有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
該当事項はありません。

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2021年06月限)	買建	5	日本円	95,802,265	95,802,265	95,075,000	95,075,000	3.29
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2021年06月限)	買建	4	日本円	118,801,980	118,801,980	115,520,000	115,520,000	4.00
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	5	米ドル	1,033,312.5	112,558,730	1,050,875	114,471,813	3.96
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2021年06月限)	買建	2	ユーロ	765,475	101,035,045	758,100	100,061,618	3.46
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	13	英ポンド	890,110	135,252,215	901,095	136,921,385	4.74
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年06月限)	売建	11	日本円	1,664,536,700	1,664,536,700	1,664,740,000	1,664,740,000	△57.71
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2021年06月限)	買建	17	米ドル	2,250,906.25	245,191,218	2,243,734.46	244,409,994	8.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年06月限)	買建	21	ユーロ	3,593,100	474,253,269	3,567,480	470,871,685	16.32
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年06月限)	買建	10	英ポンド	1,288,400	195,772,380	1,276,300	193,933,785	6.72