有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
該当事項はありません。

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年06月限)	買建	3	日本円	41,870,485	41,870,485	43,620,000	43,620,000	1.91
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2020年06月限)	買建	2	日本円	39,100,990	39,100,990	40,120,000	40,120,000	1.75
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年06月限)	買建	8	米ドル	1,089,950	116,482,957	1,176,400	125,721,868	5.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年06月限)	買建	5	ユーロ	1,309,425	151,893,300	1,389,437.5	161,174,750	7.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年06月限)	売建	3	英ポンド	172,650	22,958,996	183,225	24,365,260	△1.06
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年06月限)	売建	10	日本円	1,511,200,000	1,511,200,000	1,527,900,000	1,527,900,000	△66.95
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2020年06月限)	買建	92	米ドル	12,767,500.15	1,364,462,742	12,785,125	1,366,346,307	59.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年06月限)	買建	40	ユーロ	6,900,500	800,458,000	6,922,400	802,998,400	35.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年06月限)	買建	60	英ポンド	8,183,600	1,088,255,131	8,226,000	1,093,893,480	47.93