剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

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個別

2022年3月17日: -168万
2022年9月20日 -101.62%: -340万

個別

2021年9月17日: 85万
2022年3月17日: -168万
2022年9月20日 -101.62%: -340万

個別

2022年3月17日: -571万
2022年9月20日: 1877万

個別

2021年9月17日: -137万
2022年3月17日 -317.02%: -571万
2022年9月20日: 1877万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2021年9月18日至2022年3月17日	第8期自2022年3月18日至2022年9月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,476	△543,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)		850,863	△1,687,685
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,140	426,508
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	426,508
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,140	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,293	41,945
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,293	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,945
分配金		※1207,554	※1170,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,687,685	△3,402,641

2022/12/13 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/12/13 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年9月17日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当計算期間末日を2022年9月20日としております。このため、当計算期間は187日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第7期 2022年3月17日現在第8期 2022年9月20日現在1.※1期首元本額31,136,381円31,931,476円期中追加設定元本額915,942円475,542円期中一部解約元本額120,847円8,022,117円2.計算期間末日における受益権の総数31,931,476口24,384,901口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,687,685円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,402,641円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第7期自 2021年9月18日至 2022年3月17日	第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(281,807円)及び分配準備積立金(931,498円)より分配対象額は1,504,474円(1万口当たり471.16円)であり、うち207,554円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,660円)及び分配準備積立金(762,981円)より分配対象額は1,226,588円(1万口当たり503.01円)であり、うち170,694円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第7期自 2021年9月18日至 2022年3月17日第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(281,807円)及び分配準備積立金(931,498円)より分配対象額は1,504,474円(1万口当たり471.16円)であり、うち207,554円(1万口当たり65円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,660円)及び分配準備積立金(762,981円)より分配対象額は1,226,588円(1万口当たり503.01円)であり、うち170,694円(1万口当たり70円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第8期 2022年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2022年3月17日現在第8期 2022年9月20日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△2,633,598△2,127,465親投資信託受益証券△9△5合計△2,633,607△2,127,470e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2022年3月17日現在第8期 2022年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2022年3月17日現在第8期 2022年9月20日現在1口当たり純資産額0.9471円0.8605円(1万口当たり純資産額)(9,471円)(8,605円)

2022/12/13 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	10,574		13,925
	利益剰余金合計		10,948		14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/12/13 9:04

