有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
該当事項はありません。

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2023年06月限)	買建	15	日本円	304,787,425	304,787,425	308,700,000	308,700,000	4.71
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2023年06月限)	買建	10	日本円	285,904,950	285,904,950	288,700,000	288,700,000	4.40
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2023年06月限)	買建	7	米ドル	1,169,580	156,875,765	1,187,515	159,281,386	2.43
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2023年06月限)	買建	4	米ドル	1,030,580	138,231,696	1,058,500	141,976,605	2.16
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	5	米ドル	1,018,625	136,628,171	1,038,437.5	139,285,621	2.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2023年06月限)	買建	7	ユーロ	2,801,200	414,689,648	2,786,175	412,465,347	6.29
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年06月限)	買建	36	英ポンド	2,837,430	475,695,139	2,818,260	472,481,287	7.21
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2023年06月限)	売建	23	日本円	3,397,634,700	3,397,634,700	3,417,800,000	3,417,800,000	△52.15
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2023年06月限)	買建	77	米ドル	8,809,765.84	1,181,653,892	8,834,547.26	1,184,977,822	18.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年06月限)	買建	21	ユーロ	2,807,700	415,651,908	2,816,520	416,957,620	6.36
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年06月限)	買建	29	英ポンド	2,922,670	489,985,625	2,922,330	489,928,624	7.47