,634.60
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	251,606	4.59	1,154,871.54
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	23,776	423.29	10,064,143.04
	MODINE MANUFACTURING CO	31,371	89.81	2,817,429.51
	TESLA INC	8,392	339.34	2,847,741.28
	TOPBUILD CORP	28,696	279.65	8,024,836.40
	EVGO INC	57,833	3.84	222,078.72
	AUTODESK INC	12,569	295.35	3,712,254.15
	CADENCE DESIGN SYS INC	15,935	315.51	5,027,651.85
	PTC INC	30,079	168.77	5,076,432.83
	SYNOPSYS INC	6,327	498.85	3,156,223.95
	ALLIANT ENERGY CORP	52,174	61.72	3,220,179.28
	NEXTERA ENERGY INC	83,347	67.76	5,647,592.72
	XCEL ENERGY INC	110,611	69.73	7,712,905.03
	ANALOG DEVICES INC	22,747	210.47	4,787,561.09
	APPLIED MATERIALS INC	54,776	157.51	8,627,767.76
	BROADCOM INC	65,628	228.72	15,010,436.16
	FIRST SOLAR INC	29,790	158.38	4,718,140.20
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	101,403	46.64	4,729,435.92
	MARVELL TECHNOLOGY INC	134,943	60.69	8,189,690.67
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,441	662.18	4,265,101.38
	NXP SEMICONDUCTORS NV	43,522	192.15	8,362,752.30
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	172,555	41.27	7,121,344.85
米ドル 小計		1,790,718		155,718,822.16
				(22,227,304,675)
ブラジルレアル	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	812,317	36.29	29,478,983.93
ブラジルレアル 小計		812,317		29,478,983.93
				(744,883,809)
ユーロ	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	83,908	97.60	8,189,420.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,001	217.15	1,954,567.15
	NEMETSCHEK SE	18,132	117.60	2,132,323.20
	IBERDROLA SA	512,114	16.21	8,303,928.51
	RWE AG	164,599	32.35	5,324,777.65
	ASM INTERNATIONAL NV	5,034	467.70	2,354,401.80
	ASML HOLDING NV	9,578	642.60	6,154,822.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	165,443	33.39	5,524,141.77
ユーロ 小計		967,809		39,938,383.68
				(6,495,578,721)
スイスフラン	SIKA AG-REG	8,220	218.10	1,792,782.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	2,869	793.50	2,276,551.50
スイスフラン 小計		11,089		4,069,333.50
				(706,476,988)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	152,115	101.35	15,416,855.25
デンマーククローネ 小計		152,115		15,416,855.25
				(336,087,444)
合 計		3,734,048		30,510,331,637
				(30,510,331,637)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	28銘柄	100.0%	72.9%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.0%	2.4%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	21.3%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。