#5 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:424.45pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2020年12月31日US$資産現金および現金同等物8,273,695ブローカーからの預託貸越26,831金融資産(損益通算後の評価額)1,858,958,627発行済み受益証券の未収金19,569,664受取勘定19,354,115資産合計1,906,182,932負債金融負債(損益通算後の評価額)9,913償還済み受益証券の支払48,429支払勘定4,982,594負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)5,040,936償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産1,901,141,996e border="0" style="width:424.3pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2020年12月31日に終了した年度US$投資収益金融資産(損益通算後の評価額)からの配当収益17,849,978現金および現金同等物からの受取利息82,859債券(損益通算後の評価額)からの受取利息54,032,463純外国為替損失(87,520)金融資産(損益通算後の評価額)からの純利益37,058,734投資収益合計108,936,514費用受託会社報酬147,122運用会社報酬7,234,873運用実績報酬67,481管理会社報酬588,487保管会社報酬467,896為替運用会社報酬110,100為替計算代理人報酬19,750監査報酬29,753金融商品の減損損失-逆イールド費用98その他の報酬・費用16,159費用合計8,681,719営業利益100,254,795金融費用分配金(71,698,594)金融費用合計(71,698,594)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加(税引前)28,556,201源泉徴収税(5,671,337)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加22,884,864e border="0" style="width:450.0pt;border-collapse:collapse">投資明細表2020年12月31日銘柄名評価額(US$)純資産に占める割合(%)ハイイールド債券オランダALTICE FINANCING ALTICE 7 1/2 05/15/2617,770,5480.94カナダALGONQUIN POWER AQNCN 6.2 07/01/7910,880,7530.58AUTOMATION TOOLI ATACN 4 1/8 12/15/284,401,6790.23AUTOMATION TOOLI ATACN 6 1/2 06/15/2310,837,3390.57EMERA INC EMACN 6 3/4 06/15/7631,516,5601.67米国ALBERTSONS COS ACI 7 1/2 03/15/2622,117,4461.17ALLIANCE DATA ADS 4 3/4 12/15/248,425,8250.45ALLY FINANCIAL ALLY 5 3/4 11/20/2512,770,7130.68AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 04/01/273,206,2500.17AMER AXLE & MFG AXL 6 1/4 04/01/256,327,9140.33AMKOR TECH INC AMKR 6 5/8 09/15/2721,748,8461.15ASHLAND INC ASH 6 7/8 05/15/4312,257,9130.65AVANTOR FUNDING AVTR 4 5/8 07/15/2812,117,7280.64BLUE CUBE SPINCO OLN 10 10/15/258,854,8610.47BLUE CUBE SPINCO OLN 9 3/4 10/15/232,389,6300.13CCO HOLDINGS LLC CHTR 5 1/8 05/01/279,065,9760.48CENTURYLINK INC LUMN 7.65 03/15/426,704,9360.35CNF INC CNW 6.7 05/01/3415,276,4790.81DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 04/15/255,668,0500.30DANA FIN LUX SAR DAN 6 1/2 06/01/2612,065,0970.64DISH DBS CORP DISH 6 3/4 06/01/219,386,3900.50DISH DBS CORP DISH 7 3/4 07/01/269,787,0440.52DONNELLEY FIN DFIN 8 1/4 10/15/245,591,7930.30EMBARQ CORP LUMN 7.995 06/01/364,650,4220.25EMERGENT BIOSOLU EBS 3 7/8 08/15/2813,379,2300.71ENCOMPASS HLTH EHC 4 3/4 02/01/306,266,9430.33ENCOMPASS HLTH EHC 4 5/8 04/01/314,049,6080.21ENSTAR FINANCE ESGR 5 3/4 09/01/405,449,3350.29ENTEGRIS INC ENTG 4 3/8 04/15/288,176,0110.43ENVIVA PRTNRS EVA 6 1/2 01/15/2615,168,9770.80FORD MOTOR CO F 8 1/2 04/21/2317,224,5430.91FORD MOTOR CO F 9 04/22/258,411,1750.44GCI LLC GCILLC 4 3/4 10/15/2816,300,2820.86GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 12/01/259,074,0670.48HARSCO CORP HSC 5 3/4 07/31/2712,763,0930.67HAT HOLDINGS I HASI 5 1/4 07/15/2410,514,3780.56HAT HOLDINGS I HASI 6 04/15/259,305,5200.49HCA INC HCA 5 7/8 05/01/239,672,0260.51HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 09/15/252,264,6710.12ITRON INC ITRI 5 01/15/2611,691,0010.62KENNEDY-WILSON KW 5 7/8 04/01/243,346,4840.18L BRANDS INC LB 6 7/8 11/01/3516,392,5020.87LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 07/15/2913,371,3430.71LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/4 02/01/302,333,2070.12MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/2720,968,3611.11MOLINA HEALTHCAR MOH 3 7/8 11/15/306,091,7700.32NATL GEN HLDG NGHC 7 5/8 09/15/55768,3080.04NEXSTAR BROADC NXST 4 3/4 11/01/282,938,4940.16NEXSTAR ESCROW NXST 5 5/8 07/15/2723,671,8201.25PG&E CORP PCG 5 1/4 07/01/305,242,4880.28SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 06/01/2714,735,7460.78SEAGATE HDD CAYM STX 4.091 06/01/2910,548,3730.56SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 07/15/3324,723,9701.31SEG HLD/SEG FIN SEGHLD 5 5/8 10/15/288,686,6550.46SS&C TECH INC SSNC 5 1/2 09/30/2711,603,6220.61STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 10/01/2613,071,4590.69TEREX CORP TEX 5 5/8 02/01/2514,510,7160.77TR OP / TR FIN TRINSE 5 3/8 09/01/2524,388,2621.29TRIPADVISOR INC TRIP 7 07/15/2513,417,0060.71UNITED RENTAL NA URI 5 1/4 01/15/3012,861,9230.68US CELLULAR CORP USM 6 1/4 09/01/697,617,1950.40US CELLULAR CORP USM 7 1/4 12/01/631,865,2680.10US CELLULAR CORP USM 7 1/4 12/01/643,756,6670.20VIASAT INC VSAT 5 5/8 04/15/279,562,1840.51VIASAT INC VSAT 5 5/8 09/15/254,635,5570.25VISTRA OPERATION VST 5 07/31/278,890,9970.47XPO LOGISTICS XPO 6 1/2 06/15/228,124,5720.43XPO LOGISTICS XPO 6 1/4 05/01/258,475,1420.45転換社債米国AVANTOR INC AVTR 6 1/4 05/15/2223,178,8371.23BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 PERP18,304,9630.97BROADCOM INC AVGO 8 09/30/2215,362,6760.81CENTERPOINT ENER CNP 7 09/01/2111,359,1280.60CHANGE HEALTHCAR CHNG 6 06/30/229,804,3830.52CITIGROUP GLOBAL C 10 01/22/2113,905,5140.74JPMORGAN CHASE JPM 0 05/10/2110,051,8720.53LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 02/15/306,672,5630.35LIBERTY