（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:336.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名純資産に 占める 割合(%)評価額($)転換社債米国SEMPRA ENERGY SRE 6 3/4 2021/7/151.422,699,998NEXTERA ENERGY NEE 6.123 2019/9/10.911,735,249LIBERTY MEDIA LINTA 4 2029/11/150.91,703,033VISTRA ENERGY C0 VST 7 2019/7/10.711,354,585WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 永久債0.621,171,302LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 2030/2/150.28541,202BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 永久債0.28534,157株式ドイツSIEMENS AG-SPONS ADR0.34645,097英国GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR11,907,534ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR0.751,429,184KINGFISHER PLC-SPONS ADR0.29545,222米国FIRSTENERGY CORP1.272,407,758BROADCOM INC1.142,168,868EVERGY INC1.011,919,777MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A0.811,545,037CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP0.751,435,958ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS0.671,268,305GILEAD SCIENCES INC0.5954,054APARTMENT INVT & MGMT CO -A0.34640,666EQUITRANS MIDSTREAM CORP0.33632,815DOWDUPONT INC0.33627,884ARES CAPITAL CORP0.3580,021DELTA AIR LINES INC0.29555,809ORACLE CORP0.2371,513SYNCHRONY FINANCIAL0.18338,994AMERICAN INTERNATIONAL GROUP0.17332,191EQT CORP0.17331,720CNA FINANCIAL CORP0.17314,551投資適格社債ベルギーANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 2046/2/10.5952,275カナダEMERA INC EMACN 6 3/4 2076/6/151.332,521,004TRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 2076/8/150.631,207,663フランスARCELORMITTAL MTNA 7 2039/10/150.37697,529ペルーSOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 2045/4/230.4752,225米国VIACOM INC VIA 6 7/8 2036/4/302.454,657,846HP ENTERPRISE HPE 6.35 2045/10/151.793,400,338NORDSTROM INC JWN 5 2044/1/151.482,822,930MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 2045/12/91.282,442,234EQT MIDSTREAM PT EQM 5 1/2 2028/7/151.242,352,598SELECT INCOME RE SIR 4 1/2 2025/2/11.132,145,651GENERAL MOTORS C GM 6.6 2036/4/11.011,913,947PHILLIPS 66 PSX 4.65 2034/11/1511,908,570EQT MIDSTREAM PT EQM 6 1/2 2048/7/150.931,764,653HCA INC HCA 6 1/2 2020/2/150.91,711,437CISCO SYSTEMS CSCO 3 2022/6/150.731,380,658TECH DATA CORP TECD 4.95 2027/2/150.671,273,540LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 2037/3/15 - 144A0.531,005,140SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 2027/6/10.48920,357RAYMOND JAMES RJF 4.95 2046/7/150.21395,296ハイイールド債券カナダAUTOMATION TOOLI ATACN 6 1/2 2023/6/15 - 144A0.761,444,793FIRST QUANTUM FMCN 7 2021/2/15 - 144A0.741,410,553オランダALTICE FINANCING ALTICE 7 1/2 2026/5/15 - 144A0.4760,292米国BLUE CUBE SPINCO OLN 9 3/4 2023/10/152.484,723,082XPO LOGISTICS XPO 6 1/2 2022/6/15 - 144A2.164,115,031NAVIENT CORP NAVI 8 2020/3/251.873,565,854TR OP / TR FIN TRINSE 5 3/8 2025/9/1 - 144A1.773,361,299DYNEGY INC VST 7 5/8 2024/11/11.653,129,581ALLY FINANCIAL ALLY 8 2020/3/151.583,000,780SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 2033/7/15 - 144A1.242,352,644ENVIVA PRTNRS EVA 8 1/2 2021/11/11.122,121,901COOPER-STANDARD CPS 5 5/8 2026/11/15 - 144A0.951,802,826DONNELLEY FIN DFIN 8 1/4 2024/10/150.931,773,477ITRON INC ITRI 5 2026/1/15 - 144A0.921,741,415DISH DBS CORP DISH 6 3/4 2021/6/10.891,698,197NEXSTAR BROADC NXST 5 5/8 2024/8/1 - 144A0.881,683,077DANA FIN LUX SAR DAN 6 1/2 2026/6/1 - 144A0.881,664,846L BRANDS INC LB 6 7/8 2035/11/10.81,528,415TEREX CORP TEX 5 5/8 2025/2/1 - 144A0.791,508,842GCI LLC GCILLC 6 7/8 2025/4/150.791,506,585KENNEDY-WILSON KW 5 7/8 2024/4/10.791,501,137CIT GROUP INC CIT 6 1/8 2028/3/90.751,424,596CENTURYLINK INC CTL 7.65 2042/3/150.751,422,455DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 2025/4/15 - 144A0.71,327,076ALBERTSONS COS ALBLLC 6 5/8 2024/6/150.661,260,452US CELLULAR CORP USM 7 1/4 2063/12/10.641,225,109AMER AXLE & MFG AXL 6 1/4 2025/4/10.621,187,047STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 2026/10/1 - 144A0.611,154,345VIASAT INC VSAT 5 5/8 2025/9/15 - 144A0.611,151,264LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 2029/7/150.551,047,812DEAN FOODS CO DF 6 1/2 2023/3/15 - 144A0.541,027,471KEMPER KMPR 7 3/8 2054/2/270.5948,633DISH DBS CORP DISH 7 3/4 2026/7/10.48912,714VERSUM MATERIALS VSM 5 1/2 2024/9/30 - 144A0.48908,712AK STEEL CORP AKS 7 2027/3/150.48903,808US STEEL CORP X 6 7/8 2025/8/150.47897,021GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 2025/12/1 - 144A0.45862,483UNIVAR USA INC