有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド	595,592,272	2,759,081,200
合計		595,592,272	2,759,081,200

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年 5月26日現在]	[2022年11月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	643,839,866	637,275,216
コール・ローン	125,954,129	257,801,530
株式	68,498,383,791	67,660,602,340
投資証券	1,581,798,573	1,022,725,054
派生商品評価勘定	192,697	-
未収入金	123,474,909	-
未収配当金	84,437,790	53,533,366
流動資産合計	71,058,081,755	69,631,937,506
資産合計	71,058,081,755	69,631,937,506
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	198,845	-
未払金	422,149,043	-
未払解約金	82,936,000	68,777,000
未払利息	345	706
その他未払費用	1,779	-
流動負債合計	505,286,012	68,777,706
負債合計	505,286,012	68,777,706
純資産の部
元本等
元本	17,547,336,652	15,016,259,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,005,459,091	54,546,900,172
元本等合計	70,552,795,743	69,563,159,800
純資産合計	70,552,795,743	69,563,159,800
負債純資産合計	71,058,081,755	69,631,937,506

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 5月26日現在	2022年11月28日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月26日現在	2022年11月28日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	18,878,911,019円	17,547,336,652円
	期中追加設定元本額	858,641,373円	472,461,248円
	期中一部解約元本額	2,190,215,740円	3,003,538,272円
	期末元本額	17,547,336,652円	15,016,259,628円
	元本の内訳
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし	8,371,155,064円	7,517,755,829円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	1,313,316,941円	1,098,306,371円
	iTrustエコイノベーション	369,247,417円	372,470,575円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	799,662,439円	595,592,272円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	6,693,778,681円	5,431,959,122円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	176,110円	175,459円
2.	受益権の総数	17,547,336,652口	15,016,259,628口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月27日 至 2022年 5月26日	自 2022年 5月27日 至 2022年11月28日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2021年11月27日 至 2022年 5月26日	自 2022年 5月27日 至 2022年11月28日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年 5月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△18,333,365,577
投資証券	△271,444,627
合計	△18,604,810,204

 
(2022年11月28日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△10,137,463,032
投資証券	△186,351,038
合計	△10,323,814,070

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2022年 5月26日現在)

区分	種 類	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	229,394,774	-	229,587,471	192,697
	ユーロ	229,394,774	-	229,587,471	192,697
	売建	335,169,084	-	335,367,929	△198,845
	米ドル	335,169,084	-	335,367,929	△198,845
合計		564,563,858	-	564,955,400	△6,148

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
(2022年11月28日現在)
該当事項はありません。
 
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年 5月26日現在)	(2022年11月28日現在)
1口当たり純資産額	4.0207円	4.6325円
(1万口当たり純資産額)	(40,207円)	(46,325円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	キーエンス	29,300	59,530.00	1,744,229,000
円 小計		29,300		1,744,229,000
米ドル	ALBEMARLE CORP	72,142	272.82	19,681,780.44
	LINDE PLC	42,949	344.42	14,792,494.58
	EATON CORP PLC	62,603	166.11	10,398,984.33
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	117,168	66.85	7,832,680.80
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	304,587	31.03	9,451,334.61
	SUNRUN INC	12,799	31.69	405,600.31
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,871	178.95	1,408,515.45
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	11,292	29.53	333,452.76
	TESLA INC	49,223	182.86	9,000,917.78
	TOPBUILD CORP	86,949	150.45	13,081,477.05
	EVGO INC	141,944	6.22	882,891.68
	ALTAIR ENGINEERING INC - A	96,985	47.30	4,587,390.50
	ANSYS INC	28,099	246.44	6,924,717.56
	AUTODESK INC	46,614	200.66	9,353,565.24
	CADENCE DESIGN SYS INC	53,367	167.31	8,928,832.77
	MATTERPORT INC	188,014	3.27	614,805.78
	PTC INC	117,125	124.63	14,597,288.75
	SYNOPSYS INC	57,738	332.64	19,205,968.32
	COHERENT CORP	225,622	36.82	8,307,402.04
	TRIMBLE INC	60,277	58.54	3,528,615.58
	FIRSTENERGY CORP	69,347	39.86	2,764,171.42
	NEXTERA ENERGY INC	282,809	85.34	24,134,920.06
	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	264,500	23.43	6,197,235.00
	ANALOG DEVICES INC	118,776	167.09	19,846,281.84
	APPLIED MATERIALS INC	195,286	105.82	20,665,164.52
	ENPHASE ENERGY INC	46,902	319.42	14,981,436.84
	MARVELL TECHNOLOGY INC	379,917	42.98	16,328,832.66
	NXP SEMICONDUCTORS NV	112,411	172.69	19,412,255.59
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	338,523	73.40	24,847,588.20
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	45,228	301.91	13,654,785.48
	WOLFSPEED INC	75,687	90.03	6,814,100.61
米ドル 小計		3,712,754		332,965,488.55
				(46,315,499,457)
ブラジルレアル	NEOENERGIA SA	792,200	15.81	12,524,682.00
ブラジルレアル 小計		792,200		12,524,682.00
				(322,600,739)
ユーロ	ALSTOM	240,451	24.68	5,934,330.68
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,637	142.32	6,352,737.84
	SIGNIFY NV	156,594	32.67	5,115,925.98
	DASSAULT SYSTEMES SE	150,016	36.29	5,444,080.64
	NEMETSCHEK SE	65,212	47.89	3,123,002.68
	EDP RENOVAVEIS SA	314,370	22.59	7,101,618.30
	ENEL SPA	841,950	5.15	4,340,252.25
	IBERDROLA SA	1,340,606	10.82	14,505,356.92
	RWE AG	461,120	42.41	19,556,099.20
	ASM INTERNATIONAL NV	21,109	254.20	5,365,907.80
	ASML HOLDING NV	32,460	574.10	18,635,286.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	330,380	31.60	10,440,008.00
	STMICROELECTRONICS NV	66,393	37.19	2,469,155.67
ユーロ 小計		4,065,298		108,383,761.96
				(15,641,944,526)
スウェーデンクローネ	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	695,386	103.85	72,215,836.10
	OX2 AB	1,157,767	79.70	92,274,029.90
スウェーデンクローネ 小計		1,853,153		164,489,866.00
				(2,187,715,217)
香港ドル	XPENG INC - CLASS A SHARES	46,498	27.55	1,281,019.90
香港ドル 小計		46,498		1,281,019.90
				(22,802,154)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	6,965	721,000.00	5,021,765,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,929	725,000.00	8,648,525,000.00
韓国ウォン 小計		18,894		13,670,290,000.00
				(1,425,811,247)
合 計		10,518,097		67,660,602,340
				(65,916,373,340)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	10,898	7,352,444.68
	米ドル 小計		10,898	7,352,444.68
				(1,022,725,054)
合計			10,898	1,022,725,054
				(1,022,725,054)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	31銘柄	97.8%	―	70.7%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	23.4%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	3.3%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.0%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。