MEDIA LINTA 4 11/15/2911,222,7500.59MER LYNCH INT CV BAC 0.09 05/12/219,977,1270.53MER LYNCH INT CV BAC 0.12 02/18/2112,447,7950.66MER LYNCH INT CV BAC 10 06/29/219,674,4500.51NEXTERA ENERGY NEE 4.872 09/01/2217,440,3200.92NEXTERA ENERGY NEE 6.219 09/01/236,431,5240.34SEMPRA ENERGY SRE 6 3/4 07/15/2118,090,5120.96SOUTHERN CO SO 6 3/4 08/01/2214,557,9500.77WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 PERP24,770,6101.31投資適格社債カナダTRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 08/15/7615,971,8960.84フランスARCELORMITTAL MTNA 7 10/15/399,751,6760.52ペルーSOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 04/23/4513,928,7450.74ベルギーANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/4615,120,3660.80ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/463,139,4220.17英国ASHTEAD CAPITAL AHTLN 4 05/01/2812,344,7170.65米国AIR PROD & CHEM APD 2.8 05/15/5015,170,9430.80ALEXANDRIA REAL ARE 4.7 07/01/304,527,9000.24ALTRIA GROUP INC MO 5.8 02/14/3918,899,5241.00ANALOG DEVICES ADI 2.95 04/01/256,819,0870.36BRDCOM CRP / FIN AVGO 3 7/8 01/15/277,391,1950.39BRISTOL-MYERS BMY 3.9 02/20/2810,509,7850.56BROADCOM INC AVGO 4 3/4 04/15/2925,553,2751.35CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/2910,538,7160.56CENTENE CORP CNC 5 3/8 06/01/2622,401,8511.18CHARTER COMM OPT CHTR 6.484 10/23/4520,223,6361.07CHENIERE CORP CH CHCOCH 5 1/8 06/30/274,849,0980.26CIT GROUP INC CIT 5 08/01/236,290,3330.33CITIGROUP INC C 4 PERP2,982,8920.16CON EDISON CO ED 3.95 04/01/5011,497,4110.61CROWN CASTLE INT CCI 3.3 07/01/3015,092,2220.80DELL INT / EMC DELL 6.02 06/15/2613,818,2970.73EDISON INTL EIX 5 3/4 06/15/278,751,3010.46GENERAL DYNAMICS GD 3 5/8 04/01/3011,072,1750.59GENERAL MOTORS C GM 5.4 10/02/234,532,0520.24GENERAL MOTORS C GM 6.6 04/01/3626,066,4801.38HCA INC HCA 5 1/8 06/15/397,649,8240.40HP ENTERPRISE HPE 6.35 10/15/4548,927,7392.59LAM RESEARCH LRCX 4 7/8 03/15/4914,027,2040.74LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 03/15/374,455,8420.24MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 12/09/4527,520,8231.46NEXTERA ENERGY NEE 5.65 05/01/7923,532,7501.24NIKE INC NKE 2 3/4 03/27/272,838,8480.15NIKE INC NKE 2.85 03/27/306,097,4310.32NORDSTROM INC JWN 5 01/15/4415,494,8960.82NORDSTROM INC JWN 8 3/4 05/15/2511,905,4770.63OFFICE PPTY INCO OPI 4 1/2 02/01/254,269,2260.23PHILLIPS 66 PSX 4.65 11/15/3414,063,2230.74PROCTER & GAMBLE PG 3 03/25/307,543,4370.40RAYMOND JAMES RJF 4.65 04/01/303,712,9750.20RAYMOND JAMES RJF 4.95 07/15/465,564,4680.29THERMO FISHER TMO 4.133 03/25/257,265,9510.38VIACOM INC VIAC 6 7/8 04/30/3638,266,5892.02VMWARE INC VMW 4.7 05/15/3021,751,6911.15普通株ドイツFRESENIUS MEDICAL CARE-AD4,721,2160.25SIEMENS AG-SPONS ADR2,761,5290.15フランスTHALES SA - UNSP ADR5,154,0870.27英国ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR11,292,7410.60GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON15,928,8800.84米国ARES CAPITAL CORP4,761,2910.25AT&T INC4,794,2920.25BRISTOL-MYERS SQUIBB CO19,061,8191.01CISCO SYSTEMS INC8,533,8250.45ENTERGY CORP9,734,4000.51HEALTHCARE REALTY TRUST I4,676,8000.25MEDTRONIC PLC5,001,8780.26NEXTERA ENERGY PARTNERS L9,463,4370.50VISTRA CORP4,325,0430.23優先証券英国LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 PERP3,360,3170.18米国ATHENE HOLDING ATH 6 3/8 PERP8,545,5050.45ATHENE HOLDING ATH 6.35 PERP6,724,3270.36BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 PERP8,579,9990.45BANK OF AMER CRP BAC 6.1 PERP9,967,1230.53BANK OF AMER CRP BAC 6.3 PERP3,204,6980.17CAPITAL ONE FINL COF 5 PERP7,838,7320.41CAPITAL ONE FINL COF Float PERP9,848,1860.52CHS INC CHSINC 6 3/4 PERP4,517,9570.24CHS INC CHSINC 7 7/8 PERP7,645,4930.40CHS INC CHSINC 7.1 PERP3,724,5880.20CIT GROUP INC CIT 5.8 PERP5,399,2110.29CITIGROUP INC C 6 1/4 PERP20,525,9311.09CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP9,971,8320.53DIGITAL REALTY DLR 6 5/8 PERP3,472,1370.18ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 PERP6,665,2330.35GEN MOTORS FIN GM 5.7 PERP9,117,5110.48GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 PERP6,423,1140.34GMAC CAP TR I ALLY 6.007 02/15/405,585,8250.30GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 PERP6,873,3020.36HUNTINGTON BANCS HBAN 6 1/4 PERP7,882,0560.42JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 PERP22,084,3611.17JPMORGAN CHASE JPM 6.1 PERP27,8000.00LAND O'LAKES INC LLAKES 7 1/4 PERP735,5420.04LAND O'LAKES INC LLAKES 7 PERP800,5820.04MORGAN STANLEY MS 6 7/8 PERP2,237,3360.12MORGAN STANLEY MS 7 1/8 PERP6,998,1100.37NATIONAL STORAGE NSA 6 PERP5,272,9330.28PNC FINANCIAL PNC 6 1/8 PERP2,089,3760.11PNC FINANCIAL PNC 6 3/4 PERP10,586,6580.56SEMPRA ENERGY SRE 4 7/8 PERP9,861,3620.52SYNCHRONY FINANC SYF 5 5/8 PERP2,862,2400.15VEREIT INC VER 6.7 PERP795,4690.04WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 PERP7,670,4380.41ZIONS BANCORP ZION 7.2 PERP814,6500.04e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	11,106,974,719	18,885,331,006
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		184,617,390	311,932,756