UNIVAR 6 3/4 2023/7/15 - 144A0.44845,347CVR PARTNERS LP UAN 9 1/4 2023/6/15 - 144A0.43811,990US STEEL CORP X 6 1/4 2026/3/150.38717,198AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 2027/4/10.34640,085RITE AID CORP RAD 6 1/8 2023/4/1 - 144A0.33634,351HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 2024/11/10.32606,843AK STEEL CORP AKS 7 1/2 2023/7/150.27515,321RACKSPACE HOSTIN RAX 8 5/8 2024/11/15 - 144A0.24456,413RR DONNELLEY RRD 6 1/2 2023/11/150.21399,702NATL GEN HLDG NGHC 7 5/8 2055/9/150.2371,017CNF INC CNW 6.7 2034/5/10.18345,660TEMPUR SEALY INT TPX 5 1/2 2026/6/150.16298,387QORVO INC QRVO 5 1/2 2026/7/15 - 144A0.13245,901JELD-WEN INC JELD 4 7/8 2027/12/15 - 144A0.12233,778RESIDEO FUNDING REZI 6 1/8 2026/11/1 - 144A0.0235,025優先証券英国LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 永久債 - 144A0.31589,210米国GMAC CAP TR I ALLY 8.40113 2040/2/151.142,169,847BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 永久債1.072,030,948CITIGROUP INC C 6 1/4 永久債1.021,944,804JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 永久債1.021,943,720PNC FINANCIAL PNC 6 3/4 永久債0.851,624,390WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 永久債0.81,516,776LADENBURG THALMA LTS 8 永久債0.611,157,140CHS INC CHSINC 7.1 永久債0.591,116,138CITIGROUP INC C 7 1/8 永久債0.571,088,023CAPITAL ONE FINL COF 5.55 永久債0.52995,365MORGAN STANLEY MS 7 1/8 永久債0.52986,876CIT GROUP INC CIT 5.8 永久債0.49933,490ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 永久債0.47887,585CHS INC CHSINC 6 3/4 永久債0.46883,647LAND O'LAKES INC LLAKES 7 永久債 - 144A0.44834,275HUNTINGTON BANCS HBAN 6 1/4 永久債0.42806,755GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 永久債0.42800,589ZIONS BANCORP ZION 7.2 永久債0.42798,657CHS INC CHSINC 7 7/8 永久債0.41783,987LAND O'LAKES INC LLAKES 7 1/4 永久債 - 144A0.39732,446VEREIT INC VER 6.7 永久債0.37708,104DIGITAL REALTY DLR 7 3/8 永久債0.33629,246GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 永久債0.27520,740BANK OF AMER CRP BAC 6.3 永久債0.2389,498DIGITAL REALTY DLR 6 5/8 永久債0.2378,727MORGAN STANLEY MS 6 3/8 永久債0.16296,340NATIONAL STORAGE NSA 6 永久債0.14264,116CAPITAL ONE FINL COF 6.7 永久債0.11209,099CITIGROUP INC C 5.8 永久債0.1196,669e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン72,170,107,30853,729,190,520現先取引勘定999,999,575999,996,698流動資産合計73,170,106,88354,729,187,218資産合計73,170,106,88354,729,187,218負債の部流動負債未払解約金-1,469,100,000その他未払費用8,919-流動負債合計8,9191,469,100,000負債合計8,9191,469,100,000純資産の部元本等元本※171,912,455,50652,353,574,188剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,257,642,458906,513,030元本等合計73,170,097,96453,260,087,218純資産合計73,170,097,96453,260,087,218負債純資産合計73,170,106,88354,729,187,218e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年9月18日 至 2020年3月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月17日現在2020年3月17日現在1.※1期首2019年3月19日2019年9月18日期首元本額75,561,727,778円71,912,455,506円期中追加設定元本額52,966,254,298円64,965,832,199円期中一部解約元本額56,615,526,570円84,524,713,517円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)-円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円2,948,982,602円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円20,366,657円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)-円7,314,460円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円486,589,012円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,104,515,448円4,172,252,013円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,107,941円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ25,589,970,330円29,676,863,264円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ33,618,129,625円6,803,068,099円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,948,770,454円3,161,882,382円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ87,482,632円60,803,198円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円113,343,164円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)-円131,307,383円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計71,912,455,506円52,353,574,188円2.期末日における受益権の総数71,912,455,506口52,353,574,188口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月18日 至 2020年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年9月18日 至 2020年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年9月17日現在2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年9月17日現在2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月17日現在2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.0175円1.0173円(1万口当たり純資産額)(10,175円)(10,173円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/06/10 9:04