有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
該当事項はありません。

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2019年06月限)	買建	3	日本円	48,420,093	48,420,093	48,450,000	48,450,000	2.81
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年06月限)	買建	9	米ドル	1,313,925	146,962,511	1,316,812.5	147,285,477	8.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年06月限)	買建	4	ユーロ	1,225,650	152,446,347	1,231,000	153,111,780	8.89
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年06月限)	買建	22	英ポンド	1,637,935	236,124,710	1,624,370	234,169,178	13.61
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年06月限)	売建	8	日本円	1,224,320,000	1,224,320,000	1,221,840,000	1,221,840,000	△71.01
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年06月限)	買建	42	米ドル	5,166,000	577,817,100	5,182,406.46	579,652,162	33.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年06月限)	買建	42	ユーロ	6,931,000	862,077,779	6,958,980	865,557,930	50.30
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年06月限)	買建	57	英ポンド	7,285,290	1,050,247,406	7,274,340	1,048,668,853	60.95