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年3月17日現在2022年9月20日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン11,291,592,10919,197,497,762流動資産合計11,291,592,10919,197,497,762資産合計11,291,592,10919,197,497,762負債の部流動負債未払解約金-234,000流動負債合計-234,000負債合計-234,000純資産の部元本等元本※111,106,974,71918,885,331,006剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)184,617,390311,932,756元本等合計11,291,592,10919,197,263,762純資産合計11,291,592,10919,197,263,762負債純資産合計11,291,592,10919,197,497,762e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年3月18日至 2022年9月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年3月17日現在2022年9月20日現在1.※1期首2021年9月18日2022年3月18日期首元本額6,499,097,174円11,106,974,719円期中追加設定元本額5,536,466,474円13,901,828,232円期中一部解約元本額928,588,929円6,123,471,945円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円3,627,565,740円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)244,344円391,918円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)290,087円491,375円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,174,501円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード8,374,977円26,986,031円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-253,315,875円243,271,358円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース935,453,088円10,625,116,248円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,101,061,181円4,111,724,595円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ78,330,842円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)32,788,707円107,774,920円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円116,736,178円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,294円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード2,148,339円8,172,363円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計11,106,974,719円18,885,331,006円2.期末日における受益権の総数11,106,974,719口18,885,331,006口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年3月18日至 2022年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年3月17日現在2022年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年3月17日現在2022年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月17日現在2022年9月20日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0165円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,165円)附属明細表

2022/12/13 9:04